Algorithm built by @ebous64 around the base indicator established by PRC SuperBandPass
In Incubation since December 2021. Not tested in real life.
Long on filter crossing above its -RMS line
Short on filter crossing below its RMS line
Long position output when filter passes below RMS, or below -RMS, false input signal
Short position output when filter passes above -RMS or above RMS (meaning false input signal)
Less logical additions possible: Short only (or complementary) at -RMS (long) and RMS (short) line crossings
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// **************************** // * BANDE PASSANTE - DAX H4 * // **************************** //Algorithme construit par @ebous64 autour de l'indicateur de base établi par PRC SuperBandPass //En Incubation depuis décembre 2021. Pas testé en réel. //Long sur le filtre traversant au dessus de sa ligne -RMS //Short sur le filtre traversant en dessous de sa ligne RMS //Sortie de position longue lorsque le filtre passe en dessous de RMS, ou en dessous de -RMS, faux signal d'entrée //Sortie de position courte lorsque le filtre passe au-dessus de -RMS ou au-dessus de RMS (ce qui signifie un faux signal d'entrée) //Ajouts moins logiques possibles: Court-circuits seulement (ou complémentaires) aux passages traversants des lignes -RMS (long) et RMS (short) //*************** Définition des paramètres du code************************ DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM Preloadbars = 1000 //*********** Déclaration des variables - Initialisation - Définition des stoploss et sécuristaion des gains ********** ONCE STOPTARGET = stptg // Stop Target initial à +220 ; optimisable à 215 ? ONCE pointSupplementaires = ptsup //initial 10 ; optimisable à 5 ? Attention 5 distance minimale à respecter avec le broker ONCE debutSecurisationPoints = STOPTARGET + pointSupplementaires //Variable debutSecurisationPoints initialisée ! flen = flen //initial 35:fast length; peut-être travaillé slen = slen //initial 65 slow length; peut-être travaillé IF barindex>slen then a1= 5/flen //initial 35; division avec flen a2= 5/slen //initial 65; division avec slen PB = (a1 - a2) * close + (a2*(1 - a1) - a1 * (1 - a2))* close[1] + ((1 - a1) + (1 - a2))*(PB[1])- (1 - a1)* (1 - a2)*(PB[2]) RMSa = summation[50](PB*PB) RMSplus = sqrt(RMSa/50) RMSminus = -RMSplus //********************* Réinitialisation / à une nouvelle journée ********************* IF intradaybarindex = 0 THEN conditionACHAT = 0 conditionVENTE = 0 valeurindicateur = undefined ENDIF ENDIF // ************************ Horaires de trading *************************************** TradeTime = time>000000 and time<220000 NoTradeTime = time>=220000 and time<000000 // ************ Code pour limiter le nombre d'ouvertures par jour ********************* ONCE nombreTrades = 2 // nombres maximum de trades dans la journée : IF intradaybarindex = 0 THEN takenCall = 0 takenPut = 0 conditionNbTradeByDay = 1 ENDIF IF takenCall + takenPut < nombreTrades THEN conditionNbTradeByDay = 1 ELSE conditionNbtradeByDay = 0 ENDIF //********************* VOLATILITY DETECTION ************************************** volatilitySmallMin = vsmin //initial 25 volatilitySmallMax = vsmax //initial 110 //volatilityMidMin = vmmin //15 //volatilityMidMax = vmmax //140 volatilitySmall = STD[5] (close) //volatilityMid = STD[10] (close) conditionVolatilitySmall = volatilitySmall > volatilitySmallMin AND volatilitySmall < volatilitySmallMax //conditionVolatilityMid = volatilityMid > volatilityMidMin AND volatilityMid < volatilityMidMax conditionVolatility = conditionVolatilitySmall //AND conditionVolatilityMid // ****** Conditions pour ouvrir une position acheteuse ******** c1 = PB CROSSES OVER RMSminus c2 = PB >= pby //initial -55 //c02 = RMSA >= pbz //23 //************************ Conditions pour ouvrir une position d'achat ******************************* IF NOT LongOnMarket AND TradeTime AND conditionNbTradeByDay AND conditionVolatility THEN IF c1 AND c2 AND sqrt(summation[50](PB*PB)/50)< nbx THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET takenCall = takenCall + 1 //Mise à zéro des variables prixachat = 0 prixSTOPVente = 0 profitPoint = 0 ENDIF ENDIF //***************** Conditions pour fermer une position acheteuse **************** // options toutes présentées car le code ici n'est pas intuitif. Utilisations, ajouts possibles des variables type "c0." c3 = PB CROSSES OVER RMSplus // préféré à under...les résultats...mais moins intuitif... SURPRISE !!! //c03 = PB CROSSES UNDER RMSplus // Utilisation dans l'alternative, ajout, optionnels. A développer c4 = PB CROSSES OVER RMSminus // préféré à UNDER plus logique mais moins efficace //c04 = PB CROSSES UNDER RMSminus // Utilisation dans l'alternative, ajout, optionnels. A développer IF LongOnMarket THEN IF c3 OR c4 THEN //or c03 or c04 SELL AT MARKET ENDIF //Sécurisation des gains prixachat = POSITIONPRICE profitPoint = close - prixachat conditionProfitPoint = (profitPoint >= debutSecurisationPoints) IF conditionProfitPoint THEN closeMoinsX = close -1 prixSTOPVente = MAX(prixSTOPVente, closeMoinsX) SELL AT prixSTOPVente STOP ENDIF ENDIF //**************** Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert ************* c5 = PB CROSSES UNDER RMSplus c6 = PB <= pbx // 56 IF NOT ShortOnMarket AND TradeTime AND conditionNbTradeByDay AND conditionVolatility THEN IF c5 AND c6 AND sqrt(summation[50](PB*PB)/50)> nby THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET takenPut = takenPut + 1 //Mise à zéro des variables prixvente = 0 prixSTOPAchat = 0 profitPoint = 0 ENDIF ENDIF //************ Conditions pour fermer une position en vente à découvert ****************** c7 = PB CROSSES under RMSminus //c07 = PB CROSSES over RMSminus //Utilisation dans l'alternative, ajout, optionnels. A développer c8 = PB CROSSES OVER RMSplus //c08= PB CROSSES UNDER RMSplus //Utilisation dans l'alternative, ajout, optionnels. A développer IF ShortOnMarket THEN IF c7 OR c8 THEN //or c07 or c08 EXITSHORT AT MARKET ENDIF //Sécurisation des gains prixvente = POSITIONPRICE profitPoint = prixvente - close conditionProfitPoint = (profitPoint >= debutSecurisationPoints) IF conditionProfitPoint THEN closePlusX = close + 1 prixSTOPAchat = MAX (prixSTOPAchat, closePlusX) BUY AT prixSTOPAchat STOP ENDIF ENDIF //************* Stops et objectifs ***************** SET STOP %Loss stplos // 1.25 SET Target %profit tp // 2.8 Target "haut". Détailler les opérations...pour un choix autre GRAPH PB GRAPH RMSplus coloured(0,0,255) GRAPH RMSminus coloured(255,0,0) |
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could you explain this “sqrt(summation[50](PB*PB)/50)> nby”?
what does it mean and what does it do?
RMS = Root Mean Square
Standard deviation calculated over a sufficiently long period (significant) to make it a mean reversion signal and from there to trade orders.
PB = Pass Band
Equation for the passband (PB) variable in closed form by taking the difference of the two EMA Z-transform responses.
Ability to write each EMA and take their difference :
EMA = a*Price+(1-a)* EMA with a as a fraction (of the price)
Two Responses = Two exponential moving averages used as a Low Pass filter with two different frequencies ( 1:Period)
Other points:
The subtraction cancels without offset the low frequency signals common to the two initial filters.
To go further, author’s article:
https://store.traders.com/stcov341supa.html
i dont think you understod the question.
i did not ask about the band pass indicator.
i asked what this “sqrt(summation[50](PB*PB)/50)> nby” condition is for?
could you explain what that condition is meant to do?
Je cherche à traiter des effets de bords avec un encadrement ajustable des variables. Vous augmenter les gains en supprimant les inégalités avec “nbx et nby”. Vous dégradez d’autres ratios. A traiter au cas par cas suivant les marchés et ses préférences, objectifs, c’est mon idée…
Hi,
Is this startegy suitable for daily SPY?
Regards