Bestes CRV einer Strategie

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  • 01/12/2023 at 10:58 PM #207313
    phoentzs

    Ich wende mich hiermit an all die erfahrenen Live-Trader, die vielleicht vor einem ähnlichen Problem standen wie ich.
    Es geht speziell um die Kapitalertragssteuer in Deutschland. Diese wird ja sofort bei einem Gewinn abgezogen und man erhält nur etwa 75% des erwirtschafteten Geldes auf seinem Tradingkonto.
    Zur Erklärung für Trader außerhalb Deutschlands: Wenn meine Strategie ein CRV von 1:1.1 hat, erhalte ich bei einem Gewinn von 110€ nur einen Gewinn von 82,5€ auf meinem Konto. Ein Verlust von 100€ wird nicht verrechnet, sondern schlägt auch mit -100€ zu Buche. Somit habe ich bei 2 Trades trotz positivem CRV einen Kontostand von -27,5€.
    Ich hoffe ihr könnt meiner Erklärung folgen.
    Diese Strategie, die ich nutze hat speziell ein CRV von 1:1.1 bei etwa 60% Trefferquote mit etwa 5-6 Trades pro Tag. Rechnerisch würde sich jeder außerhalb Deutschlands darüber freuen, aber innerhalb Deutschlands reicht es aufgrund der Steuerabzüge nicht aus profitabel zu sein.
    Die Verluste kann man erst im neuen Jahr gegenrechnen lassen, dann wird es wieder profitabel. Aber innerhalb des Jahres? Es ist Januar!
    Was kann ich tun? Ich weiß, ein CRV von 1:2 bei 60% Trefferquote. 😁

    Das ist aber eben nicht so einfach ohne eine Strategie instabiler zu machen.
    Hat jemand eine Lösung für ein gesundes CRV, was auch realistisch ist?

    01/13/2023 at 11:38 AM #207331
    GraHal
    Phöntz schrieb:

    Die Verluste können erst im neuen Jahr ausgeglichen werden

    Bedeutet das obige, dass Sie der deutschen Steuerbehörde im Januar 2024 eine „Jahreserklärung“ vorlegen müssen, die die im Jahr 2023 entstandenen Verluste abdeckt?  

    01/13/2023 at 11:56 AM #207337
    phoentzs

    Genau das bedeutet es.

    Und das kann unter Umständen so sein, das ich das Jahr 2023 im Verlust abschließe, obwohl ich eine gewinnende Strategie habe. Und erst mit der Steuererklärung wird das Bild wieder gerade gerückt.

    01/13/2023 at 12:05 PM #207340
    phoentzs

    Ich versuche gerade verschiedene Verhältnisse zu testen um das zu umgehen.

    TP = SL*1.1 bei 60% Trefferquote

    TP = SL*0.6 bei 75% Trefferquote, aber hierbei ist eben der SL größer als der TP. Was mir mir nicht so recht gefällt.

    Hat jemand Vorschläge?

    01/13/2023 at 1:22 PM #207349
    GraHal
    Phöntz schrieb:

    Hat jemand Vorschläge?

    Ich habe Verständnis für Sie bezüglich des deutschen Steuersystems.

    Wenn ich es wäre, würde ich eine laufende Zahl einbeziehen, sagen wir monatlich oder sogar wöchentlich, um die Kapitalzinsen zu decken, die Sie IG effektiv für jeden Handel leihen (ich nehme an, IG schickt die (von Ihnen erhobene) Steuer nicht an die Deutsche Steuerleute auf Wochenbasis etc)?

    Sooo, auch angenommen, Sie haben Geld auf einem verzinslichen Konto, Anfang 2024 werden Sie alles gut haben, aber abzüglich (der fiktiven) Zinsen, die auf die für Ihre Trades fälligen Steuern verloren gehen?

    Hoffe oben macht Sinn, sag einfach wenn nicht?

    Das Prinzip ist, dass es eine 12-monatige Verzögerung des Gewinneingangs gibt?

    Keine Notwendigkeit, Ihre Strategien zu ändern, sondern nur die Verzögerung in Ihren Finanzen berücksichtigen?     

    01/13/2023 at 1:28 PM #207352
    phoentzs

    IG führt die Steuer zeitgleich bei jedem Trade ab. Also sofort. Wie gesagt, ich erhalte nur 75% des Gewinns… ein Verlust wird zu 100% berechnet.

    01/13/2023 at 1:46 PM #207358
    GraHal
    Phöntz schrieb:

    ein Verlust wird zu 100 % berechnet.

    Richtig betrachtet … verzögert sich die Verrechnung von Verlusten mit Gewinnen um bis zu 12 Monate.

    Die Verzögerung würde nur wenige Wochen für Verluste betragen, die im Dezember 2023 verursacht und dann im Januar 2024 geltend gemacht wurden.

    01/13/2023 at 2:07 PM #207362
    phoentzs

    Das klingt logisch, aber eben auch nur, wenn ich 2022 die Strategie schon live gehandelt hätte. Leider läuft sie erst seit Oktober live.

    01/13/2023 at 3:11 PM #207368
    GraHal
    Phöntz schrieb:

    leben seit oktober.

    Können Sie also jetzt (jetzt haben wir 2023) einen Steueranspruch auf Verlustverrechnung mit Gewinnen für 2022 (seit Oktober 2022) stellen? 

    01/13/2023 at 3:23 PM #207369
    phoentzs

    Das könnte ich über die Steuererklärung frühestens im Februar machen. Aber das hilft mir ja innerhalb eines Jahres nicht. Erst recht, wenn man die Einsätze steigern will.

    01/13/2023 at 3:44 PM #207370
    phoentzs

    Ich habe mal eine Excel-Liste erstellt um mir einen besseren Überblick zu verschaffen. Letztlich muss man den Steuerabzug (der jedem Gewinn sofort abgezogen wird) in die Strategie mit einberechnen um trotzdem einen Zuwachs auf seinem Konto zu haben. Die Werte meiner M1-Strategien (die meisten laufen schon längerer Zeit in Demo) habe ich eingetragen und den realen Gewinn nach Steuerabzug innerhalb eines Jahres und das zugehörige CRV berechnet.

    Das Gleiche habe ich mit meiner M5-Strategie gemacht.

    Realistisch betrachtet schneidet die M5-Strategie am besten ab, ist aber noch in der Testphase auf Demo. Von den M1-Strategien (alle gleich, nur mit unterschiedlichen TP und SL) scheint es wohl so zu sein, je höher die Trefferquote und größer der SL, desto wirtschaftlicher läuft das System. Nun, es ist ein Scalpingansatz… es sieht also so aus, als wäre an dieser Stelle eine Art maximaler SL die bessere Wahl als ein größerer Gewinn im Verhältnis zum SL.

    Ich hab die Tabelle mal angehängt, sorry die Beschriftung ist auf deutsch. Vielleicht kann trotzdem mal jemand drüber schauen ob ich richtig liege?

    01/13/2023 at 6:05 PM #207381
    GraHal

    In Ihren Zahlen unten … sehe ich, dass Sie – nach Abzug der Verluste – insgesamt 260 Gewinn gemacht haben?

    Bei 25% deutschem Steuersatz auf den Gewinn

    Dann 25% * 260

    Also 260 – 65 = 195

    Sie haben also einen Gewinn von 195 (nicht 88,4, wie Sie unten zeigen). 

    M1-System 60%
    ohne Steuer mit Steuer
    Handel 100
    Hit-Gewinn 60
    Trefferverlust 40
    Gewinn 11 8.14
    Verlust 10
    Ergebnis 260 88.4
    01/13/2023 at 6:21 PM #207387
    GraHal

    Ich stimme zu, 88,4 im obigen Beispiel ist das, was Sie in Ihrer Brieftasche / Ihrem IG-Konto haben werden, bis Sie Ihre jährliche Steuererklärung einreichen, dann erhalten Sie 106,6 vom deutschen Finanzamt zurück (aufgrund der Verrechnung von Verlusten mit Gewinnen)?

    Stimmt jemand dem oben Gesagten zu oder nicht zu?   

    01/13/2023 at 6:49 PM #207392
    GraHal

    Handeln Sie live mit IG und hält/nimmt IG Ihnen derzeit 25 % Ihrer Handelsgewinne ein?

    01/13/2023 at 7:01 PM #207394
    phoentzs

    Bei jedem Gewinn behält IG die Steuer ein. Dazu sind sie leider verpflichtet.

    Ja, die Tabelle habe ich auf die Schnelle erstellt. Ist vielleicht nicht übersichtlich. Alles bezieht sich auf 100 Trades um es anschaulich zu machen. Das Ergebnis der vorderen Spalte, letzte Zeile entspricht dem Gewinn der Strategie brutto. Von den 260€ gehen 25% ab, bleiben 195€ für mich. ABER, eben erst NACH meiner Steuererklärung. Real, innerhalb eines Jahres bleiben erstmal nur die 88,4€ auf meinem Konto. Den Rest muss ich mir dann über die Steuererklärung zurück holen. Und das ist ja der Mist dabei.
    Lohnen würde sich eine Umstellung des Verhältnisses. Hast du einen Rat @Grahal?

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