Backtest meiner Strategie auf PRT

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This topic contains 14 replies, has 4 voices, and was last updated by avatar JohnScher 1 month, 2 weeks ago.

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  • #36744

    Hallo.

    Ich weiß nicht an wen ich mich wenden soll.

    Deshalb die Frage hier in diesem Thread, weil ich hoffe, hier Nicolas und Grhl zu erreichen, als diejenigen mit wohl der größten Aktivität auf der ProRealCode-Seite.

    Ich vertraue nicht so ganz dem Backtest meiner Strategie auf PRT. Deswegen wollte ich fragen, ob jemand meine Stragegie mal im Backtest überprüfen kann, und ob wir dann diesselben Resultate haben.

    Geht das ? Würdet Ihr das machen?

     

    VG JohnScher

     

    #36748

    Hallo, ich habe Ihre Anfrage im entsprechenden Forum verschoben. Ich kann Ihre Strategie natürlich testen, und Sie geben eine Stellungnahme zu diesem Thema. Es gibt 2 Möglichkeiten zu tun: entweder auf dem Forum und den Code direkt sind öffentlich oder durch die Programmierung Service für den trading.

    #36749

    Der Programmierservice ist mit Kosten verbunden?

    #36750

    Ich muss jetzt leider los.

    Ich bin so ab 14.00 Uhr wieder hier.

    Bis später?

    #36753

    Ja, ich kann mir keine persönliche Hilfe leisten, sonst wäre ich von ihnen überfordert! Ich bevorzuge es, darüber zu diskutieren auf Foren für den Nutzen von jedem und für die Website. Aber du kannst mir auch eine E-Mail mit dem Kontaktformular schicken und ich lasse dich wissen, wie es weiter geht.

    #36758

    Hallo John, Wenn du deinen Code hier einsetzst (mit dem <> Icon), dann würde ich es auf meiner Plattform laufen lassen, damit du mit deinen Ergebnissen vergleichen kannst.

    Vielleicht bin ich Missverständnis Ihrer Anfrage und Sie wollen mehr als das?

    GraHal

    #36768

    hallo grhl

     

    Hier ist ein kleines Stück von dem Code.

    Er arbeitet mit positiven Ergebnissen im Backtest.

     

    #36771

    Mmm scheint, dass wir Unterschiede in den Ergebnissen haben können … siehe beigefügt für £ 1 pro Punkt UK spreadbet. Ich werde später auf CFD mini (selben wie Sie) laufen lassen und Ihnen die Ergebnisse geben.

    Benötigte ein Endif auf Zeile 36 zu laufen.

    Grahal

    Attachments:
    #36774

    Mmm gleiche / ähnliche Ergebnisse auf CFD Euro 5 mini … siehe beigefügt.

    Attachments:
    #36781

    Ja, die Endif fehlt. Aber der Nachtrag ist sicherlich kein Problem gewesen.

    Der EA ist nur für Dax 1 Euro Mini. Er ist nicht allgemein gültig. Typisches Anlegerverhalten. Vergleiche auch:

     

    #36782

    sry correct

     

    #36834

    Hallo John

    Bitte könntest du Screenshots von deinen Ergebnissen posten (wie ich oben dachte), dann können wir Unterschiede vergleichen.

    Ich bemerke, dass du den Stop-Loss erhöht hast und den Gewinn auf 100 verdient hast. Ich werde deinen neuen Code benutzen, aber ich muss sehen, welche Ergebnisse Sie bekommen werden?

    Vielen Dank
    Grahal

    #56545

    Ich möchte das Thema noch mal aufgreifen, da es mir scheint, dass Backtest und Demo und Real unterschiedliche Ergebnisse aufweisen.

    Nun wollte ich zuerst den Backtest einer Strategie mit dem Backtest dieser Strategie von einer anderen Person vergleichen, ob es nicht schon bei diesem Punkt Abweichungen gibt.

    Im Anhang die Screenshots und anbei der Code

    Kannst du damit überprüfen, ob du diesselben Ergebnisse bekommst?

    Attachments:
    #56701

    Hier das Ergebnis eines etwas längeren Backtests.

     

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    #56718

    Recht vielen Dank für den Backtest, wirklich.

    Das Ergebnis des längeren Backtestes ist sogar sehr gut!

    Weil

    1. Knapp 200 Trades, davon nur 4 consecutives Losses. Das eignet sich prima für Martingale.

    2. Hier tritt ein Problem zu Tage, das ich schon länger auf dem Schirm habe. Bei fixen SL/TP nach Punkten hier 100/100 Punkte, ändert sich das Win/Loss-Verhältnis mit steigenden Kurs des Index.

    Beim 1. Trade im längeren Backtest steht der Dax bei ~ 6.000 Punkten, beim letzten Trade bei rund 13.000 Punkten. Das Verhältnis ist also 6.000:100 vs. 13.000 : 100. Es ist also geeigneter mit Prozent statt Punkten zu traden.

     

    Das Ergebnis aus 2. widerspricht dabei dem Gedanken der Martingale, was soll werden wenn der Dax bei 25.000 Punkten steht und das Verhältnis ist dann 25.000:100? Ist die Martingale dann noch sicher?

     

    Aber zurück zum eigentlichen Anliegen.

    Vergleich eines Backtestes mit dem Backtest derselben Strategie durch eine andere Person. Ich werde das morgen auch auf 200.000 Einheiten testen.

    Ich werde da Ergebnis posten.

    Dito das Ergebnis mit den Prozent.

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