TF Bear DAX15min V4, bewährt in Bärenmärkten DAX

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  • This topic has 12 replies, 3 voices, and was last updated 4 years ago by avatarAndy.
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  • #7394 Report

    Hallo,

    ich möchte einen meiner Handelssysteme mit Euch teilen. In Bärenmärkten funktioniert es im DAX 15min ganz gut. Die Bedingungen für den Einstieg ergeben aus einer Kombination aus Candle Stick Formation und den klassischen Indikator MACD. Sobald der MACD im Extrem Bereich befindet und nach einer Roten Candle eine kleinere grüne Candle folgt, dann Short Entry. Wichtig ist, dass die grüne Candle kleiner(Range) sein muss, als die Rote Candle davor. Das bedeutet, die Bullische Candle hat keine Puste im  dominierten Abwärtstrend.. Für mehr Infos, s. Anhang..

    Ich optimiere das noch regelmäßig..

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    1. TF-Bear-V3.1.itf
    #7705 Report

    Vielen Dank für Ihren Code.
    Es tut mir leid, aber diese Strategie nicht vollständig in einem Echtzeit -Handel funktional sein, weil viele der Einträge auf der gleichen Kerze, die das “stoploss ” und “Takeprofit ” im Backtest sind.

    #8171 Report

    Hallo Nicolas,

    vielen Dank für das Feedback.

    Ich habe die Trades der letzten 24 Monate geprüft und tatsächlich waren 3 Trades dabei wo das zutrifft. Take Profit und StopLoss in der 1. Kerze gleich nach Order Ausführung.Ein Backtest in Tickdaten bietet Pro Realtime leider nicht an..

    Viele Grüße

    #8179 Report

    Sorry, ich habe den Backtest nicht vollständig analysiert.
    Könnten Sie auch das Kennzeichen “MyRange” teilen?
    Vielen Dank für das Teilen!

    #8217 Report

    das ist nur ein einfacher Range Indikator (Hoch – Tief)

    return range

    Sehr gerne..

    Attachments:
    1. MyRange.itf
    #8723 Report

    Vielen Dank. Aber es scheint, dass die “macd1” variable um gute Leistung im Test zu haben optimiert wurde?
    Dies kann der Grund für diese gute Leistung sein.

    #8931 Report

    MACD wurde optimiert, das ist richtig. Optimiert wird nicht nur MACD, sondern auch Stop Loss und Take Profit, siehe nachfolgend TF Bear V3 OPT mit entsprechenden Variablen. Wichtig ist für mich möglichst wenig Drawdown und eine stabile Equity Kurve. Man muss bei zu wenig Take Profit aufpassen, denn geringer der Take Profit umso grösser die Gefahr dass der Backtest fehlerhaft ist. Manche Trades zeigt er im Backtest als Gewinne an, obwohl real ein Verlust war. Viel spass beim Ausprobieren. Übrigens bei DAX30 min. funktioniert das auch gut..

     

    Attachments:
    1. TF-Bear-V3-OPT.itf
    #8987 Report

    Bonsoir,

    En 15 mn j ‘ai changé le sl et le tp  pour que le backtest soit plus fiable. J’ai également ajouté une condition pour être  dans une tendance baissière plus large:

    c88=Average[200](close)<Average[400](close) (mm50heures<mm100heures deux mm très suivies)

     

    // Festlegen der Code-Parameter
    DEFPARAM CumulateOrders = False
    defparam flatafter=190000// Kumulieren von Positionen deaktiviert
    OpeningTime=90000
    EndTime=165000

    c0 = Time>OpeningTime and Time<EndTime
    macd1=-16
    // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
    indicator1 = ExponentialAverage[9](MACDline[12,26,9](close))
    c1 = (indicator1 < macd1)

    indicator2 = MACDline[12,26,9](close)
    c2 = (indicator2 < macd1)

    indicator3 = CALL MyRange
    indicator4 = CALL MyRange
    c3 = (indicator3 < indicator4[1])

    c4 = (open < close)

    c5 = (open[1] > close[1])
    c6 = (open[2] > close[2])
    indicator5 = High
    indicator6 = High

    c7=(indicator5 < indicator6[1])
    c88=Average[200](close)<Average[400](close)

    IF c1 or c2 then
    if c0 and c3 AND c4 AND c5 and c6 and c7 and c88 THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
    endif
    ENDIF

    Qu’en pensez vous?

    #9025 Report

    Hallo Bradaba,

    vielen Dank für das Feedback. Ich freue mich über Ideenn und Vorschläge.

     

    Ich habe c88 mit eingebaut. Der Drawdown ist mit nur 109,Euro wesentlich geringer, aber dafür ist leider auch der Profit weniger..

     

    Ich versuche c88 weiter zu optimieren und melde mich..

     

    Viele Grüße

     

    Attachments:
    #9054 Report

    J’ai oublié de préciser que j ‘ai changé le sl et le tp

    sl=50

    tp=60

    Je l’ai testé sur 200 000 bougies le gain est plus élevé, le gain par trade est multiplié par 3 et surtout cela diminue l’incertitude sur la fiabilité du backtest: il est plus rare d’avoir une amplitude de 110 points à l’intérieur d’une même bougie de 15 mn qu une variation d’une trentaine de points comme dans votre code.

    ci dessous votre code avec 200 000 bougies

    Attachments:
    #9057 Report

    le backtest de 200 000 bougies avec mes modifications

    Attachments:
    #9060 Report

    et le code avec les modifications

    Bien cordialement

     

     

    Attachments:
    1. TF-Bear-V3.1-bradaba.itf
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    #9105 Report

    Merci  Bradaba für das Teilen.

    Mir gefällt der Zusatz Filter c88=Average[200](close)<Average[400](close)

    Man sieht sehr deutlich, dass das Handelssystem bei Bullish Märkten, flat bleibt und das ist gut so..

     

     

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