// Es werden keine Daten vor Start des Handelssystems geladen.
// Im Fall eines ersten Starts dieses Handelssystems an einem Nachmittag, wird auf diese
// Weise der nächste Tag abgewartet, um mögliche Kauf- und Verkauf-Order festzulegen.
DEFPARAM PreLoadBars = 20
// Die Position wird um 21 Uhr 45 (lokale Zeitzone) glattgestellt.
DEFPARAM FlatAfter = 214500
// Keine neue Position nach dem Candlestick, der um 17 Uhr 15 schließt.
LimitEntryTime = 150000
// Marktanalyse beginnt mit dem 15 Minuten-Candlestick, der um 9 Uhr 15 schließt.
StartTime = 091500
// Feiertage wie 24. und 31. Dezember werden ausgeschlossen.
IF (Month = 5 AND Day = 1) OR (Month = 12 AND (Day = 24 OR Day = 25 OR Day = 26 OR Day = 30 OR Day = 31)) THEN
TradingDay = 0
ELSE
TradingDay = 1
ENDIF
// Die Variablen können je nach Wunsch individuell angepasst werden
PositionSize = 1
AmplitudeMax = 73 //80 82
AmplitudeMin = 31 //33
OrderDistance = 2 //2
MinPercent = 1.8 //1.7
// Diese Variable wird ein einziges Mal vor dem Start des Handelssystems initialisiert.
ONCE StartTradingDay = -1
// Die während des Tages sich verändernden Variablen werden
// beim ersten Balken jeden neuen Börsentages initialisiert.
IF (Time <= StartTime AND StartTradingDay <> 0) OR IntradayBarIndex = 0 THEN
BuyLevel = 0
SellLevel = 0
BuyPosition = 0
SellPosition = 0
StartTradingDay = 0
ELSIF Time >= StartTime AND StartTradingDay = 0 AND TradingDay = 1 THEN
// Der Index des ersten Balkens des Börsentages wird gespeichert.
IndexStartDay = IntradayBarIndex
StartTradingDay = 1
ELSIF StartTradingDay = 1 AND Time <= LimitEntryTime THEN
// Für jeden Börsentag legen wir alle 15 Minuten fest:
// höchster und niedrigster Kurs des Instrumentes seit StartTime
// solange die Kauf- und Verkauf-Levels nicht festgelegt sind.
IF BuyLevel = 0 OR SellLevel = 0 THEN
UpperLevel = Highest[IntradayBarIndex - IndexStartDay + 1](High)
LowerLevel = Lowest [IntradayBarIndex - IndexStartDay + 1](Low)
// Berechnung des Abstands zwischen höchsten Wert
// und niedrigstem Wert des Instrumentes seit StartTime
DayDistance = UpperLevel - LowerLevel
// Berechnung des gewünschten geringsten Abstands zur Berücksichtigung eines Durchbruchs
// der höchsten oder der niedrigsten Werte durch Kurse für einen signifikanten Durchbruch.
EcartMin = DayDistance * MinPercent / 100
// Berechnung der Kauf- und Verkauf-Levels des Tages, sollten die Bedingungen vorliegen.
IF DayDistance <= AmplitudeMax THEN
IF SellLevel = 0 AND (Close - LowerLevel) >= EcartMin THEN
SellLevel = LowerLevel + OrderDistance
ENDIF
IF BuyLevel = 0 AND (UpperLevel - Close) >= EcartMin THEN
BuyLevel = UpperLevel - OrderDistance
ENDIF
ENDIF
ENDIF
// Erstellen der Kauf- und Leerverkauf-Order für den Tag, wenn die Bedingungen vorliegen
IF SellLevel > 0 AND BuyLevel > 0 AND (BuyLevel - SellLevel) >= AmplitudeMin THEN
IF BuyPosition = 0 THEN
IF LongOnMarket THEN
BuyPosition = 1
ELSE
BUY PositionSize CONTRACT AT BuyLevel STOP
ENDIF
ENDIF
IF SellPosition = 0 THEN
IF ShortOnMarket THEN
SellPosition = 1
ELSE
SELLSHORT PositionSize CONTRACT AT SellLevel STOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
// Festlegung der Ausstiegsbedingungen, wenn Kauf-Position oder Leerverkauf-Position eingenommen wurde.
IF LongOnMarket AND ((Time <= LimitEntryTime AND SellPosition = 1) OR Time > LimitEntryTime) THEN
SELL AT SellLevel STOP
ELSIF ShortOnMarket AND ((Time <= LimitEntryTime AND BuyPosition = 1) OR Time > LimitEntryTime) THEN
EXITSHORT AT BuyLevel STOP
ENDIF
//Supertrend stop
super = Supertrend[2.6,4]
superl = close crosses under super
supers = close crosses over super
if longonmarket and superl then
sell at market
endif
if shortonmarket and supers then
exitshort at market
endif
// Festlegen des höchsten Verlustrisikos pro Position
// im Falle eines ungünstigen Kursverlaufs des Instruments
SET STOP LOSS AmplitudeMax
SET TARGET %PROFIT 2.1 //120 2.1
//************************************************************************
//trailing stop function
trailingstart = 9 //9 trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 3 //2 trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL-trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
EXITSHORT AT newSL STOP
ENDIF
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