DAX 0800 5 minutes System

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This topic contains 5 replies, has 4 voices, and was last updated by avatar teddy58 1 week, 2 days ago.

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  • #54846

    Das System handelt im DAX um 08 h, in die Richtung in die sich der Markt bewegt. Es lebt von einem kleinen TP und einer hohen Trefferquote, damit verbunden ist ein hoher Drawdown. Bei 200.000 Einheiten kommt der worst case nicht vor, aber irgendwann wird er kommen. Das System ist also als gefährlich anzusehen. Gibt es jemanden, der den Drawdown begrenzen kann ohne Verlust der Performance? 

     

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    #54869

    Dein System hat eine hohe Trefferquote aufgrund des Verhältnisses von TP/SL. Das ist über 13! Sowas macht selten Sinn. Ein Verlierer nach 13 Gewinnern und du bist im Minus.

    #54925

    Warum erwartest Du einen grossen Drawdown? Jede order geht ja mit klarem tp und sl rein. 

    #54937

    Bei Backtests kann man ja erkennen, dass eine Position schonmal mehr als 100 Pkt ins Minus geht. Und bei derzeit 160 Pkt wird der SL ausgelöst. das bedeutet, dass der Gewinn von 14 Treffern aufgefressen wird. Da geplant ist, das System hoch gehebelt auszuführen, hinterläßt ein ausgelöster SL unangenehme Spuren auf dem Konto. Momentan habe ich noch keine Idee, wie man den DD begrenzen kann, und zwar in der Weise, dass die Performance-Kurve nicht beeinträchtigt wird. Es kann eigentlich, so glaube ich, nur ein planmäßiger Ausstieg und Wiedereinstieg sein, wobei mit Positionsgrößen durchaus experimentiert werden kann. Aber dazu fehlt mir (noch) das letzte Quäntchen Erfahrung in der Programmierung. Vielleicht gibt es aber auch andere Möglichkeiten, die ich nicht kenne. Bin für jeden Hinweis dankbar.

    #54938

    Ich würde versuchen den stop nicht nach punkte zu setzten sondern immer über oder unter widerstands/ unterstützungen zu platzieren, das verringert sicher die trefferquote aber auch den drawdown  somit kannst du mehr positionen kaufen und kommst auf den selben gewinn.

    Ich sprechen bei drawdown natürlich von punkte nicht euros.

    Und sorry für diese lange wurst ich schreibe im moment vom handy

    #54943

    Oha, dazu müsste man Code haben, der Widerstandslinien erkennt. Du hast nicht zufällig was da?

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