Differenza rendimenti e volatilità storica

aletrader987 · Fri, 24 Nov 2017 19:29:03 +0000

Buonasera a tutti. Volevo sapere se era possibile avere un indicatore che creasse la differenza tra due indicatori. Mi piacerebbe sapere, se è possibile, sottrarre il Price rate of change dalla volatilità storica. In modo da avere un rapporto tra rendimenti e volatilità. Così da sapere che se un mercato rende il 2% con una volatilità( quindi un rischio) inferiore al 2% conviene stare long, viceversa uscirne. Ringrazio chiunque sappia indicarmi qualcosa.

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11/24/2017 at 8:29 PM #53877

aletrader987

Buonasera a tutti. Volevo sapere se era possibile avere un indicatore che creasse la differenza tra due indicatori. Mi piacerebbe sapere, se è possibile, sottrarre il Price rate of change dalla volatilità storica. In modo da avere un rapporto tra rendimenti e volatilità. Così da sapere che se un mercato rende il 2% con una volatilità( quindi un rischio) inferiore al 2% conviene stare long, viceversa uscirne.

Ringrazio chiunque sappia indicarmi qualcosa.

aletrader987
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11/25/2017 at 9:41 AM #53902

maximus78

a=HistoricVolatility[X](close) b=ROC[X](close) c=a-b return c as "ratio", 0

1
2
3
4

a=HistoricVolatility[X](close)
b=ROC[X](close)
c=a-b
return c as "ratio", 0

Ciao, devi impostare un indicatore in questo modo, con X come variabile in modo da settare il periodo a tuo piacimento.

Massimo

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Nicolas

maximus78
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