compressione di volatilita’ storica

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

Author

Posts
02/24/2025 at 10:19 PM #244316 quote

cris_cc
Participant

Junior

ciao a tutti, sto provando a fare un screen per trovare i titoli in compressione di volatilita’ storica, vi allego il codice con tutti gli errori di sintassi che nn riesco a risolvere… ho provato da EL a PB ma è quasi arabo… grazie in anticipo

// Definizione delle variabili
volat100 = Std[100](close) * sqrt(262)
volat6 = Std[6](close) * sqrt(262)
volat10 = Std[10](close) * sqrt(262)

rateo6 = volat6 / volat100
rateo10 = volat10 / volat100

// Condizione di filtro
filtro = (rateo6 < 0.4) and (rateo10 < 0.4)

// Visualizzazione del filtro
return filtro

Immagine-2025-02-23-224851.jpg

02/24/2025 at 11:36 PM #244325 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

Non è in linguaggio ProRealTime, quindi serve una conversione.

Chiedi una conversione gratuita a questo link https://www.prorealcode.com/free-code-conversion/.

02/25/2025 at 9:50 AM #244328 quote
JS
Participant

Master
Ecco l’indicatore e lo screener per la compressione della volatilità storica…
```
// Calculation of historical volatility
volat100 = Std[100](close) * sqrt(262)
volat10 = Std[10](close) * sqrt(262)
volat6 = Std[6](close) * sqrt(262)

// Ratio calculations
ratio6 = volat6 / volat100
ratio10 = volat10 / volat100

// Filter condition
Filter = (ratio6 < 0.4) AND (ratio10 < 0.4)

// Screen the filter condition
Screener[Filter](Ratio6 as "Ratio6",Ratio10 as "Ratio10")
```
```
// Calculation of historical volatility
volat100 = Std[100](close) * sqrt(262)
volat6 = Std[6](close) * sqrt(262)
volat10 = Std[10](close) * sqrt(262)

// Ratio calculations
rateo6 = volat6 / volat100
rateo10 = volat10 / volat100

// Filter condition
Filter = (rateo6 < 0.4) AND (rateo10 < 0.4)

// Return the filter condition
Return Filter as "Filter" coloured("Yellow")
```
Iván González and robertogozzi thanked this post

Schermafbeelding-2025-02-25-om-09.45.25.jpg Schermafbeelding-2025-02-25-om-09.38.31.png
02/25/2025 at 10:06 PM #244362 quote

cris_cc
Participant

Junior

grazie mille, funzione alla grande:)

JS thanked this post
Author

Posts