Strategia US Crude Oil Cross Average- Differenza posizioni MTF

• 01/29/2023 at 11:32 AM #208618
  Simon

  Buongiorno a tutti,

  allego una strategia su petrolio realizzata mixando parte di alcuni codici trovati sul forum per cui ringrazio molto gli autori.

  La strategia gira su timeframe 10 minuti, ma vorrei fare delle prove per l’ottimizzazione del trailing stop a 1 minuto, ma su 1 minuto ottengo pochissime entrate a mercato e completamente diverse dal timeframe a 10 minuti.

  Come mai? Il codice non dovrebbe dare esattamente gli stessi segnali di entrata e poi eventualmente gestire diversamente le uscite in base al trailing stop su 10M o 1M?

  Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti e per eventuali implementazioni per migliorare il sistema.

  TS Us Crude 10M Cross Average - MTF

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : 2023 USCrude10M-1m CrossAver V2 //------------------------------------------------------------------------- //------------------------------------------------------------------------- DEFPARAM cumulateOrders = False // Cumulating positions deactivate defparam preloadbars=1000 ONCE enc2 = 28.0 ONCE enc3 = 22.0 ONCE slL = 190.0 ONCE slS = 310.0 ONCE stp2 = 60.0 ONCE stp3 = 90.0 ONCE ts = 30.0 ONCE tsp = 2.0 timeframe(10 minutes, updateonclose) once StartE = 5000 //start time for opening positions once StartL = 203000 //ending time for opening positions (only trading in the morning) once N = 1 // number of contracts once Period = 15 //period1 // // set fixed to limit possible combinations of optimisations once Period2 = 15 // period2 second set of 69 averages // // set fixed to limit possible combinations of optimisations //once r2= 50 Series = (open+high+low+Close)/4 // kind of close of a bar Seriesv2 = (open+high+low+Close)/4 // kind of close of a bar OTD = Barindex - TradeIndex(3) > IntradayBarIndex //--------------------------------------- AFR = -0.02232324*Series[0]+0.02268676*Series[1]+0.08389067*Series[2]+0.14630380*Series[3]+0.19282649*Series[4]+0.21002638*Series[5]+0.19282649*Series[6]+0.14630380*Series[7]+0.08389067*Series[8]+0.02268676*Series[9]-0.02232324*Series[10]-0.04296564*Series[11]-0.03980614*Series[12]-0.02082171*Series[13]+0.00243636*Series[14]+0.01950580*Series[15]+0.02460929*Series[16]+0.01799295*Series[17]+0.00470540*Series[18]-0.00831985*Series[19]-0.01544722*Series[20]-0.01456262*Series[21]-0.00733980*Series[22]+0.00201852*Series[23]+0.00902504*Series[24]+0.01093067*Series[25]+0.00766099*Series[26]+0.00145478*Series[27]-0.00447175*Series[28]-0.00750446*Series[29]-0.00671646*Series[30]-0.00304016*Series[31]+0.00143433*Series[32]+0.00457475*Series[33]+0.00517589*Series[34]+0.00336708*Series[35]+0.00034406*Series[36]-0.00233637*Series[37]-0.00352280*Series[38]-0.00293522*Series[39]-0.00114249*Series[40]+0.00083536*Series[41]+0.00215524*Series[42]+0.00604133*Series[43]-0.00013046*Series[44] //----------------------------------------------- Period2 = MAX(Period2, 1) NumBars = 4 LR = LinearRegression[NumBars](Seriesv2) AFRV2 = ExponentialAverage[Period2](LR) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// LongFilter = ((dclose(1)<(dclose(2)-dclose(2)*0.5*0.01))) and ((Dopen(0)-dlow(0))>((dopen(1)-dlow(1))*3))=0 ShortFilter= abs(dopen(5)-dclose(1))>0.5*(Dhigh(5)-dlow(1)) and (dclose(1)<dclose(2) and dclose(2)<dclose(3) and dopen(0)<dclose(1))=0 ///////////////////////////////////// wAFR = exponentialaverage[30](AFR) ///for smoothing the AFR, to reduce market noice wAFRv2 = exponentialaverage[30](AFRv2) ///for smoothing the AFRv2, to reduce market noice RsiLong = Rsi[14](close) < 47 RsiShort = Rsi[14](close) > 24 if time >= StartE And time <= StartL and OTD and longfilter then //and not onmarket then IF wAFR > wAFRv2 and wAFR[1] < wAFRv2[1] And RsiLong then buy 1 contract AT MARKET SET STOP PLOSS sll//180 elsif wAFR < wAFRv2 and wAFR[1] > wAFRv2[1] And RsiShort and Shortfilter then sellshort 1 contract at market SET STOP PLOSS sls//300 endif endif //_________________________________________________________________________________________________________________________________ timeframe (default) IF TS<>0 THEN //trailing stop function IF NOT ONMARKET THEN TrailingStart = TS //20 trailing will start @trailinstart points profit TrailingStep = tsp //5 trailing step to move the "stoploss" Distance = 50 //7 pips Distance from caurrent price (if required by the broker) PointsToKeep = 1 //1 pips to be gained when breakeven is set newSL = 0 //reset the stoploss value Step2 = stp2//60 Encr2 = Enc2//15 Step3 = Stp3//90 Encr3 = Enc3//10 ELSE Pips = PositionPerf * PositionPrice / PipSize IF (Pips >= Step2) THEN //15 punti di step dopo 60 di profitto TrailingStep = Encr2 ENDIF IF (Pips >= step3) THEN //30 punti di step dopo 120 di profitto TrailingStep = Encr3 ENDIF ENDIF IF (BarIndex - TradeIndex) >= 0 THEN //0 //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND high-TradePrice(1)>=(TrailingStart*PipSize+PointsToKeep*PipSize) THEN newSL = TradePrice(1)+TrailingStep*PipSize+PointsToKeep*PipSize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=TrailingStep*PipSize THEN newSL = newSL+TrailingStep*PipSize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND TradePrice(1)-low>=(TrailingStart*PipSize+PointsToKeep*PipSize) THEN newSL = TradePrice(1)-TrailingStep*PipSize+PointsToKeep*PipSize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=TrailingStep*PipSize THEN newSL = newSL-TrailingStep*PipSize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN IF LongOnMarket THEN IF (close + Distance) > newSL THEN SELL AT newSL STOP ELSIF (close - Distance) < newSL THEN SELL AT newSL LIMIT ELSE SELL AT Market ENDIF ELSIF ShortOnmarket THEN IF (close + Distance) < newSL THEN EXITSHORT AT newSL STOP ELSIF (close - Distance) > newSL THEN EXITSHORT AT newSL LIMIT ELSE EXITSHORT AT Market ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF //************************************** ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : 2023 USCrude10M-1m CrossAver V2 //------------------------------------------------------------------------- //------------------------------------------------------------------------- DEFPARAM cumulateOrders = False // Cumulating positions deactivate defparam preloadbars=1000 ONCE enc2 = 28.0 ONCE enc3 = 22.0 ONCE slL = 190.0 ONCE slS = 310.0 ONCE stp2 = 60.0 ONCE stp3 = 90.0 ONCE ts = 30.0 ONCE tsp = 2.0 timeframe(10 minutes, updateonclose) once StartE = 5000  //start time for opening positions once StartL = 203000  //ending time for opening positions (only trading in the  morning) once N = 1  // number of contracts   once Period = 15  //period1 // // set fixed to limit possible combinations of optimisations once Period2 = 15 // period2 second set of 69 averages  // // set fixed to limit possible combinations of optimisations //once r2= 50 Series = (open+high+low+Close)/4  // kind of close of a bar Seriesv2 = (open+high+low+Close)/4 // kind of close of a bar   OTD = Barindex - TradeIndex(3) > IntradayBarIndex //--------------------------------------- AFR = -0.02232324*Series[0]+0.02268676*Series[1]+0.08389067*Series[2]+0.14630380*Series[3]+0.19282649*Series[4]+0.21002638*Series[5]+0.19282649*Series[6]+0.14630380*Series[7]+0.08389067*Series[8]+0.02268676*Series[9]-0.02232324*Series[10]-0.04296564*Series[11]-0.03980614*Series[12]-0.02082171*Series[13]+0.00243636*Series[14]+0.01950580*Series[15]+0.02460929*Series[16]+0.01799295*Series[17]+0.00470540*Series[18]-0.00831985*Series[19]-0.01544722*Series[20]-0.01456262*Series[21]-0.00733980*Series[22]+0.00201852*Series[23]+0.00902504*Series[24]+0.01093067*Series[25]+0.00766099*Series[26]+0.00145478*Series[27]-0.00447175*Series[28]-0.00750446*Series[29]-0.00671646*Series[30]-0.00304016*Series[31]+0.00143433*Series[32]+0.00457475*Series[33]+0.00517589*Series[34]+0.00336708*Series[35]+0.00034406*Series[36]-0.00233637*Series[37]-0.00352280*Series[38]-0.00293522*Series[39]-0.00114249*Series[40]+0.00083536*Series[41]+0.00215524*Series[42]+0.00604133*Series[43]-0.00013046*Series[44] //----------------------------------------------- Period2 = MAX(Period2, 1) NumBars = 4 LR = LinearRegression[NumBars](Seriesv2) AFRV2 = ExponentialAverage[Period2](LR) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// LongFilter = ((dclose(1)<(dclose(2)-dclose(2)*0.5*0.01))) and ((Dopen(0)-dlow(0))>((dopen(1)-dlow(1))*3))=0 ShortFilter= abs(dopen(5)-dclose(1))>0.5*(Dhigh(5)-dlow(1)) and (dclose(1)<dclose(2) and dclose(2)<dclose(3) and dopen(0)<dclose(1))=0 ///////////////////////////////////// wAFR = exponentialaverage[30](AFR)  ///for smoothing the AFR, to reduce market noice wAFRv2 = exponentialaverage[30](AFRv2)  ///for smoothing the AFRv2, to reduce market noice RsiLong  = Rsi[14](close) < 47 RsiShort = Rsi[14](close) > 24   if time >= StartE And time <= StartL and OTD and longfilter then //and not onmarket then IF wAFR  > wAFRv2  and wAFR[1] < wAFRv2[1] And RsiLong then buy 1 contract AT MARKET SET STOP PLOSS sll//180 elsif wAFR < wAFRv2  and wAFR[1] > wAFRv2[1] And RsiShort and Shortfilter then sellshort 1 contract at market SET STOP PLOSS sls//300 endif endif //_________________________________________________________________________________________________________________________________ timeframe (default)   IF TS<>0 THEN //trailing stop function   IF NOT ONMARKET THEN TrailingStart = TS  //20 trailing will start @trailinstart points profit TrailingStep  = tsp   //5  trailing step to move the "stoploss" Distance      = 50   //7  pips Distance from caurrent price (if required by the broker) PointsToKeep  = 1   //1  pips to be gained when breakeven is set newSL         = 0   //reset the stoploss value Step2         = stp2//60 Encr2         = Enc2//15 Step3         = Stp3//90 Encr3         = Enc3//10 ELSE Pips          = PositionPerf * PositionPrice / PipSize IF (Pips >= Step2)  THEN  //15 punti di step dopo 60 di profitto TrailingStep = Encr2 ENDIF IF (Pips >= step3) THEN //30 punti di step dopo 120 di profitto TrailingStep = Encr3 ENDIF ENDIF IF (BarIndex - TradeIndex) >= 0 THEN                                 //0 //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND high-TradePrice(1)>=(TrailingStart*PipSize+PointsToKeep*PipSize) THEN newSL = TradePrice(1)+TrailingStep*PipSize+PointsToKeep*PipSize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=TrailingStep*PipSize THEN newSL = newSL+TrailingStep*PipSize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND TradePrice(1)-low>=(TrailingStart*PipSize+PointsToKeep*PipSize) THEN newSL = TradePrice(1)-TrailingStep*PipSize+PointsToKeep*PipSize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=TrailingStep*PipSize THEN newSL = newSL-TrailingStep*PipSize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN IF LongOnMarket THEN IF (close + Distance) > newSL THEN SELL AT newSL STOP ELSIF (close - Distance) < newSL THEN SELL AT newSL LIMIT ELSE SELL AT Market ENDIF ELSIF ShortOnmarket THEN IF (close + Distance) < newSL THEN EXITSHORT AT newSL STOP ELSIF (close - Distance) > newSL THEN EXITSHORT AT newSL LIMIT ELSE EXITSHORT AT Market ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF //************************************** ENDIF

   

  

  Simon

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  01/29/2023 at 12:46 PM #208634
  robertogozzi

  Dalle tue foto non si capisce bene quale siano i TF usati, le unità ed il periodo di backtest.

  Ad ogni modo, ciascun timeframe produce risultati diversi, indipendentemente che all’interno tu abbia codificato le condizioni sullo stesso TF (10 minuti), per i seguenti  motivi:

  ogni TF ha uno storico diverso, 10K unità di 10 minuti sono diverse da 10K unità di 1 minuto, ecc…

  Il trailing stop su TF più bassi fa in modo che alcune operazioni escano prima che su un TF più alto, per cui possono essere aperte posizioni diverse in quanto su quello più alto ci può essere un’operazione in corso, mentre su quello basso, venendo chiusa prima un’operazione, la strategia ha il tempo per aprirne un’altra, se ci sono le condizioni.

  Inoltre il TS se l’hai ottimizzato per il 10 minuti, su 1 minuto darà risultati diversi, e viceversa.

  Inoltre utilizzi Dclose, Dhigh ecc… che fanno riferimento ai dati giornalieri passati, una barra giornaliera necessita di 1440 barre di 1 minuto, oppure 288 di 5 minuti o 144 da 10 minuti.

  Non è possibile fare confronti efficaci.

   

   

  

  robertogozzi

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  01/29/2023 at 2:29 PM #208657
  Simon

  Grazie Roberto per la celerissima risposta, allego nuove immagini per chiarire meglio.

  Nelle immagini ho utilizzato 200 K barre a 1 minuto che partono da luglio 2022 e lo stesso periodo di partenza per le barre a 10 minuti.

  Non mi spiego come nel grafico delle barre a 1 minuto, dove teoroicamente ci dovrebbero essere più operazioni, ce ne sono molto meno e in alcuni mesi non entra a mercato.

  Grazie

  

  Simon

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  01/29/2023 at 3:03 PM #208669
  robertogozzi

  Devi mettere entrambi i grafici, sia del 10 minuti che di 1 minuto, fare i backtest su ciascuno (dalle stesse date, iniziale e finale) e verificare se le condizioni di entrata sono valide in entrambi i grafici nello stesso momento.

   

  

  robertogozzi

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  01/29/2023 at 5:23 PM #208688
  Simon

  Roberto scusa se ti stolkerizzo, ho fatto esattamente come dici tu. Ho eseguito il backtest su 2 grafici che iniziano e finiscono nelle stesse date (inizio 18 Luglio 2022 fine a ultima data), le condizioni di entrata del grafico a 1 minuto dovrebbero essere esattamente quelle del 10 minuti, non  avendo variato nulla nel codice e in particolare nella parte di codice relativa al timeframe 10 minuti dove sono inserite. Cosa mi sfugge? Cosa impedisce al sistema di aprire le posizioni eseguendone solo 4 al posto di 80?

  Grazie

  

  Simon

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  01/29/2023 at 5:23 PM #208692
  Simon

  grafici

  

  Simon

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  01/29/2023 at 7:33 PM #208697
  robertogozzi

  Spostala riga 26 (dove c’è OTD) immediatamente PRIMA della 15 (dopo tutti le righe con ONCE) in modo che sia all’interno del timeframe di default. Una curiosità, perché per OTD usi (3) invece di niente, oppure di (1)?

  C’è anche, secondo me, da spostare ENDIF della riga 77 alla riga immediatamante successiva alla 121.

  La riga 78 funziona anche così, se c’è 0, ma sarebbe meglio spostarla tra la la 69 e la 70.

   

  

  robertogozzi

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  01/29/2023 at 8:41 PM #208699
  Simon

  Grande Roberto!!

  Il problema era OTD = Barindex – TradeIndex(3) > IntradayBarIndex impostato a 3, codice copiato che limitava a 3 operazioni al giorno ma che aveva probabilmente senso su altri timeframes.

  Ho spostato e impostato la linea di codice otd  con TradeIndex(0) e ora funziona correttamente!

  Ho spostato anche l’endif.

  Grazie mille, hai visto subito il problema, sei un mago.

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  robertogozzi

  

  Simon

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