Chiusura parziale posizione

• 09/01/2021 at 1:57 PM #176598
  MauroPro

  Perfetto grazie

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  09/02/2021 at 7:58 AM #176633
  MauroPro

  Un dubbio: se sostituisco “PerCentGain = 0.005”  con  la formula che hai riportato:

  ONCE PipsGain = 100

  poi come devo modificare  le seguenti righe? (perchè non basta sostituire 0.005 con il 100 del PipsGain)

  IF partialclose AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain))  AND Flag THEN

  IF partialclose AND ShortOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 – PerCentGain))  AND Flag THEN

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  09/02/2021 at 10:49 AM #176651
  robertogozzi

  Così:

  IF partialclose AND LongOnMarket and close >= PipsGain*Pipsize AND Flag THEN IF partialclose AND ShortOnMarket and close <= PipsGain*Pipsize) AND Flag THEN

  1 2	IF partialclose AND LongOnMarket  and close >= PipsGain*Pipsize  AND Flag THEN IF partialclose AND ShortOnMarket and close <= PipsGain*Pipsize) AND Flag THEN

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16469

  Been thanked: 3643 times
  09/02/2021 at 11:39 AM #176655
  MauroPro

  Ho provato il codice ma non funziona. Chiude sempre metà posizione dopo la prima barra. Prova da te se va bene, ecco il codice:

  once partialcloseGain = 1

  If partialcloseGain then
  ONCE PerCent = 0.5
  ONCE PipsGain = 100 //PUNTI
  ONCE MinLotSize = 0.5
  ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent
  LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) – ExitQuantity)
  CloseQuantity = abs(CountOfPosition) – LeftQty

  IF Not OnMarket THEN
  Flag = 1
  ENDIF

  IF partialcloseGain AND LongOnMarket and close >= pipsGain*pointSize AND Flag THEN
  SELL CloseQuantity Contracts AT Market
  Flag = 0
  endif

  IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and close <= pipsGain*pointSize AND Flag THEN
  exitshort CloseQuantity Contracts AT Market
  Flag = 0
  endif
  endif

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  09/02/2021 at 11:54 AM #176658
  robertogozzi

  Posta un codice funzionante.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16469

  Been thanked: 3643 times
  09/02/2021 at 12:38 PM #176663
  MauroPro

  Ok. Stò riscrivendo e ripulendo profondamente un codice del forum inglese di proOrder per il Nasdaq 15minuti (così mi dici anche cosa nè pensi). Appena completato lo posto lì per dare il mio contributo. Ancora mancano delle aggiunte da provare se migliorano il TS.

  Oltre queste volevo provare anche lo split della posizione (long-short separati e poi entrambi). E’ sempre una prova.

  I codici in % li ho entrambi e funzionano, però siccome il TS in questione usa i punti, ecco il motivo per cui ti stò chiedendo queste cose, ossia la traduzione del codice in punti.

  Questo è il TS con lo split solo long 1% (ossia chiude metà posizione al target di 1%.) Prova ad usare 100 punti con le formule scambiate sopra (rif. 176651).

  Non funziona insert PRt  quindi uso il copia ed incolla.

  //TS KD Mean Reverting v2-TrP (TrP = trailingProfit) – Nasdaq 15 minuti cfd 1 contratto
  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE
  PositionSize=1
  //——————————————————
  avgHull=average[150,7] //150-7
  cVol = Volume
  volBars=15 //15
  lowBars=10 //10
  c1 = close>avgHull
  c2 = cVol < cVol[volBars]
  If close > lowest[lowBars](low) and c1 and c2 and openDayOfWeek <> 5 then
  Buy PositionSize CONTRACTS AT MARKET
  ENDIF
  //———————————————————
  SET STOP pLOSS 130 //SL 100
  SET TARGET pPROFIT 180 //TP 175
  //———————————————————
  pointToReachLong=35*pointSize // 30
  pointToKeepLong=10*pointSize // 12
  If not onMarket then
  newSL=0
  endif
  If longOnMarket then
  If newSL=0 and high-tradePrice(1)>pointToReachLong then
  newSL=tradePrice(1)+ pointToKeepLong
  endif
  If newSL>0 and close-newSL>pointToReachLong then
  newSL = newSL+pointToKeepLong
  endif
  endif
  If newSL>0 then
  sell at newSL STOP
  endif
  //————————————————————
  myrsiM5=rsi[14](close)
  if myrsiM5<30 and longonmarket and close>positionprice then
  sell at market
  endif
  if myrsiM5>70 and shortonmarket and close<positionprice then
  exitshort at market
  endif
  //—————————————————————-
  once partialcloseGain = 1
  If partialcloseGain then
  ONCE PerCent = 0.5 //close 1/2 size
  ONCE PerCentGain = 0.01 // = 1%
  ONCE MinLotSize = 0.5
  ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent
  LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) – ExitQuantity)
  CloseQuantity = abs(CountOfPosition) – LeftQty

  IF Not OnMarket THEN
  Flag = 1
  ENDIF
  IF partialcloseGain AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) AND Flag THEN
  SELL CloseQuantity Contracts AT Market
  Flag = 0
  endif
  IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 – PerCentGain)) AND Flag THEN
  exitshort CloseQuantity Contracts AT Market
  Flag = 0
  endif
  endif
  //————————————————————————————————————————————-

   

   

   

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  09/02/2021 at 2:45 PM #176667
  robertogozzi

  Avevo fatto un paio di errori logici.

  Sostituisci tutte le righe, dalla 42 fino alla fine, con queste:

  once partialcloseGain = 1 If partialcloseGain then ONCE PerCent = 0.5 //close 1/2 size ONCE PerCentGain = 0.001 //0.1% = 1% ONCE MinLotSize = 0.5 PipsGain = 100//PositionPrice * PerCentGain / PipSize ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity = max(0,abs(CountOfPosition) - LeftQty) TempGain = PositionPerf * PositionPrice / PipSize IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseGain AND LongOnMarket and TempGain >= PipsGain*pipsize AND Flag THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and TempGain >= PipsGain*pipsize AND Flag THEN exitshort CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif //————————————————————————————————————————————- //graphonprice PositionPrice coloured(0,0,255,255) //graphonprice PositionPrice + (PositionPerf * PositionPrice) coloured(255,0,0,255) //graphonprice PositionPrice * (1 + PerCentGain) coloured(0,255,0,255) //graph abs(CountOfPosition) coloured(255,0,0,255) //graph LeftQty //Graph CloseQuantity //graph PositionPrice * PositionPerf / PipSize //graph PipsGain

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  once partialcloseGain = 1 If partialcloseGain then ONCE PerCent = 0.5 //close 1/2 size ONCE PerCentGain = 0.001 //0.1%    = 1% ONCE MinLotSize = 0.5 PipsGain = 100//PositionPrice * PerCentGain / PipSize ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity = max(0,abs(CountOfPosition) - LeftQty) TempGain = PositionPerf * PositionPrice / PipSize IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseGain AND LongOnMarket and TempGain >= PipsGain*pipsize AND Flag THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and TempGain >= PipsGain*pipsize AND Flag THEN exitshort CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif //————————————————————————————————————————————- //graphonprice PositionPrice                                  coloured(0,0,255,255) //graphonprice PositionPrice + (PositionPerf * PositionPrice) coloured(255,0,0,255) //graphonprice PositionPrice * (1 + PerCentGain)              coloured(0,255,0,255) //graph abs(CountOfPosition)                                  coloured(255,0,0,255) //graph LeftQty //Graph CloseQuantity //graph PositionPrice * PositionPerf / PipSize //graph PipsGain

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16469

  Been thanked: 3643 times
  09/02/2021 at 2:50 PM #176668
  robertogozzi

  Qui faccio riferimento al numero di riga della parte che ho postata (il resto non l’ho modificato).

  Alla riga 6 ho messo 100. Se lo lasci così va bene anche ONCEdavanti, ma se togli 100 e lasci la riga dopo i commenti ONCE non va messo, perché il calcolo va fatto ad ogni barra. Quindi conviene non usare ONCE su questa riga.

  Alla riga 10 ho inserito il calcolo, in Pips, del profitto temporaneo (corrente), che serve per fare il confronto alle righe 14 e 18, righe che ho modificato per usare i Pips.

   

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16469

  Been thanked: 3643 times
  09/02/2021 at 3:11 PM #176670
  MauroPro

  OK ora funziona bene!

  Puoi fare anche la parte per lo split della perdita in punti? (dovrebbe essere una piccola modifica).

  E’ il corrispettivo in punti del secondo (B) di questi codici in % (verificati) (vd sotto)  che posto come sintesi per gli utenti del forum.

   

  CODICE PER SPLITTARE UNA POSIZIONE

  //A splittare una posizione long

  once partialcloseGain = 1

  If partialcloseGain then

  ONCE PerCent = 0.5 //close 1/2 size

  ONCE PerCentGain = 0,01 //0,01 = 1% – 0.005 = 0.5%

  ONCE MinLotSize = 0.5

  ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent

  LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) – ExitQuantity)

  CloseQuantity = abs(CountOfPosition) – LeftQty

   

  IF Not OnMarket THEN

  Flag = 1

  ENDIF

   

  IF partialcloseGain AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) AND Flag THEN

  SELL CloseQuantity Contracts AT Market

  Flag = 0

  endif

  IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 – PerCentGain)) AND Flag THEN

  exitshort CloseQuantity Contracts AT Market

  Flag = 0

  endif

  endif

  //———————————————————————————————-

  //B splittare una posizione short

  once partialcloseLoss = 1

  If partialcloseLoss then

  ONCE PerCent = 0.5 //close ½ size

  ONCE PerCentLoss = 0,01 //0,01 = 1% – 0.005 = 0.5%

  ONCE MinLotSize = 0.5

  ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent

  LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) – ExitQuantity)

  CloseQuantity = abs(CountOfPosition) – LeftQty

   

  IF Not OnMarket THEN

  Flag = 1

  ENDIF

   

  IF partialcloseLoss AND LongOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 – PerCentLoss)) AND Flag THEN

  SELL CloseQuantity Contracts AT Market

  Flag = 0

  endif

  IF partialcloseLoss AND ShortOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentLoss)) AND Flag THEN

  exitshort CloseQuantity Contracts AT Market

  Flag = 0

  endif

  endif

  //————————————————————————————–

   

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  09/02/2021 at 4:33 PM #176674
  robertogozzi

  E’ quella che ho postato sopra. Alla riga 6 ho messo i punti ed ho variato le righe 14 e 18.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16469

  Been thanked: 3643 times
  09/02/2021 at 6:05 PM #176684
  MauroPro

  La formula riportata con i punti splitta correttamente una posizione VINCENTE long o short, proprio come fa il codice A, in percentuale, sopra riportato.

  Vorrei invece modificare il tuo codice in punti come il codice B, ossia splittare una posizione PERDENTE long o short.

  Praticamente: quando una posizione long o short (magari con uno SL in punti di 200 punti) perde 100 punti splitta in due la posizione.

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  09/02/2021 at 6:08 PM #176685
  MauroPro

  ho fatto un errore nello scrivere velocemente i rem iniziali del codice in %:

  il codice A splitta una posizione vincente (long o short che sia) e NON una long

  il codice B splitta una posizione perdente (long o short che sia) e NON una short

   

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  09/02/2021 at 8:34 PM #176690
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho creato questo per lo split in punti di posizioni perdenti (modificando il tuo codice sopra – rif. 176667 – per lo split in punti di posizioni vincenti).

  Sembra che funzioni. Volevo solo sapere se è logicamente corretto (dato che è stata una prova empirica più che logica!) chiudendo così questo topic.

  once partialcloseLoss = 1
  If partialcloseLoss then
  ONCE PerCent = 0.5 //close 1/2 size
  PipsLoss = -100 //PositionPrice * PerCentGain / PipSize
  ONCE MinLotSize = 0.5
  ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent
  LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) – ExitQuantity)
  CloseQuantity = max(0,abs(CountOfPosition) – LeftQty)
  TempGain = PositionPerf * PositionPrice / PipSize
  IF Not OnMarket THEN
  Flag = 1
  ENDIF
  IF partialcloseLoss AND LongOnMarket and TempGain <= PipsLoss*pipsize AND Flag THEN
  SELL CloseQuantity Contracts AT Market
  Flag = 0
  endif
  IF partialcloseLoss AND ShortOnMarket and TempGain <= PipsLoss*pipsize AND Flag THEN
  exitshort CloseQuantity Contracts AT Market
  Flag = 0
  endif
  endif

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  09/02/2021 at 10:29 PM #176696
  robertogozzi

  Alle righe 14 e 18  del mio post basta che verifichi se sono in perdita:

  and TempGain <= -PipsLoss*pipsize AND

  1	and TempGain <= -PipsLoss*pipsize AND

  dovrai mettere nella variabile PipsLoss i pips di perdita a cui chiudere la prima parte.

  1 user thanked author for this post.

  MauroPro

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16469

  Been thanked: 3643 times
• Author
  Posts