Flying Fish: Trend-on-retracement rebound strategy

Bonjour , Merci pour le commentaire je prépare une version DAX en M15 , et en allégeant un peu le code , les VWAp monthly et Yearly ne servent à rien dans ce code et ralentissent pas mal les backtest . si vous le souhaitez vous pouvez déja les effacer du code .

Bonjour, J’ai mis en Pièce jointe le fichier .ITF , vous pouvez l’importer directement dans la plateforme , souvent le copier/coller peut modifier le code en ne respectant pas les espace ou les sauts de ligne .

Bonjour, je travail toujours à évoluer mon code pour le DAX en M15 , je souhaite intégrer un indicateur type oscillateur de cycle , certains indicateurs , notamment ceux de J.ehler sont parfaits mais trop lourd pour mon code , auriez vous une idée d’indicateur de cycle simple pour filtrer au mieux les signaux achat/vente ?

Bonjour, effectivement je dois préciser ma demande . En fait je cherche un oscillateur , un indicateur donc borné pour limiter les variables . c’est très important pour moi que ce soit un oscillateur car c’est un signal de vente et d’achat .
Ma stratégie définie le plus haut et le plus bas des 40 bougie précédente et trace un Fibonacci , je souhaite rentrer sur un retournement au 38,2 ou 61,8 , l’oscillateur de cycle doit m’avertir proche de ces niveau d’un retournement de cycle (un pull back sur l’oscillateur par exemple) .
j’

j’aime bien reflex de john elher que nicolas a traduit mais trop lourd pour mon code

Bonjour,
Voici le code simplifié , j’ai aussi modifié l’écriture des trailing stop pour permettre de de lancer sur Ig market .
Merci

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// ========== PARAMETRE GENERAUX ================ //
//================================================//

DEFPARAM CumulateOrders = false

// REINVESTISSEMENT DES GAINS

REINV = 1 // 0 = NON / 1 = OUI

IF REINV = 0 THEN
Capital = CapitalInit
ELSIF REINV = 1 THEN
Capital = CapitalInit + (strategyprofit*2/3)
ENDIF

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// ========== PARAMETRES DES POSITIONS ========== //
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// MONEY MANAGEMENT // 3 VARIABLES A PARAMETRER //

Capitalinit = 10000 // CAPITAL INITIAL
RisquePourc = 1.5 // RISQUE PAR TRADE EN %
DSL = 46 // DISTANCE AU STOP LOSS

RisquePartrade = capital*RisquePourc*0.01
RisqueParContrat = DSL*pipsize
N = RisquePartrade / RisqueParContrat
IF N = 080000 and time < 223000

//================================================//
// ========== PARAMETRE DES INDICATEURS ========= //
//================================================//

// RETRACEMENT DE FIBONACCI ET LOCALISATION DES ZONES // 1 VARIABLE A PARAMETRER //
NbCycle = 54 // NOTE : LE NOMBRE DE BOUGIE PRECEDENTE CORRESPOND A UN CYCLE , EXEMPLE 40 BOUGIES DE 30 MIN REPRESENTENT UN CYCLE DE 20H00 //

hh = highest[NbCycle](high)
ll = lowest[NbCycle](low)
amplitudefibo = ((hh – ll)/ll)*100
RT382 = ll+(hh-ll)*0.382
RT618 = ll+(hh-ll)*0.618

// LES V-WAP YEARLY , MONTHLY ET DAYLY //

//calcule de la période
if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek5) then
weekbar=barindex
endif
once dWeekly=1
dWeekly = max(dWeekly, barindex-weekbar)
VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume)

// LE Volatility index //

// LE Volatility index //

PTotETMoving=20
PeriodET = 2 //”Ecart type”
PeriodTotET = 18 //”Période de recherche”,minval=0)
PeriodEMA= 3 //”Période EMA”,minval=0, type=input.integer)
BMax= 0.8 //”Borne Maximum”,minval=0, type=input.float)
BMin= 0.2 //”Borne Minimum”,minval=0, type=input.float)

ET = std[PeriodET]
ETmaxpostTotET=highest[PeriodTotET](ET)

if (PTotETMovingPeriodET) then
PTotETMoving= PTotETMoving+1
if ETmaxPeriodET+PeriodTotET) then
ETmax=ETmaxpostTotET
endif
Volat=(ET/ETmax)

MMExp=average[PeriodEMA,1](volat)

//williams %R//

Catest = williams[22]<williams(close) and williams VWApWeekly
CaMom2 = VWAPWEEKLY > VWAPWEEKLY[21]
CaMom3 = MMExp 0.8
CaLoc5 = amplitudefibo < 1.4

//ENTREE LONG SUR PREMIER ARRET //

//Les Conditions de figure //

CaFiG6 = LOWEST[1](low) RT382

//stoploss et take profit //

takeprofit = 2.02
Stoploss = (tradeprice*takeprofit/100)*0.5
If stoploss > DSL Then
stoploss = DSL
endif

If CtimeAchat1 AND CaMom1 AND CaMom2 AND CaMom3 AND CaLoc4 AND CaLoc5 AND CaFig6 and Catest THEN
BUY n SHARES AT MARKET
set target %profit takeprofit
set stop loss Stoploss
set stop ptrailing stoploss*1.02
ENDIF

//ENTREE LONG SUR RELOAD ZONE //

// les conditions de Momentum

CaMom1bis = hh > VWApWeekly
CaMom2bis = VWAPWEEKLY > VWAPWEEKLY[54]
CaMom3bis = MMExp 0.8
CaLoc5bis = amplitudefibo < 1.4

//Les Conditions de figure //

CaFiG6bis = LOWEST[1](low) RT618
CaFig7bis = open>close

//stoploss et take profit //

takeprofitbis = 2.51
Stoplossbis = (tradeprice*takeprofit/100)*0.4
If stoplossbis > DSL Then
stoplossbis = DSL
endif

If CtimeAchat1 AND CaMom1bis AND CaMom2bis AND CaMom3bis AND CaLoc4bis AND CaLoc5bis AND CaFig6bis AND CaFig7bis and catest THEN
BUY n SHARES AT MARKET
set target %profit takeprofitbis
set stop loss Stoplossbis
set stop ptrailing stoplossbis*1.54
ENDIF

//===============================================//
// ======= LES CONDITIONS D’ENTREE SHORT ======= //
//===============================================//

//Les condition de Momentum//

CvMom1 = hh < VWApWeekly[75]
CvMom2 = VWAPWEEKLY 0.27
CvWill = williams[9] 0.8
CvLoc5 = amplitudefibo RT618 AND CLOSE[1] DSL Then
stoplossV = DSL
endif

If CtimeAchat1 AND CvMom1 and CvMom2 AND CvMom3 AND CvWill AND CvLoc4 AND CvLoc5 AND CvFig6 THEN
sellshort n SHARES AT MARKET
set target %profit takeprofit
set stop loss StoplossV
set stop ptrailing stoplossV*1.08
ENDIF

//short sur REBOND 61.8% de retracement//

//Les condition de Momentum//

CvMom1Vbis = hh < VWApWeekly[64]
CvMom2Vbis = VWAPWEEKLY < VWAPWEEKLY[21]
CvMom3Vbis = MMExp < 0.49
CvWillVbis = williams[43] -23

CvLoc4Vbis = amplitudefibo > 0.8
CvLoc5Vbis = amplitudefibo RT382 AND CLOSE[1] DSL Then
stoplossVbis = DSL
endif

If CtimeAchat1 AND CvMom1Vbis AND CvMom2Vbis AND CvMom3Vbis AND CvWillVbis AND CvLoc4Vbis AND CvLoc5Vbis AND CvFig6Vbis THEN
sellshort n SHARES AT MARKET
set target %profit takeprofitVbis
set stop loss StoplossVbis
set stop ptrailing stoplossVbis*1.1
ENDIF

Bonjour, Je voudrais mettre le liens du code en format .itf mais je n’y arrive pas , quelqu’un peut-il m’indiquer la marche a suivre ?