Walk forward

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • #62878

    ciao ragazzi,

    Ho alcuni dubbi. Ho creato alcuni TS principalmente con H1 tf e backtestati con 20000 unità…circa 4 anni. Mi sembrava un periodo ragionevole 4 anni…con 100000 unità il lavoro diventa davvero troppo lungo!

    Ora mi chiedo…non ho usato la formula del walkforward, quindi teoricamente questo Ts è overfitted! Ho usato diversi parametri e variabili.

    Per verificare la robustezza del sistema devo far partire il walkforward ritestando ciascuna variabile che precedentemente avevo impostato,  giusto?

    E in teoria dovrei utilizzare nel ts l’ultima variabile indicata dall’ultimo oot.

    E un altro dubbio:

    Mettiamo come nel mio caso che io abbia probacktestato un ts su questi 4 anni e che mi dia dei buoni risultati finali. Ora lo verifico con il walkforward….quindi lui che fa? Prende la mia stessa identica strategia con gli stessi parametri da me impostati e li usa nel IS che mettiamo copra il primo anno di test (in sample mi pare di ricordare…quella ottimizzata) e li testa su n. oos dandoti per ciascuna variabile il risultato migliore. Se i vari oos sono sopra il valore 50% il ts è buono quindi utilizzo la variabile che mi da l’ultimo oos. A me pare di aver capito così…..ma se quindi prendo queste ultimi risultati delle variabili, non vuol dire che sto ottimizzando il TS con l’ultimo periodo del oos?

    Scusate … forse non mi è molto chiaro il concetto!

    Secondo me il walkforward và utilizzato per creare l’ottimizzazione dall’inizio e le varie variabili comunque devono avere più o meno gli stessi risultati nei vari oos…non che ad esempio il primo oos mi da la variabile della mm 25, il secondo 70 e il terzo 59….corretto ? Vorrebbe dire che qualcosa non và proprio come dovrebbe:)

    Ultima cosa: è possibile fare il walkforward senza inserire variabili mi pare di aver letto sulla spiegazione di Nicolas…ma come? Se la faccio partire senza nulla mi fa il backtest normale….grazie ragazzi per la pazienza e a chi mi vorrà rispondere:)

    Saluti

     

    #62881

    Considerazione: in caso dovessi ottenere risultati troppo differenti sul walkforward per quanto riguarda una variabile analizzata sui diversi oos, ciò significherebbe che sarebbe opportuno non utilizzarla?

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Create your free account now and post your request to benefit from the help of the community
Register or Login