Info Walk Forward

MauroPro · 2020-12-10T19:09:19+00:00

Salve, da pagina 36 a pag 40 del manuale “Sistemi di trading ProBacktest & ProOrder” si parla della ottimizzazione Walk Forward. Lasciati i parametri di default per il metodo non ancorato (5 occorrenze -70% In sample – 30% Out of sample) non mi è chiara una cosa quando viene visualizzato il grafico dopo il backtest, ossia quando vengono create le sei zone: la prima con la parte In sample e le altre cinque zone dei periodi Out of sample. Poichè ogni occorrenza ( mi sembra di capire) ha un sua percentuale di In sample (dove avviene la selezione dei parametri) e di Out of sample, come mai ho un solo periodo (prima zona) con tutto l’In sample? Nella prima zona ci sono riassunti i parametri migliori di tutte le cinque occorrenze delle ottimizzazioni In sample? (dato che ho un solo periodo visualizzato) Grazie

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12/10/2020 at 8:09 PM #153275 quote

MauroPro
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Salve, da pagina 36 a pag 40 del manuale “Sistemi di trading ProBacktest & ProOrder” si parla della ottimizzazione Walk Forward.

Lasciati i parametri di default per il metodo non ancorato (5 occorrenze -70% In sample – 30% Out of sample) non mi è chiara una cosa quando viene visualizzato il grafico dopo il backtest,

ossia quando vengono create le sei zone: la prima con la parte In sample e le altre cinque zone dei periodi Out of sample.

Poichè ogni occorrenza ( mi sembra di capire) ha un sua percentuale di In sample (dove avviene la selezione dei parametri) e di Out of sample, come mai ho un solo periodo (prima zona) con tutto l’In sample?

Nella prima zona ci sono riassunti i parametri migliori di tutte le cinque occorrenze delle ottimizzazioni In sample? (dato che ho un solo periodo visualizzato)

Grazie

12/11/2020 at 11:17 AM #153350 quote

Nicolas
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Ogni occorrenza IS + OOS prende il precedente OOS come IS, ecco perché non lo vedi chiaramente nella finestra del backtest. Vedere l'immagine allegata per una migliore comprensione.

walk-forward-occurrence.png

12/11/2020 at 12:34 PM #153371 quote

MauroPro
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Grazie Nicolas, con l’immagine ho capito come funziona.
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