Backtest Walk Forward

Alessandro Furlani · 2025-09-20T15:38:52+00:00

Stò provando ad usare la funzionalità Walk Forward ma ho molti dubbi su come utilizzarla. Ho letto i manuali e gli esempi ma non sono esaustivi. Ad esempio il WLE sembra essere un indicatore importante. Troppo grande non va bene, OK ma cosa significa “troppo grande” ? Inoltre, il walk forward ripete la fase di ottimizzazione n. volte così come la fase di test per cui, se mi accorgo che i risultati dei vari test sono molto diversi tra loro come mi comporto per la moodifica delle variabili ? Quelle dell’ultimo test sono le più attendibili ? Che differenze ci sono tra il fare il test ancorato ad una data di inizio per tutte le fasi che invece farlo non ancorato ? Quando si usa il primo e quando il secondo ? Insomma servirebbe una mano altrimenti è una funzione morta.

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09/20/2025 at 4:38 PM #251181 quote

Alessandro Furlani
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Senior

Stò provando ad usare la funzionalità Walk Forward ma ho molti dubbi su come utilizzarla. Ho letto i manuali e gli esempi ma non sono esaustivi. Ad esempio il WLE sembra essere un indicatore importante. Troppo grande non va bene, OK ma cosa significa “troppo grande” ? Inoltre, il walk forward ripete la fase di ottimizzazione n. volte così come la fase di test per cui, se mi accorgo che i risultati dei vari test sono molto diversi tra loro come mi comporto per la moodifica delle variabili ? Quelle dell’ultimo test sono le più attendibili ? Che differenze ci sono tra il fare il test ancorato ad una data di inizio per tutte le fasi che invece farlo non ancorato ? Quando si usa il primo e quando il secondo ? Insomma servirebbe una mano altrimenti è una funzione morta.

09/20/2025 at 4:58 PM #251186 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

Forse questo articolo sul blog può aiutarti https://www.prorealcode.com/blog/learning/prorealtime-walk-analysis-tool/. Puoi anche provare a ricercare WALK FORWARD sul forum per cercare altre indicazioni.
Iván González thanked this post

09/20/2025 at 6:39 PM #251194 quote

Alessandro Furlani
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Senior

Lo avevo letto ma non è proprio esaustivo. Da qualche elemento in più ma i ProOrder veri che si fanno e si utilizzano sono ben diversi dall’esempietto con 3 parametri. Ci vorrebbe almeno un esempio reale, con un robot che usa almeno 6 o 7 parametri, che sono abbastanza frequenti, e vedere come ci si comporta per arrivare ad un risultato utile

09/20/2025 at 6:53 PM #251195 quote

Alessandro Furlani
Participant

Senior

Inoltre sto facendo delle prove ma le variabli che lui prende in esame non sono quelle che gli indico io ma le prime 4 della lista…stando alle FAQ dovrebbe prendere quelle selezionate nel range indicato

09/20/2025 at 9:53 PM #251199 quote

Alessandro Furlani
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Senior

Non considerare il fatto delle variabili perchè mi sono accorto che bisogna allungare il grafico delle equity per vederle tutte

09/21/2025 at 5:50 PM #251222 quote

robertogozzi
Moderator

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L’uso di molte variabili contemporaneamente può facilmente eccedere il limite massimo di combinazioni, che è 10000.

09/22/2025 at 6:54 AM #251230 quote
JS
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Master
Penso che citare una WFE del 50% possa creare confusione. L’obiettivo è che il sistema guadagni circa lo stesso (ad es. profitto annualizzato) nel periodo OOS rispetto al periodo IS…

In tal caso WFE = 100%.

Di quanto può discostarsi la WFE dal 100%? Non esiste uno standard fisso. Ad esempio, puoi considerare ancora accettabile che i ricavi OOS siano il 50% (WFE = 50%) di quelli IS — anche se, personalmente, trovo 50% piuttosto basso e punterei più a 75%. Si può quindi dire: una WFE del 50% è ancora (appena) accettabile, e se in OOS si guadagna più che in IS, una WFE del 150% è realistica.

Esempi:
- WFE = 100% → stessi ricavi/risultati in OOS e IS.
- WFE = 50% → 50% in meno in OOS rispetto a IS.
- WFE = 150% → 50% in più in OOS rispetto a IS.
Per iniziare in modo semplice con il Walk-Forward, imposta il periodo IS al 70% (così l’OOS = 30%) e usa la “Anchor mode”. Eseguendo l’ottimizzazione, il 70% della storia viene usato per ottimizzare (IS) e i parametri ottimizzati vengono applicati al periodo OOS (30%). Se nel report dettagliato delle statistiche di Walk-Forward vedi una WFE del 100%, è la situazione ideale: il sistema rende allo stesso modo in OOS e in IS. In seguito puoi sperimentare con altre durate, ripetizioni e modalità di ancoraggio.

GraHal and Iván González thanked this post

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09/23/2025 at 9:54 AM #251636 quote

Alessandro Furlani
Participant

Senior

Grazie questi consigli sono molto utili. Ho iniziato a fare come suggerisci ed il primo passaggio 70-30 va abbastanza bene. quando però aumento il numero degli step le cose cambiano. Ho provato allora a fare 3 step 90-10 sia ancorati che non ed in questo caso alcuni robot hanno prestazioni coerenti. Facevo quindi questo ragionamento: dato che stò facendo il test su circa 2,5 anni di storico, un test con 3 ripetizioni 90-10 mi da un “margine” di 3 mesi dopodichè devo rifare la simulazione, è corretta questa interpretazione ?
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09/23/2025 at 10:34 AM #251641 quote

JS
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Master

Il mio ragionamento sarebbe questo: Ho in totale 30 mesi e utilizzo 3 fasi da 10 mesi ciascuna… Quando la suddivisione per fase è 90% IS e 10% OOS, cioè 9 mesi IS e 1 mese OOS, in questo caso dovrei riottimizzare ogni mese…
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09/23/2025 at 3:24 PM #251652 quote
Alessandro Furlani
Participant

Senior
Da quello che ho capito non funziona cosi. Se io faccio un walk forward su 30 mesi not anchored, con 3 ripetizioni, ed una percentuale 90-10, il software ragiona cosi:
1. Primo test su 30-9 = 21 mesi di IS + 3 OOS
2. Secondo test partendo da +3 mesi, con durata sempre 21 IS + 3 OOS
3. Terzo test partendo da +6 mesi, durata sempre 21 IS + 3 OOS
Quindi il range di retuning dovrebbe essere 3 mesi. PRT guys confermate ?
09/23/2025 at 4:08 PM #251655 quote

JS
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Master

Corretto: ci sono 3 passi di walk-forward (WF), ciascuno con 21 mesi in-sample e 3 mesi out-of-sample… La riottimizzazione avviene ogni 3 mesi…
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