Verifica codice: non tradare per x barre dopo un trade

• 10/10/2021 at 10:50 AM #179282
  MauroPro

  Ciao Roberto, ti volevo chiedere se questi tre codici per dire al TS di non tradare dopo x  barre sono equivalenti.

  Te lo chiedo perchè a volte i risultati sono differenti. Quindi o non sono completamente equivalenti o c’è qualche problema nel proBackTest come penso.

  CODICE A

  ONCE BarCount = 0 ONCE TradeON = 1 IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN TradeON = 0 BarCount = 0 ENDIF IF Not OnMarket THEN BarCount = BarCount + 1 ENDIF IF BarCount >10 THEN TradeON = 1 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  ONCE BarCount = 0 ONCE TradeON  = 1 IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN TradeON  = 0 BarCount = 0 ENDIF IF Not OnMarket THEN BarCount = BarCount + 1 ENDIF IF BarCount >10 THEN TradeON = 1 ENDIF

  CODICE B

  if not OnMarket and OnMarket[1] then myBar = barIndex[1] endif if barIndex-mybar>10 then tradeON = 1 else tradeON = 0 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8

  if not OnMarket and OnMarket[1]  then myBar = barIndex[1] endif if barIndex-mybar>10 then tradeON = 1 else tradeON = 0 endif

  CODICE C

  nBarStop=10 if onMarket[1]=1 and onMarket=0 then start=barIndex[1] endif tradeON=barIndex-start>nBarStop

  1 2 3 4 5

  nBarStop=10 if onMarket[1]=1 and onMarket=0 then start=barIndex[1] endif tradeON=barIndex-start>nBarStop

   

   

   

   

   

  

  MauroPro

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  10/10/2021 at 11:48 AM #179284
  robertogozzi

  A è corretto.

  B alla riga 2 togli [1] a Barindex.

  C alla riga 3 togli [1] a Barindex.

  Dovrebbero funzionare, non ho verificato.

  Se usi GRAPH lo verifichi velocemente:

  Graph Barcount //A Graph BarIndex-MyBar //B Graph barIndex-start //C

  1 2 3

  Graph Barcount         //A Graph BarIndex-MyBar   //B Graph barIndex-start   //C

  

  robertogozzi

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  10/10/2021 at 12:21 PM #179287
  MauroPro

  I codici B e C quando sono uguali  e quando sono uguali al codice A sono scritti entrambi con [1] come li avevo scritti.

  Ho testato questa semplice parte di un codice più complesso . (DAX 15 minuti).

  Con 10 K di storico sul Dax a 15 minuti i tre codici sono uguali (immagine 10K) però già a 50k sono diversi (immagine 50K). Puoi provare?

  CODICE A

  defparam cumulateorders = false
  avgHull = average[130,7]
  //————————————————-
  ONCE BarCount = 0
  ONCE TradeON = 1
  IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN
  TradeON = 0
  BarCount = 0
  ENDIF
  IF Not OnMarket THEN
  BarCount = BarCount + 1
  ENDIF
  IF BarCount >10 THEN
  TradeON = 1
  ENDIF
  //————————————————————–
  if close > avgHull and tradeON=1 then
  buy 1 contract at market
  endif
  //——————————————————————————————–
  set stop %loss 0.8
  set target %profit 1.5
  //————————————————————————————-

  CODICE B

  defparam cumulateorders = false
  avgHull = average[130,7]
  //————————————————-
  if not OnMarket and OnMarket[1] then
  myBar = barIndex[1]
  endif
  if barIndex-mybar>10 then
  tradeON = 1
  else
  tradeON = 0
  endif
  //————————————————————–
  if close > avgHull and tradeON=1 then
  buy 1 contract at market
  endif
  //——————————————————————————————–
  set stop %loss 0.8
  set target %profit 1.5

  //————————————————————————————-

  CODICE C

  defparam cumulateorders = false
  avgHull = average[130,7]
  //————————————————-
  nBarStop=10
  if onMarket[1]=1 and onMarket=0 then
  start=barIndex[1]
  endif
  tradeON=barIndex-start>nBarStop
  //————————————————————–
  if close > avgHull and tradeON then
  buy 1 contract at market
  endif
  //——————————————————————————————–
  set stop %loss 0.8
  set target %profit 1.5

  //————————————————————————————-

  

  MauroPro

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  10/10/2021 at 12:28 PM #179290
  MauroPro

  Ecco il test a 100k dei tre sistemi, secondo me NON funziona bene il proBackTest (perde per strada qualche operazione ogni tanto il che sarebbe abbastanza grave)

  

  MauroPro

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  10/10/2021 at 12:30 PM #179292
  MauroPro

  Se hai tempo prova a testare i tre TS sopra riportati con vari periodi storici, e se confermi la cosa apro una segnalazione al reparto tecnico

  

  MauroPro

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  10/10/2021 at 1:08 PM #179295
  robertogozzi

  A alla riga 3 lascia solo OnMarket.

  B e C devi lasciare [1], hai ragione.

  Con GRAPH i valori sono identici oppure no?

   

  

  robertogozzi

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  10/10/2021 at 1:20 PM #179296
  MauroPro

  Sono uguali fino a che non trovi l’operazione mancante. Questa si trova prima dall’equity line che dal graph.

   

  

  MauroPro

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  10/10/2021 at 1:36 PM #179299
  MauroPro

  A parte problemi (da verificare con certezza) del probacktest, i codici B e C sono uguali,

  Non sono ancora convinto che sia uguale a questi il codice A.

  Riesci ad accertare se i tre codici sono uguali con sicurezza ?(quando li provo in TS complessi le differenze sono rilevanti)

  

  MauroPro

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  10/10/2021 at 7:41 PM #179315
  MauroPro

  Ciao Roberto, devo ancora verificare bene se:  il codice A è uguale o simile ai codici B e C (che sono uguali)

  Per quanto riguarda invece  il funzionamento del proBackTest la cosa è chiara: non funziona bene (lo avevo notato anche altre volte con TS e strumenti differenti, ma senza porgervi troppa attenzione).

  Guarda queste due slide dello stesso TS in cui è applicato una volta  il codice B ed un altra volta il codice C  (vedi sopra).

  Alle 20: 25 i risultati sono differenti, in quello con il codice C mancano due operazioni che il proBackTest ha saltato.

  Alle 20:27 ho semplicemente riapplicato gli stessi TS e questa volta i risultati sono uguali! (come devono essere dato che i due codici sono equivalenti).

  Cosa ne pensi? Ti è mai capitato?

  

  MauroPro

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  10/13/2021 at 5:47 PM #179619
  robertogozzi

  Anche a me danno, a volte, risultati diversi. Tutti e tre i codici.

  Faccio il backtest ed ho un risultato, lo rifaccio e cambia, oppure lo cambia a quello successivo ancora e se lo faccio di nuovo torna com’era prima.

  Non capisco il perché, evidentemente c’è un motivo (o un difetto) tecnico che non conosco.

  Ti consiglio di chiedere l’assistenza di ProRealTime.

   

  

  robertogozzi

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  10/13/2021 at 7:49 PM #179633
  MauroPro

  Per quanto riguarda il probacktest è evidente che ha dei problemi. La cosa “sembra” migliorare togliendo la modalità “probacktest in modalità tick per tick”.

  Per quanto riguarda invece l’uguaglianza dei tre codici, dalle mie prove risultano essere tutti e tre uguali SE utilizzati in codici semplici. In codici complessi (dove ci sono altri snippets) l’unico che funziona bene (ossia che rispetta sempre gli intervalli) è il codice A, quindi conviene utilizzare sempre questo.

   

  

  MauroPro

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