Entschuldigung. Ich glaube, das haben wir bereits in einem früheren Beitrag besprochen: https://www.prorealcode.com/topic/backtest-mit-anderem-moneymanagement/
Wie ich dir damals schon gesagt habe, lässt sich diese Strategie im Backtester von ProRealTime nicht simulieren.
Was du stattdessen tun kannst, ist, das Trading mit Knock-Out-Zertifikaten zu simulieren, basierend auf dem folgenden Code.
Dieser aktualisiert das Eigenkapital in Echtzeit (Mark-to-Market) bei jeder Kerze: Solange die Position offen ist, wird der Floating-PnL zum Eigenkapital addiert. Wenn die KO-Schwelle (das Tief der letzten N Kerzen) erreicht wird, wird der Verlust genau auf das eingesetzte Kapital festgesetzt.

Das Beispiel ist nur für Long-Positionen programmiert, aber du kannst es erweitern oder die Ein-/Ausstiegsbedingungen und Parameter nach Bedarf anpassen.

// =====================================================
// KO Simulator (Long Only) - Live Equity (mark-to-market)
// - Risks 'capitalRisk' per trade with a fixed KO barrier
// - KO triggers when low <= stopPx (LOWEST[lookback](low) at entry)
// - Live equity updates on every bar (unrealized PnL while in trade)
// =====================================================

// ---------- Parameters ----------
capitalRisk = 500        // € risked per trade (KO => total loss of this amount)
lookback    = 200        // window to compute KO barrier (lowest low)
slippagePts = 0          // slippage in underlying points (optional)
maPeriod    = 50         // example entry logic: close crosses over SMA(maPeriod)
startEquity = 10000      // starting simulated equity

// ---------- Long-only signal (replace with your own) ----------
ma = Average[maPeriod](close)
goLong   = close CROSSES OVER ma     // entry
exitLong = close CROSSES UNDER ma    // exit if no KO

// ---------- Simulation state ----------
ONCE inTrade       = 0
ONCE entryPx       = 0.0
ONCE stopPx        = 0.0              // fixed KO barrier set at entry
ONCE qtyKO         = 0.0              // fractional "equivalent size" vs underlying
ONCE equityReal    = startEquity      // realized equity (updated only on trade close)
ONCE equityLive    = startEquity      // live equity (mark-to-market each bar)

// ---------- KO barrier (fixed at entry) ----------
barrierLong = LOWEST[lookback](low)

// ---------- Entry (long only) ----------
IF inTrade = 0 THEN
IF goLong THEN
entryPx  = close
stopPx   = barrierLong
distance = entryPx - stopPx
IF distance > 0 THEN
// Ensure KO hit => loss ≈ capitalRisk:
// distance * qtyKO * (POINTVALUE/POINTSIZE) ≈ capitalRisk
qtyKO   = capitalRisk / (distance * (POINTVALUE / POINTSIZE))
inTrade = 1
DRAWARROWUP(barindex, equityReal) COLOURED("green")
ENDIF
ENDIF
ENDIF

// ---------- In-trade management (mark-to-market) ----------
IF inTrade = 1 THEN
// 1) Check KO first (intra-bar barrier touch)
hitKO = 0
IF low <= stopPx THEN
hitKO = 1
exitPx = stopPx - slippagePts * POINTSIZE
ENDIF

// 2) If no KO, check discretionary exit
IF hitKO = 0 AND exitLong THEN
exitPx = close
ENDIF

// 3) Compute live equity (mark-to-market) BEFORE committing a close:
//    - If KO happens on this bar, equityLive must jump to equityReal - capitalRisk.
//    - Else, while trade is open, equityLive = equityReal + floatingPnL.
IF hitKO = 1 THEN
// KO: realized loss equals exactly capitalRisk
equityLive = equityReal - capitalRisk
ELSE
// No KO yet: mark-to-market with current close
floatingPnL = (close - entryPx) * qtyKO * (POINTVALUE / POINTSIZE)
equityLive  = equityReal + floatingPnL
ENDIF

// 4) Execute exit if KO or signal exit, updating realized equity and resetting state
IF hitKO = 1 OR exitLong THEN
IF hitKO = 1 THEN
pnl = -capitalRisk
DRAWARROWDOWN(barindex, equityLive) COLOURED("red")
ELSE
pnl = (exitPx - entryPx) * qtyKO * (POINTVALUE / POINTSIZE)
DRAWARROWDOWN(barindex, equityLive) COLOURED("blue")
ENDIF

equityReal = equityReal + pnl
equityLive = equityReal

// Reset state
inTrade = 0
qtyKO   = 0.0
ENDIF

ELSE
// Not in trade: live equity equals realized equity
equityLive = equityReal
ENDIF

// ---------- Output ----------
RETURN equityLive AS "KO_Equity_Live"

Der obige Code ist ein Indikator, der die Equity-Kurve simuliert. Sie sollten diesen Code nicht in das Backtesting-Modul eingeben.