Zilik, soit tu ne lis pas ce que j’écris et on ne se comprends pas sur le calcul, soit il y a une erreur dans proorder sur le MAE

Je me doute bien que si tu mets un SL à 60 points et que le CAC descends de 1000 points mon SL va se déclencher

Par contre en ce qui me concerne c’est une perte théorique de 38 points * 24 euros le points = MAE d’environ 1000

Mais avec un SL à 60 comment veux tu qu’il se déclenche avec une baisse de 38  ????????????????????????????

Tu m’expliques s’il te plait ?

mais non, c’est tout simplement le réinvestissement automatique des gains

L’algo joue de + en + gros , c’est classique tu trouveras cette routine partout sur le forum

Tiens voici la mienne que j’ai trouvé sur le forum

REM MONEY MANAGEMENT
MM = 1 // = 1 for optimization
if MM = 0 then
positionsize=1.95
ENDIF
if MM = 1 then
ONCE startpositionsize = 3
ONCE factor = 1 // factor of 10 means margin will increase/decrease @ 10% of strategy profit; factor 20 = 5% etc
ONCE factor2 = 2 // tier 2 factor
ONCE margin = (close*.05) // tier 1 margin value of 1 contract in instrument currency; change decimal according to available leverage
ONCE margin2 = (close*.05)// tier 2 margin value of 1 contract in instrument currency; change decimal according to available leverage
ONCE tier1 = 200 // NAS €1 IG first tier margin limit
ONCE maxpositionsize = 2000 // NAS €1 IG tier 2 margin limit
ONCE minpositionsize = 1 // enter minimum position allowed
IF Not OnMarket THEN
positionsize = startpositionsize + Strategyprofit/(factor*margin)
ENDIF
IF Not OnMarket THEN
IF startpositionsize + Strategyprofit/(factor*margin) > tier1 then
positionsize = (((startpositionsize + (Strategyprofit/(factor*margin))-tier1)*(factor*margin))/(factor2*margin2)) + tier1 //incorporating tier 2 margin
ENDIF
IF Not OnMarket THEN
if startpositionsize + Strategyprofit/(factor*margin) < minpositionsize THEN
positionsize = minpositionsize //keeps positionsize from going below allowed minimum
ENDIF
IF (((startpositionsize + (Strategyprofit/(factor*margin))-tier1)*(factor*margin))/(factor2*margin2)) + tier1 > maxpositionsize then
positionsize = maxpositionsize// keeps positionsize from going above IG tier 2 margin limit
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
n=positionsize

c’est pas aussi simple et tu t’en doutes

oui j’ai aussi des TP à 1 point qui sont prévus quand la position dure trop longtemps et que la supertrend s’est inversée

C’est juste du bon sens, quand ta position traine tu sors du jeu avec des prétentions moindres car tu sais que tu n’es pas dans la tendance

if longonmarket and (barindex-tradeindex)>98 (par exemple) and supertrend[3,10]>close then

set target profit 1 (+ efficace que (close-tradeprice)>=1 and sell at market

endif

Par contre je le répète je n’ai pas de SL à 38 points mais à 60 , il faut être attentif et ne pas tout mélanger

38 c ‘était la perte potentielle qui représente 38 points de perte sur la cac40 et qui a fait enregistré un MAE à un peu + de 1000 et qui représente une baisse de 0.60% du cac40 c’est à dire que c’est insignifiant……………

Je poste car j’ai un esprit participatif et que j’ai énormément appris gràce à ce forum, Nicolas et Fifi aussi pour certaines orientations auxquelles je n’avais pas penser

Ces derniers possèdent assurément des algos ( de plusieurs milliers de lignes) bien + performants que le mien (287 lignes) car j’ai déjà pu voir quelques uns de leurs résultats notamment sur le DJ ( Wall Street )

Moi je ne fais que le CAC40 car l’amplitude journalière moyenne est d’environ 60 à 80 points et le spread souvent à 1 point (IG) donc pour les petits risqueurs comme moi c’est + facile de gérer des petites fluctuations plutôt que le DAX30, le NASDAQ et le DJ (encore pire)

Je me suis malgré tout intéressé au Bitcoin car c’est génial on peut faire du 7 jours / 7 mais pour le moment je ne parviens pas à dresser ce cheval fougueux extrêmement volatil

En effet, beaucoup de gens mettent des algos avec des backtest affutés à grand coup de WF mais dés le lendemain ils ne savent pas s’adapter au futur et réalisent des pertes régulières

Pour ma part, je fais parfois des retouches quand il y a des pertes mais tout dépend de l’ampleur de la perte et de la raison

Par exemple, pour le CAC40 on sait que bien souvent le cours baisse de 9h à 9h30 , remonte de 11h30 à midi puis chute de 13h à 13h30 pour redécoller et atteindre encore un point bas à 16h30 pour remonter de 17h à 17h30 et atteindre un nouveau point bas à 18h30 puis ensuite bien souvent ça remonte (surtout le vendredi jusque 23h) mais c’est + hasardeux le soir car ça dépend plus que de la corrélation avec Wall Street

Du coup mon algo prend en compte ces plages horaires, il n’achète jamais non plus les jours de liquidation du SRD (système de règlement différé) et j’ai des TP différents suivant les heures de la journée.

Enfin, le sujet est vaste, cet algo ça va faire 4 ans que je suis dessus à raison de minimum 20 heures de travail dessus par semaine

Et je ne fais que le CAC40 sérieusement et je sais que beaucoup ont des algos bien plus perfectionnés que le mien

Actuellement, je fais des algos sur bougie de 10 secondes, ça génère + d’ordres donc + de profit, biensûr il y a au moins 3 à 4 timeframes différents dedans