Qui a un a algo qui tourne en reel depuis au moins un an ?
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Je ne comprends pas un truc, tu nous indiques au début que ton BT est a 2,5€ le point et juste au dessus à 26€ le point.
il y a un truc qui m’échappe décidément…
Cordialement,
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c’est pas aussi simple et tu t’en doutes
oui j’ai aussi des TP à 1 point qui sont prévus quand la position dure trop longtemps et que la supertrend s’est inversée
C’est juste du bon sens, quand ta position traine tu sors du jeu avec des prétentions moindres car tu sais que tu n’es pas dans la tendance
if longonmarket and (barindex-tradeindex)>98 (par exemple) and supertrend[3,10]>close then
set target profit 1 (+ efficace que (close-tradeprice)>=1 and sell at market
endif
Par contre je le répète je n’ai pas de SL à 38 points mais à 60 , il faut être attentif et ne pas tout mélanger
38 c ‘était la perte potentielle qui représente 38 points de perte sur la cac40 et qui a fait enregistré un MAE à un peu + de 1000 et qui représente une baisse de 0.60% du cac40 c’est à dire que c’est insignifiant……………
Je poste car j’ai un esprit participatif et que j’ai énormément appris gràce à ce forum, Nicolas et Fifi aussi pour certaines orientations auxquelles je n’avais pas penser
Ces derniers possèdent assurément des algos ( de plusieurs milliers de lignes) bien + performants que le mien (287 lignes) car j’ai déjà pu voir quelques uns de leurs résultats notamment sur le DJ ( Wall Street )
Moi je ne fais que le CAC40 car l’amplitude journalière moyenne est d’environ 60 à 80 points et le spread souvent à 1 point (IG) donc pour les petits risqueurs comme moi c’est + facile de gérer des petites fluctuations plutôt que le DAX30, le NASDAQ et le DJ (encore pire)
Je me suis malgré tout intéressé au Bitcoin car c’est génial on peut faire du 7 jours / 7 mais pour le moment je ne parviens pas à dresser ce cheval fougueux extrêmement volatil
En effet, beaucoup de gens mettent des algos avec des backtest affutés à grand coup de WF mais dés le lendemain ils ne savent pas s’adapter au futur et réalisent des pertes régulières
Pour ma part, je fais parfois des retouches quand il y a des pertes mais tout dépend de l’ampleur de la perte et de la raison
Par exemple, pour le CAC40 on sait que bien souvent le cours baisse de 9h à 9h30 , remonte de 11h30 à midi puis chute de 13h à 13h30 pour redécoller et atteindre encore un point bas à 16h30 pour remonter de 17h à 17h30 et atteindre un nouveau point bas à 18h30 puis ensuite bien souvent ça remonte (surtout le vendredi jusque 23h) mais c’est + hasardeux le soir car ça dépend plus que de la corrélation avec Wall Street
Du coup mon algo prend en compte ces plages horaires, il n’achète jamais non plus les jours de liquidation du SRD (système de règlement différé) et j’ai des TP différents suivant les heures de la journée.
Enfin, le sujet est vaste, cet algo ça va faire 4 ans que je suis dessus à raison de minimum 20 heures de travail dessus par semaine
Et je ne fais que le CAC40 sérieusement et je sais que beaucoup ont des algos bien plus perfectionnés que le mien
Actuellement, je fais des algos sur bougie de 10 secondes, ça génère + d’ordres donc + de profit, biensûr il y a au moins 3 à 4 timeframes différents dedans
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