Qui a un a algo qui tourne en reel depuis au moins un an ?
- This topic has 67 replies, 14 voices, and was last updated 2 years ago by
.
-
Le problème d’attendre hypothétiquement qu’une licorne passe à proximité d’une de tes fenêtres, tu passes à côté d’opportunités. Comme évoqué, je connais pas mal de gens qui s’en sortent très bien avec les algos, même si tout n’est pas rose, et que cela demande souvent plus de travail que le trading discrétionnaire, sauf à déléguer les analyses et réadaptation.
Je me rends souvent compte que tout n’est qu’une question de point de vue, ceux qui trade le DOW en weekly sur repli n’iront pas chercher 10 points avec un ORB et vice-versa, et au final, ces 2 types de traders sont heureux d’avoir fini le mois (ou peu importe la périodicité d’évaluation..) dans le vert.
2 users thanked author for this post.
Bon, poursuite de mes tests et pérégrinations et il y a encore du boulot …
Plusieurs choses, des bonnes et de moins bonnes. Je rappelle que mon but et objectif n’est pas de trouver l’algo ultime, je m’en fiche, pas plus que l’indicateur ultime mais une compréhension globale des algos, et ce qui fait que l’on peut créer une licorne, ou non, selon quel facteur etc…La fabrique à licornes quoi 🙂
Dans la catégorie moins bonnes c’est que les conclusions des tests de Pearson ne sont pas reproductibles à TOUS les algos (Par exemple parfois il y a une corrélation avec le gain moyen, parfois non..). Pour rappel le template que j’ai créé permet de tester environ 150 algos (combinaisons hors gestion de money management etc..) et le but est de rechercher la plus forte valeur P=100*(((IS+OOS)/IS)-1)
MAIS certaines choses le sont, et malheureusement, encore une fois pas de tests de Pearson suffisamment élevé (0.7-0.9) montrant une corrélation entre le % de gain et tout ce qui est sur les résultats de backtests (Max drawdown, zscore, Runup etc..). Nada, que dalle. Autrement dit vous pouvez avoir au sein d’un même algo une très bonne évolution avec un Max DD de 5 % par ex et une très bonne avec un Max DD de 20 %. Donc ne vous basez pas dessus
En gros il faut voir ces indicateurs comme un moyen permettant d’avoir une belle courbe IS, qui flatte bien l’ego, mais c’est tout, après sur la période OOS aucune corrélation encore une fois = Il n’ont aucun intérêt dans la recherche de la plus forte valeur de P
La bonne c’est qu’il y a de sérieuses pistes permettant d’avoir un certain “Graal” = de créer des licornes comme visible sur les images. A savoir une progression P qui puisse globalement être corrélée avec le classement à T0 et une progression P élevée. Par exemple sur cette combinaison les 20 premiers du classement ont progressé/gagné 35 à 74 % (Valeur de P) ! et c’est constant et reproductible !. Sur les 50 premiers résultats, 98 % étaient en gain après 15 jours=période OOS et 88 % avait une progression d’au moins 30 % avec une moyenne de 47,2 % ! (Clairement c’est trop, mais la bonne nouvelle c’est que c’est ajustable)
Bref, beaucoup de choses sont encore à rechercher et étudier (Tout seul, même féru de maths, c’est long) mais tout ce qui est certain c’est que les licornes actuelles sont certes du travail mais aussi beaucoup de chances je pense tant il faut une parfaite conjonction d’éléments que je suis en train d’étudier pour que cela fonctionne
Bon j’espère ne pas parler seul. Très bonne soirée
Oui le but ultime c’est le passage en live, mais honnêtement quand je vois comment les dés sont pipés dès le départ (Meilleures progression en fin de backtest, WF qui teste la “robustesse” en se basant sur ce backtest bancal, aucune corrélation entre progression et données stats que nous avons etc…)
J’aurai un peu l’impression de partir en guerre avec un pistolet à bouchons 🙂
Et je trouve donc courageux ceux qui le font 😉
1 user thanked author for this post.
je viens de l’expliquer au-dessus
les gains sont réinvestis
Le MAE c’est le risque en points multiplié par la taille de la position
Soit 1000 euros de MAE c’est 1000 / 26 = 38
ca veut dire qu’à un moment ma position perdait 38 points sur le CAC40, rien de méchant ça fait une variation de 0.60 % du CAC40
C’est quand même pas la mer à boire …
1 user thanked author for this post.
Find exclusive trading pro-tools on 
