Qui a un a algo qui tourne en reel depuis au moins un an ?

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  • #168802

    Bonjour à toutes et tous,

    Dans la continuité d’une discussion ouverte par Vivien @vschmidt je disais que plus les années passent et plus je deviens persuadé, peut être à tort, que les petits que nous sommes ne peuvent avoir un Algo qui tourne en Réel, je dis bien en Réel, sur au moins un an.

    En effet s’il est très facile d’avoir de très beaux résultats en backtest, voire en WF, en démo avec une quette perpétuelle de la meilleure stratégie et indicateur, personne, sauf erreur de ma part, ne publie jamais de résultats d’un algo fonctionnant en réel, et étant gagnant après une période d’au moins un an.

    ATTENTION on ne parle pas de stratégie, d’indicateurs etc…peu importe, ce n’est pas le propos

    Le but de ce post est simplement que vous nous démontriez que j’ai, et que nous avons tort et que cela existe bien (Je dois être sur PRT, les forums etc..depuis 10-15 ans, je ne sais même plus, et je n’en ai jamais vu un seul! Je ne parle pas de la poudre aux yeux de vendeurs de rêves sur internet hein qui n’ont pour but que de vendre leur algo optimisés à grand renforts de backtest). Car sinon, et bien toutes les heures perdues à programmer, rechercher l’algo optimal etc..n’ont aucune utilité et en gros bah on perd tous notre temps 🙂

    Sur ce, à vos claviers. Postez simplement un graphique de résultats pour démonter le contraire (Je répète en réel et sur au moins un an)

    A oui, bien sûr, me concernant je n’ai aucun algo en réel qui soit gagnant et tourne actuellement depuis au moins un an 😉

     

    Ps: Il semble qu’il y ait un problème sur le forum je n’arrive pas à mettre un titre “Qui a un Algo qui tourne en réel depuis au moins un an ?”

    #168833

    I.

    #168842

    En voici une.

    #168844

    Merci @matriciel

    En cachant tout ce qui est stratégie et indicateur (qui ne nous intéresse pas ici) pourrais tu mettre une copie d’écran des résultats pour avoir une idée des stats associées (écart type, Maxx DD/Runup etc..) et l’évolution sur le temps depuis 2019 = sa régularité (baisse puis hausse, ou l’inverse etc..), ou non etc…

    Tu n’y touches  plus depuis 2019 ?

    A +

    #168856

    Bonjour Zillinq,

    Je suis aussi ce débat sur les algos sur le forum en Anglais. Etant intéressé par ce sujet, il y a quelques points qui m’échappe.

    Un algo est arbre de décision qui permet d’acheter ou de vendre des actifs à partir de critères fixés par le trader dans son programme (critères vs indicateurs standards, perso ou autres). Dans ce cas, un algo peut être plus ou moins performant suivant la qualité et la robustesse de celui-ci.

    A mon sens, la performance globale du trade sous algo dépends principalement du trader quant à son choix de l’actif, le moment où il fait tourner son actif et ses critères de protection.

    Je pense que faire tourner un algo performant sur un mauvais choix d’actif va donner de mauvais résultats. A contrario, un algo peu performant tournant sur un bon choix d’actif peut générer des résultats positifs.

    Dans ta demande, tu exclues tous ce qui est stratégie et indicateurs ce qui exclue le débat sur comment le choix de l’actif a été fait pour un bon résultat d’un algo.

    Ce qui est vrai, c’est comment qualifier la performance d’un d’algo de manière rigoureuse  (Création d’une sorte de banc de test , écriture d’une procédure …)  quelque soit l’algo. Un peu comme dans dans le génie logiciel.

    Ton avis sur cette question

    Merci

     

    #168862

    La question est en fait  qu’est ce qu’un algo performant ? IS ? OOS? WF ? etc… et qu’est ce qu’un mauvais choix d’actif ?

    Une stratégie robuste st censée être efficace sur tout sous jacent

    Pour les indicateurs et la stratégie je les exclue de la discussion car d’une part c’est propre à chacun, de très nombreuses heures de travail et n’a donc pas à être divulgué et car le sujet ici est surtout est ce qu’il existe des algos en réel qui tourne encore après un an

    A +

    #168866

    j’ajoute ma pierre à l’édifice

    En réel sans retouche depuis un an et gagnant, moi non plus. Mais je demande à voir 🙂

    Pour @Matriciel, c’est bien, mais n’es tu jamais tenté de voir ce qui se passe et de le modifier pour l’améliorer ?

    La retouche de l’algo en fonction d’une nouvelle période de marché, ou de l’amélioration de celui-ci, il sera forcément descendu et remonté en live.

    Donc …

    #168911

    Pourquoi faudrait-il ne pas les retoucher les algos ? Surtout si c’est pour de l’intraday ? Si vos tests de robustesse indique qu’il faut réoptimiser tous les 3 mois, en toute logique, il aurait fallu le retoucher 4 fois en 1 an non ?

    La question est en fait  qu’est ce qu’un algo performant ? IS ? OOS? WF ? etc… et qu’est ce qu’un mauvais choix d’actif ?

    Je dirai peu importe, l’essentiel n’est-il pas d’avoir du vert plutôt que du rouge à la fin ?

    sauf erreur de ma part, ne publie jamais de résultats d’un algo fonctionnant en réel, et étant gagnant après une période d’au moins un an.

    Il y a un site qui audite des comptes en temps réel, tu le connais sans doute, pour une autre plateforme certes, mais à terme j’aimerai en créer un de ce type (il y a “book” dans le nom).

    #168920

    “Je dirai peu importe, l’essentiel n’est-il pas d’avoir du vert plutôt que du rouge à la fin ?”

    Oui et non je pense, car vert à la fin admettons avec 500 euros de gain est différent si on a gagné 4000 euros puis baisse de 3500 ou si on a gagné 100 euros de manière régulière. Ce qui est mieux je pense. De mémoire @vschmidt avait le même avis lors d’un échange

    “Il y a un site qui audite des comptes en temps réel”

    Tu veux dire un site avec “myfx” dedans ;-). Je n’avais pas remarqué que c’était du réel pour moi c’était de la demo “as usual”. Cela serait génial effectivement sur PRC mais bonjour le boulot, et la participation risque d’être compliqué (Cf échanges précédents)

    A +

    #168921

    Quand tu regardes un peu sur ce site “comme par hasard”, les plus populaires renvoient sur de la pub pour acheter les algos. Drôle …

    #168922

    J’en prends un au hasard dans le populaire 99 % de trades gagnants sur 1240 trades !!!

    Je veux bien être benêt mais je ne vois pas comment cela est possible

    Je clique sur “discuss” et voici le commentaire

    “Be careful guys!
    This is very similar to a previous and notorious scam of a company running an Arbitrage strategy on a Forex Broker that belonged to them; they were doing extremely nice profits (fake ones) with arbitrage on their own broker and suddenly they loose everything if you invest with them so they can actually take your own money.”

    Bref réel ptet, mais pour séparer l’ivraie du bon grain pas gagné

     

    #168923

    Un exemple de bon grain en pièce jointe (Courbe non linéaire, discussion “honnête”, stats compatible etc..)

    Ce qui est intéressant ce sont les stats associées justement (Sujet de cette file justement)

    66 % de trades gagnants c’est finalement peu

    Différents sous jacents EUR/JPY GBP/JPY NZD/USD  tient pourquoi pas

    Sharpe ratio de 0.35 (étonnant on se dit que l’on doit toujours avoir un SR d’au moins 2, comme quoi)

    STD proche de la moyenne : joli

    Tourne depuis 1,5 ans environ, mais uniquement 131 trades

    Profit non constant = Trailing stop ( de 10 à 9900 pips !)

    Etc …

    Encore une fois le but de cette file est 1/ Montrer que certains algos tournant depuis plus d’un an an sont profitables 2/ Tordre les idées reçues sur les stats que nous recherchons et qui “hypothétiquement” nous permettent de dire c’est un bon algos

    A +

    #168937

    Après tests, je confirme qu’il utilise bien un trailing stop car en backtest sur un algo on retrouve bien les stats assez proches, la non régularité des gains, l’écart max et moyenne des gains/perte etc..A un moment il y a un fort décrochage = gros Max Drawdown dans ses stats. Sur le forum de discussion les personnes lui demandent pourquoi sans qu’il donne vraiment de réponses. Je pense que c’est simplement que dans son code il n’a pas mis de Stop loss, ou il ne s’est pas activé comme on le retrouve sur les stats sur ce backtest

    Je rappelle qu’un bon backtest cela vaut “peau de roupettes”

    A suivre

    #168947

    Quelqu’un d’autre est intéressé pour débattre avec Zilliq ?

    #168968

    Bonjour Zilliq,

    Ce débat est intéressant. Mais je me pose une question:

    Quel est ton objectif de demander à ce forum “Qui a un algo qui tourne en réel depuis moins d’un an ?

    Si c’est dans le cadre d’un partage d’expériences, tu peux récolter différents avis de trader qui ont pratiquer d’une manière personnelle (ex: avec retouche de l’algo en fonction du marché ….).  Dans ce cas , on est dans de l’expérimental.

    Si c’est dans le cadre d’algo qui est vendu à des tiers, là on est dans une démarche commerciale. Comme tout produit vendu, il doit répondre à un minimum d’exigences pour que le client l’utilise suivant les spécifications/ manuel d’emploi de l’algo avec une performance qui au minimum a été démontrée. Un algo vendu, devrait respecter un minimum de critères comme par exemple:

    • Que le codage de l’algo soit fait de manière structurée et non pas une suite d’instructions indéchiffrable pour l’acheteur. Utile pour la maintenance
    • Que l’algo soit testé par le créateur pour qu’il vérifie que l’algo répond bien à son “Cahier des charges/Besoin”, et qu’il apporte les modifications nécessaires. On est plus dans l’expérimental, c’est à dire, plus dans un développement de l’algo suivant son inspiration. Ton exemple de backtest IS et OOS sur des actifs / sous-jacents représentatifs pourrait être une solution avec une grille d’évaluation.
    • Pour ce qui du mode réel, une solution serait que le créateur fournisse son algo (gratuitement) à quelques clients (tiers), pour indépendamment valider la performance en réel (sorte de Béta-test) avec une grille d’évaluation. En paper trading ou pas.
    • Qu’une documentation soit disponible avec au minimum les conditions d’utilisation et les résultats d’évaluations.

    Je pense que ce sont des exigences minimums pour vendre un produit de type logiciel qui joue avec l’argent des autres. Là on évitera peu être des Fake algo.

    Si c’est simplement pour faire un sondage, tu oublie tous ce que je viens d’écrire. A voir

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