Qui a un a algo qui tourne en reel depuis au moins un an ?
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Bon, poursuite de mes tests et pérégrinations et il y a encore du boulot …
Plusieurs choses, des bonnes et de moins bonnes. Je rappelle que mon but et objectif n’est pas de trouver l’algo ultime, je m’en fiche, pas plus que l’indicateur ultime mais une compréhension globale des algos, et ce qui fait que l’on peut créer une licorne, ou non, selon quel facteur etc…La fabrique à licornes quoi 🙂
Dans la catégorie moins bonnes c’est que les conclusions des tests de Pearson ne sont pas reproductibles à TOUS les algos (Par exemple parfois il y a une corrélation avec le gain moyen, parfois non..). Pour rappel le template que j’ai créé permet de tester environ 150 algos (combinaisons hors gestion de money management etc..) et le but est de rechercher la plus forte valeur P=100*(((IS+OOS)/IS)-1)
MAIS certaines choses le sont, et malheureusement, encore une fois pas de tests de Pearson suffisamment élevé (0.7-0.9) montrant une corrélation entre le % de gain et tout ce qui est sur les résultats de backtests (Max drawdown, zscore, Runup etc..). Nada, que dalle. Autrement dit vous pouvez avoir au sein d’un même algo une très bonne évolution avec un Max DD de 5 % par ex et une très bonne avec un Max DD de 20 %. Donc ne vous basez pas dessus
En gros il faut voir ces indicateurs comme un moyen permettant d’avoir une belle courbe IS, qui flatte bien l’ego, mais c’est tout, après sur la période OOS aucune corrélation encore une fois = Il n’ont aucun intérêt dans la recherche de la plus forte valeur de P
La bonne c’est qu’il y a de sérieuses pistes permettant d’avoir un certain “Graal” = de créer des licornes comme visible sur les images. A savoir une progression P qui puisse globalement être corrélée avec le classement à T0 et une progression P élevée. Par exemple sur cette combinaison les 20 premiers du classement ont progressé/gagné 35 à 74 % (Valeur de P) ! et c’est constant et reproductible !. Sur les 50 premiers résultats, 98 % étaient en gain après 15 jours=période OOS et 88 % avait une progression d’au moins 30 % avec une moyenne de 47,2 % ! (Clairement c’est trop, mais la bonne nouvelle c’est que c’est ajustable)
Bref, beaucoup de choses sont encore à rechercher et étudier (Tout seul, même féru de maths, c’est long) mais tout ce qui est certain c’est que les licornes actuelles sont certes du travail mais aussi beaucoup de chances je pense tant il faut une parfaite conjonction d’éléments que je suis en train d’étudier pour que cela fonctionne
Bon j’espère ne pas parler seul. Très bonne soirée
Bonjour à tous,
Moi j’en ai un qui tourne depuis 7 mois sur le France40 mini, lancé fin octobre 2020 avec 1000 euros et 2,5€ le point avec réinvestissement des gains
Ce que j’aime bien c’est qu’il se positionne en moyenne au moins une fois par jour
Il fait 286 lignes de programmation sans interligne ou lignes qui ne servent à rien
Voici les résultats
Bonjour, non il n’y a pas d’erreur en tout cas je ne le pense pas
Comme je l’ai noté, les gains sont réinvestis et actuellement les ordres passés sont de 26 euros le point
Aussi, je ne vois pas bien le rapport avec l’amplitude du cac40 sur une journée et mes chiffres en rapport avec une position à un prix donné qui n’est certainement pas le + bas ou le + haut cours de la journée du cac40
Il faut bien comprendre que le montant MAE dépend de la taille de la position aussi
Et ce n’est pas parce que une journée vous avez risqué un grand MAE que votre SL est touché ou que vous avez perdu de l’argent
Ce serait trop beau d’être toujours positionné dans le bon sens
Toutefois je sais réduire le cas échéant l’exposition au risque en réduisant mon Take Profit ou en réduisant mon tunnel de prise de position
Cependant, celà sera au détriment du résultat
Moi j’ai souhaité un algo qui intervient régulièrement, quand je vois des algos qui font 0.2 positions par jour, celà ne m’intéresse pas
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