Bonjour Zillinq,

Je suis aussi ce débat sur les algos sur le forum en Anglais. Etant intéressé par ce sujet, il y a quelques points qui m’échappe.

Un algo est arbre de décision qui permet d’acheter ou de vendre des actifs à partir de critères fixés par le trader dans son programme (critères vs indicateurs standards, perso ou autres). Dans ce cas, un algo peut être plus ou moins performant suivant la qualité et la robustesse de celui-ci.

A mon sens, la performance globale du trade sous algo dépends principalement du trader quant à son choix de l’actif, le moment où il fait tourner son actif et ses critères de protection.

Je pense que faire tourner un algo performant sur un mauvais choix d’actif va donner de mauvais résultats. A contrario, un algo peu performant tournant sur un bon choix d’actif peut générer des résultats positifs.

Dans ta demande, tu exclues tous ce qui est stratégie et indicateurs ce qui exclue le débat sur comment le choix de l’actif a été fait pour un bon résultat d’un algo.

Ce qui est vrai, c’est comment qualifier la performance d’un d’algo de manière rigoureuse  (Création d’une sorte de banc de test , écriture d’une procédure …)  quelque soit l’algo. Un peu comme dans dans le génie logiciel.

Ton avis sur cette question

Merci

j’ajoute ma pierre à l’édifice

En réel sans retouche depuis un an et gagnant, moi non plus. Mais je demande à voir 🙂

Pour @Matriciel, c’est bien, mais n’es tu jamais tenté de voir ce qui se passe et de le modifier pour l’améliorer ?

La retouche de l’algo en fonction d’une nouvelle période de marché, ou de l’amélioration de celui-ci, il sera forcément descendu et remonté en live.

Donc …

Bonjour Zilliq,

Ce débat est intéressant. Mais je me pose une question:

Quel est ton objectif de demander à ce forum “Qui a un algo qui tourne en réel depuis moins d’un an ?

Si c’est dans le cadre d’un partage d’expériences, tu peux récolter différents avis de trader qui ont pratiquer d’une manière personnelle (ex: avec retouche de l’algo en fonction du marché ….).  Dans ce cas , on est dans de l’expérimental.

Si c’est dans le cadre d’algo qui est vendu à des tiers, là on est dans une démarche commerciale. Comme tout produit vendu, il doit répondre à un minimum d’exigences pour que le client l’utilise suivant les spécifications/ manuel d’emploi de l’algo avec une performance qui au minimum a été démontrée. Un algo vendu, devrait respecter un minimum de critères comme par exemple:

• Que le codage de l’algo soit fait de manière structurée et non pas une suite d’instructions indéchiffrable pour l’acheteur. Utile pour la maintenance
• Que l’algo soit testé par le créateur pour qu’il vérifie que l’algo répond bien à son “Cahier des charges/Besoin”, et qu’il apporte les modifications nécessaires. On est plus dans l’expérimental, c’est à dire, plus dans un développement de l’algo suivant son inspiration. Ton exemple de backtest IS et OOS sur des actifs / sous-jacents représentatifs pourrait être une solution avec une grille d’évaluation.
• Pour ce qui du mode réel, une solution serait que le créateur fournisse son algo (gratuitement) à quelques clients (tiers), pour indépendamment valider la performance en réel (sorte de Béta-test) avec une grille d’évaluation. En paper trading ou pas.
• Qu’une documentation soit disponible avec au minimum les conditions d’utilisation et les résultats d’évaluations.

Je pense que ce sont des exigences minimums pour vendre un produit de type logiciel qui joue avec l’argent des autres. Là on évitera peu être des Fake algo.

Si c’est simplement pour faire un sondage, tu oublie tous ce que je viens d’écrire. A voir