Position Sizing

volpiemanuele · 2016-11-09T21:39:34+00:00

EUR/USD mini Valore di un pip 1 eur Pipsize 0.0001 Margine richiesto 50 euro (piattaforma IG) Vorrei creare un modo che mi calcoli la posizione (minimo sempre 1 e a crescere) ogni volta che la strategia guadagna un importo pari al margine richiesto. Ad esempio al tempo zero inizio con un capitale di 1000 euro. All’inizio compro 1 lotto. Se dopo x giorni guadagno 50 euro (capitale 1000+50) aggiungo un lotto e quindi passo a 2…se dopo x giorni il mio capitale si incrementa ancora e arrivo a 1100 compro 3 lotti…se dopo x giorni torno a 1050 compro 2 lotti…etc. etc. Se capitale risultasse inferiore a 1000 compro sempre un lotto fino a che c’e’ il capitale ovviamente. Ho trovato questa nel forum ma non funziona secondo me. E’ corretta ? Come devo modificarla ? Grazie REM Money Management Capital = 1000 Risk = 0.01 StopLoss = 10 // Could be our variable X REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

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11/09/2016 at 10:39 PM #16263 quote
volpiemanuele
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Veteran
EUR/USD mini

Valore di un pip 1 eur

Pipsize 0.0001

Margine richiesto 50 euro (piattaforma IG)

Vorrei creare un modo che mi calcoli la posizione (minimo sempre 1 e a crescere) ogni volta che la strategia guadagna un importo pari al margine richiesto. Ad esempio al tempo zero inizio con un capitale di 1000 euro. All’inizio compro 1 lotto. Se dopo x giorni guadagno 50 euro (capitale 1000+50) aggiungo un lotto e quindi passo a 2…se dopo x giorni il mio capitale si incrementa ancora e arrivo a 1100 compro 3 lotti…se dopo x giorni torno a 1050 compro 2 lotti…etc. etc. Se capitale risultasse inferiore a 1000 compro sempre un lotto fino a che c’e’ il capitale ovviamente.

Ho trovato questa nel forum ma non funziona secondo me. E’ corretta ? Come devo modificarla ? Grazie
```
REM Money Management
Capital = 1000 
Risk = 0.01 
StopLoss = 10 // Could be our variable X

REM Calculate contracts
equity = Capital + StrategyProfit
maxrisk = round(equity*Risk)
PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)
```
11/09/2016 at 11:28 PM #16264 quote
ALE
Moderator

Master
Ciao

io ho trovato questa, ma non ho una strategia adeguata per testarla. Prova a vedere se riesci ad adattarla alle tue esigenze:
```
PositionSize = max(1,1+ROUND((strategyprofit-1000)/50))
```
11/10/2016 at 7:05 AM #16272 quote

volpiemanuele
Participant

Veteran

Grazie,

dovrebbe funzionare cosi’ inserendo anche uno stop ai lotti max:

Margin = 50

PositionSize = max(1,1+ROUND(strategyprofit/Margin))
if positionsize >=10 then
Positionsize=10
endif

11/10/2016 at 8:24 AM #16274 quote

ALE
Moderator

Master

Ottimo!
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