Utilizzo di “tradeprice” e “Positionprice”

• 05/09/2023 at 12:19 PM #214386
  Ernesto68

  Buongiorno,

  sto cercando di creare una strategia (una sorta di martingala) che acquista man mano che il prezzo scende per poi chiudere raggiunto un certo profitto.

  La strategia deve acquistare ogni volta che il prezzo scende di “x” rispetto al prezzo di ingrezzo (per il quale ho usato tradeprice) della precedente operazione. La strategia deve chiudere tutte le posizioni quando vi è una chiusura superiore di y punti/pips rispetto al prezzo medio di carico (per il quale ho usato PositionPrice).

  Lanciando la strategia, di cui riporto stralcio, non fa nessuna operazione. Ciò che è strano è che la stessa strategia, con le opportune modifiche nelle formule, funziona in caso di short.

  Potete darmi una mano?

  Grazie

  //Condizioni di entrata
  miasize = 0.1*i+1
  IF i = 0 then
  c1 = close[1]-close > 0.7
  Elsif i<>0 then
  c1 = tradeprice-close > 1
  endif

  IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND NOT daysForbiddenEntry THEN
  Buy miasize contracts at market
  i = i+1
  endif

  //Condizioni di uscita
  mioprofit = 0.7
  c3 = close – PositionPrice > mioprofit
  IF c3 then
  Sell AT Market
  i = 0

  

  Ernesto68

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  05/09/2023 at 1:47 PM #214410
  robertogozzi

  Perché quando non è a mercato PositionPrice è 0, quindi c3 è vera ed esegue SELL subito dopo BUY, quindi l’entrata viene annullata.

   

  

  robertogozzi

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  05/09/2023 at 2:11 PM #214417
  Ernesto68

  Come andrebbe modificata?

  Grazie

  

  Ernesto68

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  05/09/2023 at 3:21 PM #214423
  robertogozzi

  Prova così. Ma non ho idea di cosa sia 0.7, non possono essere pips, non è accettabile un valore così basso, cosa intendi con quel numero?

   

  

  robertogozzi

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  05/09/2023 at 4:38 PM #214431
  Ernesto68

  Non ho capito come devo provare.

  Comunque sono pips, avevo tolto gli zeri per semplificare, quindi 0.7 è 0.0007;  1 è 0.001

  

  Ernesto68

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  05/09/2023 at 5:34 PM #214432
  robertogozzi

  Scusami, mi è venuto prova, ma volevo scrivere provo.

  Su quale strumento l’utulizzi?

  Ad ogni modo occorre usare PIPSIZE per le conversioni, non moltiplicatori propri che non sono portabili tra uno strumento e l’altro.

  Te lo farò appena possibile.

   

  

  robertogozzi

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  05/09/2023 at 5:44 PM #214433
  Ernesto68

  Lo sto realizzando su eur/usd con l’intenzione di estenderlo ad altre coppie con le opportune ritarature.

  Più tardi allego il TS short che funziona, a meno della prima operazione in cui mette size strane

  

  Ernesto68

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  05/09/2023 at 6:44 PM #214435
  Ernesto68

  Ho allegato il TS.

  

  Ernesto68

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  05/10/2023 at 3:31 PM #214474
  robertogozzi

  Il valore della prima entrata “sembra” strano, in realtà è corretto perché ProOrder carica 2000 barre precedenti alle unità che hai sul grafico. Se hai 1000 unità, ne carica 2000, quindi inizia a fare i calcoli molto prima di quello che pensi.

  Basta che metti, tra le righe iniziali (come prima o seconda riga è ininfluente), questa:

  DEFPARAM PreloadBars = 0

  1	DEFPARAM PreloadBars    = 0

  in modo da NON fargli PRE-caricare le 2000 barre (se vuoi puoi arrivare ad un massimo di 10000 barre precaricate).

  Inoltre ho usato * PIPSIZE per fare la conversione da pip a prezzo (o differenze tra prezzi), mentre per la conversione opposta, da prezzo (o differenze tra prezzi) a pip occorre dividere, cioè / PIPSIZE.

  Ho anche verificato che non esca se non lo è ancora.

  Ecco il codice funzionante, sia Long che Short:

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = true // Posizioni cumulate attivate DEFPARAM PreloadBars = 0 // Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell'orario specificato noEntryBeforeTime = 010000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l'orario indicato noEntryAfterTime = 220000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 OR OpenDayOfWeek = 5 OR OpenDayOfWeek = 1 //Condizioni di entrata SHORT miasize = 0.02*i+1 IF i = 0 then c1 = close - close[1] > 5 * PipSize //0.0005 Elsif i <>0 then c1 = close - tradeprice > 9 * PipSize//0.0009 endif IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND NOT daysForbiddenEntry and ((not OnMarket) OR ShortOnMarket) THEN Sellshort miasize contracts at market i = i+1 endif //Condizioni di uscita mioprofit = 6 * PipSize //0.0006 c3 = PositionPrice-close > mioprofit IF c3 and ShortOnMarket then Exitshort AT Market i = 0 endif // Stop e target SET STOP $LOSS 0 SET TARGET pPROFIT 0 //Condizioni di entrata LONG miasize = 0.1*i+1 IF i = 0 then c1 = close[1]-close > 7 * PipSize //0.0007 Elsif i<>0 then c1 = tradeprice-close > 10 * PipSize //0.001 endif IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND NOT daysForbiddenEntry and ((not OnMarket) OR LongOnMarket) THEN Buy miasize contracts at market i = i+1 endif //Condizioni di uscita mioprofit = 7 * PipSize //0.0007 c3 = close - PositionPrice > mioprofit IF c3 and LongOnmarket then Sell AT Market i = 0 endif // //graph miasize //graph i

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = true // Posizioni cumulate attivate DEFPARAM PreloadBars    = 0 // Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell'orario specificato noEntryBeforeTime = 010000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l'orario indicato noEntryAfterTime = 220000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0  OR OpenDayOfWeek = 5 OR OpenDayOfWeek = 1     //Condizioni di entrata SHORT miasize = 0.02*i+1 IF i = 0 then c1 = close - close[1] > 5 * PipSize //0.0005 Elsif i <>0 then c1 = close - tradeprice > 9 * PipSize//0.0009 endif   IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND NOT daysForbiddenEntry and ((not OnMarket) OR ShortOnMarket) THEN Sellshort miasize contracts at market i = i+1 endif   //Condizioni di uscita mioprofit = 6 * PipSize //0.0006 c3 = PositionPrice-close > mioprofit IF c3 and ShortOnMarket then Exitshort AT Market i = 0 endif       // Stop e target SET STOP $LOSS 0 SET TARGET pPROFIT 0   //Condizioni di entrata LONG miasize = 0.1*i+1 IF i = 0 then c1 = close[1]-close > 7 * PipSize //0.0007 Elsif i<>0 then c1 = tradeprice-close > 10 * PipSize //0.001 endif   IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND NOT daysForbiddenEntry and ((not OnMarket) OR LongOnMarket) THEN Buy miasize contracts at market i = i+1 endif   //Condizioni di uscita mioprofit = 7 * PipSize //0.0007 c3 = close - PositionPrice > mioprofit IF c3 and LongOnmarket then Sell AT Market i = 0 endif // //graph miasize //graph i

   

   

  

  robertogozzi

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  05/10/2023 at 4:42 PM #214476
  Ernesto68

  Grazie mille.

  Davvero non so come ringraziarti, mi ero impantanato.

  Ora però temo per te che ti chiederò supporto spesso.

  Intanto spero ora di essere in grado di creare il TS opposto, ossia incrementare lo short man mano che il prezzo scende ed incrementare il long quando il prezzo sale.

  Ancora grazie

  

  Ernesto68

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  05/10/2023 at 11:10 PM #214485
  robertogozzi

  Bene, se si tratta di questioni diverse da queste (anche di poco), è preferibile che tu apra un nuovo argomento con un titolo diverso.

  Grazie 🙂

   

  

  robertogozzi

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