Ciao a tutti.

Ho scritto un indicatore che mi calcola ogni giorno i livelli di prezzo per la seduta.

Ecco il codice:

d = max(1, intradaybarindex)
VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
yVWAP = VWAP[1]
v = HistoricVolatility[5](close)
yv = v[1]
rrp = yv/sqrt(252)
rr = rrp*yVWAP

SDup = yVWAP+0.5*rr
SDlw = yVWAP-0.5*rr
SDup1 = yVWAP+rr
SDlw1 = yVWAP-rr
SDup15 = yVWAP+1.5*rr
SDlw15 = yVWAP-1.5*rr
SDup2 = yVWAP+rr*2
SDlw2 = yVWAP-rr*2
SDup25 = yVWAP+2.5*rr
SDlw25 = yVWAP-2.5*rr
SDup3 = yVWAP+rr*3
SDlw3 = yVWAP-rr*3



RETURN yVWAP as "yesterday VWAP", SDup as "upper 0,5 STD", SDlw as "lower 0,5 STD", SDup1 as "upper 1 STD", SDlw1 as "lower 1 STD", SDup15 as "upper 15 STD", SDlw15 as "lower 15 STD", SDup2  as "upper 2 STD", SDlw2 as "lower 2 STD", SDup25 as "upper 1 STD", SDlw25 as "lower 1 STD", SDup3 as "upper 3 STD", SDlw3 as "lower 3 STD"

Vorrei fare un passo avanti.

Tracciare e disegnare i livelli e vederli su TF inferiori al daily (esempio sulla mezz’ora o sull’orario).

Qualcosa di simile visivamente a questo indicatore di Nicolas -> https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/daily-atr-range-for-intraday-chart/

Qualcuno può darmi una mano?

Grazie.

LF