Ciao a tutti.
Ho scritto un indicatore che mi calcola ogni giorno i livelli di prezzo per la seduta.
Ecco il codice:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
d = max(1, intradaybarindex) VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume) yVWAP = VWAP[1] v = HistoricVolatility[5](close) yv = v[1] rrp = yv/sqrt(252) rr = rrp*yVWAP SDup = yVWAP+0.5*rr SDlw = yVWAP-0.5*rr SDup1 = yVWAP+rr SDlw1 = yVWAP-rr SDup15 = yVWAP+1.5*rr SDlw15 = yVWAP-1.5*rr SDup2 = yVWAP+rr*2 SDlw2 = yVWAP-rr*2 SDup25 = yVWAP+2.5*rr SDlw25 = yVWAP-2.5*rr SDup3 = yVWAP+rr*3 SDlw3 = yVWAP-rr*3 RETURN yVWAP as "yesterday VWAP", SDup as "upper 0,5 STD", SDlw as "lower 0,5 STD", SDup1 as "upper 1 STD", SDlw1 as "lower 1 STD", SDup15 as "upper 15 STD", SDlw15 as "lower 15 STD", SDup2 as "upper 2 STD", SDlw2 as "lower 2 STD", SDup25 as "upper 1 STD", SDlw25 as "lower 1 STD", SDup3 as "upper 3 STD", SDlw3 as "lower 3 STD" |
Vorrei fare un passo avanti.
Tracciare e disegnare i livelli e vederli su TF inferiori al daily (esempio sulla mezz’ora o sull’orario).
Qualcosa di simile visivamente a questo indicatore di Nicolas -> https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/daily-atr-range-for-intraday-chart/
Qualcuno può darmi una mano?
Grazie.
LF
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