Girando in rete ho trovato questo indicatore dal nome “Lowess Filter”, dovrebbe essere un “detrended price oscillator” modificato.
Questo indicatore ha il problema che si aggiorna in continuazione ad ogni scambio, il che è molto fastidioso, la mia richiesta se possibile,
è quella di evitare il continuo aggiornamento che invece dovrebbe avvenire a chiusura della candela ( sia essa di 5 minuti o di un giorno).
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// k=p3 (min = 21 max = 51)
k= p3
de48= DPO [ k* 2 ] (close )
if de48= de48[ 1 ] and de48[ 1 ] = de48[ 2 ] and de48[ 2 ] <> de48[ 3 ] then
flag= 1
endif
n= (k* 2 )- 4
p= (n/ 2 )- 1
d100= DPO [ n] (close )
moy100= close - d100
co= (moy100- moy100[ 1 ] + (close [ p] )/ n)* n
if flag[ 1 ] = 1 and flag[ 2 ] = 0 then
hh= co[ 1 ]
endif
if flag[ 1 ] = 1 then
co= hh
tra= tra+ 1
endif
n= p3 mod 2
p= (p3- n)/ 2
p3= (2 * p)+ 1
once x= 0
w= abs ((p- x)/ p)
w= w* w* w
w= (1 - w)
w= w* w* w
x= x+ 1
if tra[ p] = 0 then
if barindex = p3 then
a= 0
b= 0
e= 0
for i= 1 to p3
z= barindex - i+ 1
a= a+ w[ z]
b= b+ w[ z] * (i)
e= e+ (i)* (i)* w[ z]
next
endif
if barindex > p3 then
c= 0
d= 0
for i= 1 to p3
z= barindex - i+ 1
c= c+ co[ p3+ p- i] * w[ z]
d= d+ co[ p3+ p- i] * w[ z] * (i)
next
endif
else
a= 0
b= 0
e= 0
for i= 1 to p3- tra[ p]
z= barindex - i+ 1
a= a+ w[ z]
b= b+ w[ z] * (i)
e= e+ (i)* (i)* w[ z]
next
c= 0
d= 0
for i= 1 to p3- tra[ p]
z= barindex - i+ 1
c= c+ co[ p3+ p- i] * w[ z]
d= d+ co[ p3+ p- i] * w[ z] * (i)
next
endif
alpha= (a* d- b* c)/ (a* e- b* b)
beta= (c* e- b* d)/ (a* e- b* b)
lowess= alpha* (p+ 1 )+ beta
if barindex < p3* 2 then
lowess= undefined
endif
return lowess
grazie
e un saluto affettuoso a tutti del forum
cynarr
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