Da Easylanguage conversione strategia Donchian Breakout

• 05/16/2019 at 8:52 PM #98650
  volpiemanuele

  Ciao,

  tratta dal libro “The ultimate Trading Guide” di John R. Hill, George Pruit and Lundy Hill richiedo la conversione della strategia allegata. Deve poter essere utilizzata su qualsiasi time frame.

  Grazie

  Emanuele

  

  volpiemanuele

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  05/17/2019 at 2:11 PM #98749
  Nicolas

  Questa strategia potrebbe probabilmente essere codificata in questo modo:

  defparam cumulateorders=false lookback=30 if longonmarket then midLevel= tradeprice(0)-(highest[30](high)-lowest[30](low)/2.0) endif if shortonmarket then midLevel= tradeprice(0)+(highest[30](high)-lowest[30](low)/2.0) endif if onmarket <> 0 and barindex-tradeindex>0 and (barindex-tradeindex)mod 5=0 then lookBack = lookBack -2 LookBack = max(lookBack, 6) endif longLiqPt = max(lowest[lookback](low), midLevel) shortLiqPt= min(highest[lookback](high), midlevel) if onmarket and barindex-tradeindex=0 then longLiqPt= midLevel shortLiqPt = midLevel endif if(longonmarket) then sell at longLiqPt stop endif if(shortonmarket) then exitshort at shortLiqPt stop endif buy at highest[30](high) stop sellshort at lowest[30](low) stop if(not onmarket) then lookBack = 30 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

  defparam cumulateorders=false   lookback=30   if longonmarket then midLevel= tradeprice(0)-(highest[30](high)-lowest[30](low)/2.0) endif if shortonmarket then midLevel= tradeprice(0)+(highest[30](high)-lowest[30](low)/2.0) endif   if onmarket <> 0 and barindex-tradeindex>0 and (barindex-tradeindex)mod 5=0 then lookBack = lookBack -2 LookBack = max(lookBack, 6) endif   longLiqPt = max(lowest[lookback](low), midLevel) shortLiqPt= min(highest[lookback](high), midlevel)   if onmarket and barindex-tradeindex=0 then longLiqPt= midLevel shortLiqPt = midLevel endif   if(longonmarket) then sell at longLiqPt stop endif if(shortonmarket) then exitshort at shortLiqPt stop endif   buy at highest[30](high) stop sellshort at lowest[30](low) stop   if(not onmarket) then lookBack = 30 endif

  In questo caso, l'ordine lungo chiude il sellshort e viceversa.

  

  Nicolas

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  05/19/2019 at 6:53 AM #98818
  volpiemanuele

  Ciao, grazie della traduzione. Ho fatto un back e la strategia compra solo all’inizio del periodo e non chiude mai il trade. Quindi fa solo un acquisto all’inizio. Puoi verificare  ? Grazie

  

  volpiemanuele

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  05/21/2019 at 8:45 AM #98955
  Nicolas

  Quale strumento e tempistica per favore? L'ho provato e funzionava correttamente.

  

  Nicolas

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  05/21/2019 at 9:39 AM #98970
  volpiemanuele

  Intanto grazie. L’ho provato su Germany 30 cash (1 euro) su time frame 4h e daily. Grazie

  

  volpiemanuele

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  05/21/2019 at 10:53 AM #98978
  Nicolas

  Funziona bene per me per i contratti CFD DAX in un arco temporale di 4 ore, immagine allegata.

  

  Nicolas

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  05/21/2019 at 1:18 PM #99010
  volpiemanuele

  Di nuovo grazie. Come puoi vedere ottengo solo un ordine all’inzio e niente altro. Ho fatto backtest come faccio sempre con le altre strategie ma non ottengo nulla. Non capisco il problema. Spero tu mi possa aiutare a risolvere in quanto la strategia ha enormi possibilità di fare bene. Vedi immagini allegate.

  

  volpiemanuele

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  05/21/2019 at 3:19 PM #99027
  Nicolas

  Non capisco cosa possa causare questo problema. Hai provato a riavviare la piattaforma? Hai provato su altri strumenti oltre al DAX, per favore?

  

  Nicolas

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  05/21/2019 at 3:33 PM #99032
  volpiemanuele

  Ciao, ho provato su altri time frame, altri strumenti…ho riavviato e provato anche dopo aver riavviato il pc e non capisco il problema….risultato sempre lo stesso…..non so come risolvere…..

  

  volpiemanuele

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  05/21/2019 at 3:35 PM #99033
  Nicolas

  Hai provato meno storia come ho fatto? Diciamo solo su 10.000 bar?

  

  Nicolas

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  05/21/2019 at 4:01 PM #99041
  volpiemanuele

  Si…e il risultato non cambia

  

  volpiemanuele

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  05/21/2019 at 4:26 PM #99044
  Nicolas

  Potresti aggiungere questo codice alla fine del programma e avviare un backtest, per vedere se i livelli di prezzo sono calcolati correttamente:

  GRAPH longLiqPt coloured(0,255,0) GRAPH shortLiqPt coloured(255,0,0)

  1 2	GRAPH longLiqPt coloured(0,255,0) GRAPH shortLiqPt coloured(255,0,0)

  

  Nicolas

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  05/21/2019 at 5:04 PM #99061
  volpiemanuele

  messo…la riga verde si posizione per tutto il periodo al prezzo long di entrata dell’unico trade non chiuso….mentra la rossa è sullo zero per l’intero periodo….non vengono passati i prezzi….preciso che trado da anni con strategie e manualmente da PRT su Germany Cash e su altro senza problemi…non me lo spiego….

  

  volpiemanuele

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  05/21/2019 at 6:02 PM #99064
  robertogozzi

  A me, sul DAX, h4, apre molte operazioni.

  Hai indicato dall’inizio alla fine, nel backtest?

  Hai verificato di avere fatto un copia e incolla corretto?

  Verifica anche se, per caso, ti apre una posizione senza mai chiuderla (quindi ancora aperta alla fine del backtest).

   

   

  

  robertogozzi

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  05/21/2019 at 6:39 PM #99067
  volpiemanuele

  Non sono alle prime armi….ne ho provate di tutte e non mi funziona……Roberto mi passi il file della strategia che hai utilizzato per fare il back. Provo a importare quelle che a te apre le posizioni e lo faccio esattamente uguale. Grazie

  

  volpiemanuele

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