Conversione Easylanguage in Prorealtime

• 09/01/2017 at 11:16 PM #45170
  mido59

  Salve a tutti,

  sono nuovo di questo forum e sto cercando di mettere insieme dei ts per dedicarmi esclusivamente al trading automatico. Ho un codice che mi dicono molto interessante sul Fib ma ho la versione per Tradestation, qualcuno potrebbe aiutarmi a renderlo utilizzabile con prorealtime?

  il codice è:

  //FTSEMIB Future, Time frame 5 min data1 e 1440 min data2, Exchange time, default settings

  input: MyTime(1730) ;

  input: Myxtime(0920) ;

  input: Myloss(2), myperc(0.5) ;

   

  var: conditionLow(false) ;

  var: filtrion(false) ;

   

  conditionlow = low of data 2 = lowest(low of data2,myloss) ;

  filtrion = ((conditionlow and c<l of data2) or (open(0) < closed(1)*(1-myperc/100))) ;

   

  if time = MyETime and filtrion then buy next bar at market;

  if time = Myxtime then sell next bar at market;

  

  mido59

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  09/02/2017 at 11:15 AM #45218
  Leonida1984

  Buongiorno, considera però che il FIB ha cambiato orario e quindi quel codice che tu hai, ricavato da Tradestation io non lo userei più. Inoltre c’è un altro problema di non poco conto: con Prt tu non hai il multiframe.

  Comunque se nonostante queste considerazioni sei ancora interessato alla traduzione del codice, batti un colpo.

  Buonagiornata!!!

  

  Leonida1984

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  09/02/2017 at 12:45 PM #45221
  Nicolas

  penso che sia possibile convertire efficacemente in Prorealtime, hai buoni risultati con la strategia? L’utente del timeframe daily non è un problema con questo codice.

  

  Nicolas

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  09/02/2017 at 5:19 PM #45236
  Leonida1984

  Giusto Nicolas, in qualsiasi time frame ci troviamo possiamo usare le costanti daily. Però io mi riferivo al fatto che il sistema postato ha l’inconveniente dovuto al cambiamento dell’orario di quotazione del FIB. Avere uno storico è impossibile perchè l’orario è cambiato nel mese di Agosto.

  Buona giornata!!!

  

  Leonida1984

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  09/02/2017 at 6:23 PM #45242
  mido59

  il codice deriva da un webinar di Andrea Unger e i risultati del test che ha illustrato sono molto interessanti.

  se è possibile avere una conversione poi farò tutte le verifiche necessarie.

  

  mido59

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  09/02/2017 at 6:39 PM #45243
  Nicolas

  La strategia ha qualcosa da affrontare in questo?

  https://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/ftse-mib-night-strategy/

  

  Nicolas

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  09/02/2017 at 6:59 PM #45247
  mido59

  si la strategia è la stessa però nella versione di francesco ci sono due errori:

  –la vendita avviene alle 09,20 e non 09,30

  –i due filtri citati non devono verificarsi entrambi; si acquista se l’apertura in giornata è inferiore alla chiusura del giorno prima oppure se la chiusura odierna è inferiore al minimo del giorno prima

   

  

  mido59

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  09/04/2017 at 7:42 AM #45327
  Leonida1984

  // Definition of code parameters DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumulating positions deactivated timenter = time = 173000 timexit = time = 092000   timeobsopen = time = 092000 if timeobsopen Then priceopen= open endif   timeobsclose = time = 173000 if timeobsclose then priceclose= open endif   c1 = priceopen < DClose(1) min1 = Dlow(1) min2 = Dlow(2) //min3 = Dlow(3) result = Min(min1,min2) //minimo = Min(result,min3)   c2 = (priceclose <= result) size = 5   c3 = c1 or c2   IF c3 AND timenter  THEN BUY size PERPOINT AT MARKET ENDIF   if timexit then sell at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  // Definition of code parameters DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumulating positions deactivated timenter = time = 173000 timexit = time = 092000   timeobsopen = time = 092000 if timeobsopen Then priceopen= open endif   timeobsclose = time = 173000 if timeobsclose then priceclose= open endif   c1 = priceopen < DClose(1) min1 = Dlow(1) min2 = Dlow(2) //min3 = Dlow(3) result = Min(min1,min2) //minimo = Min(result,min3)   c2 = (priceclose <= result) size = 5   c3 = c1 or c2   IF c3 AND timenter  THEN BUY size PERPOINT AT MARKET ENDIF   if timexit then sell at market endif

   

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  Nicolas

  

  Leonida1984

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  09/04/2017 at 7:45 AM #45328
  Leonida1984

  Mido59, mi sono permesso di farti quelle osservazioni perchè conosco già la strategia, che sfrutta la negoziazione dei mercati americani quando il mercato italiano è chiuso, ovvero era (passato perchè il mercato italiano chiude con 3 ore di posticipo rispetto a quando questa strategia è stata implementata) più probabile (tra il 52 e il 55 percento) che ci sarebbe stata una apertura in gap up.

  Buona giornata.

  

  Leonida1984

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