Conversione sistema su GAP overnight per DAX, da Easylanguage per Tradestation

Data 1 –> 1H
Data2 –> Daily
Dal lunedì al giovedì entra in posizione alle 2200 ed esce alle 800 del giorno dopo.
Condizioni Long:
CloseDN –> la quotazione delle 2200 del giorno prima deve essere inferiore a quella delle 2200 di 2 giorni prima
Compressione –> Il range del giorno prima deve essere inferiore del range di 2 giorni prima
Condizioni Short:
CloseDN –> la quotazione delle 800 del giorno prima deve essere inferiore a quella del massimo di 2 giorni prima
Compressione –> Il range del giorno prima deve essere inferiore al range di 2 giorni prima

Di seguito codice EasyLanguage

var: Compressione(false),CloseDN(false),Trend(false),Espansione(false),CloseUP(false);

CloseDN = close[0] of data2 < close[1] of data2;
CloseUP = open[0] of data2 > high[1] of data2;
Compressione = (high[0] of data2 – low[0] of data2) < (high[1] of data2 – low[1] of data2);
Espansione = (high[0] of data2 – low[0] of data2) > (close*0.01);

if dayofweek(date)>=1 and dayofweek(date)<=4 and time=2200 and CloseDN and Compressione then
buy next bar at open;
if time=800 then sell next bar at open;

if dayofweek(date)>=1 and dayofweek(date)<=4 and time=2200 and CloseUP and Espansione then
sellshort next bar at open;
if time=800 then buytocover next bar at open;