Conversione sistema su GAP overnight per DAX, da Easylanguage per Tradestation

• 08/07/2019 at 1:15 PM #104352
  Giuliano_G

  Data 1 –> 1H
  Data2 –> Daily
  Dal lunedì al giovedì entra in posizione alle 2200 ed esce alle 800 del giorno dopo.
  Condizioni Long:
  CloseDN –> la quotazione delle 2200 del giorno prima deve essere inferiore a quella delle 2200 di 2 giorni prima
  Compressione –> Il range del giorno prima deve essere inferiore del range di 2 giorni prima
  Condizioni Short:
  CloseDN –> la quotazione delle 800 del giorno prima deve essere inferiore a quella del massimo di 2 giorni prima
  Compressione –> Il range del giorno prima deve essere inferiore al range di 2 giorni prima

  Di seguito codice EasyLanguage

  var: Compressione(false),CloseDN(false),Trend(false),Espansione(false),CloseUP(false);

  CloseDN = close[0] of data2 < close[1] of data2;
  CloseUP = open[0] of data2 > high[1] of data2;
  Compressione = (high[0] of data2 – low[0] of data2) < (high[1] of data2 – low[1] of data2);
  Espansione = (high[0] of data2 – low[0] of data2) > (close*0.01);

  if dayofweek(date)>=1 and dayofweek(date)<=4 and time=2200 and CloseDN and Compressione then
  buy next bar at open;
  if time=800 then sell next bar at open;

  if dayofweek(date)>=1 and dayofweek(date)<=4 and time=2200 and CloseUP and Espansione then
  sellshort next bar at open;
  if time=800 then buytocover next bar at open;

  

  Giuliano_G

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  08/07/2019 at 1:39 PM #104355
  Giuliano_G

  Ho sbagliato a copiare, piccola correzione: per lo short la prima condizione si chiama CloseUP ed è corretta la definizione, la seconda condizione è “Espansione” –> il range del giorno prima maggiore del 1% della quotazione al momento dell’ingresso

  

  Giuliano_G

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