Calcolo volatilità in ultime 10 candele

• 09/22/2019 at 10:23 AM #108142
  carlo__

  Buongiorno, devo eseguire uno script che per me è ancora troppo complesso.

   

  Praticamente si tratta di identificare nelle ultime 10 candele 2 “tipi” di TrueRange separati. Un TrueRange (chiamiamolo PlusTrueRange) si estrae solo se (close [n] > close [n-1]), altrimenti l’altro valore (MinusTrueRange) si estrae se (close [n] < close [n-1]).

  Il calcolo del TrueRange (Plus e Minus) è basato sempre sulla solita formula: max [(H-L), (H-(C-1)), ((C-1)-L)]

  Questo calcolo deve essere fatto a ritroso sulle ultime 10 candele, quindi si tratta di mettere a confronto ogni candela con la sua precedente per estrarre uno o l’altro valore.

  Alla fine, lo script deve restituirmi la somma di tutti i PlusTrueRange e la somma di tutti i MinusTrueRange identificati.

  Avevo pensato ad un ciclo di loop, ma è ancora troppo complicato per me che sono veramente ancora alle basi, quindi necessito di un aiuto.

   

  Grazie

   

   

  

  carlo__

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  09/22/2019 at 12:05 PM #108152
  robertogozzi

  Ho spostato il topic da ProOrder a ProBuilder perché non è una strategia.

  Si può fare, ma tieni presente che PlusTrueRange e MinusTrueRange non possono avere “vuoti” nel senso che quando calcoliamo PlusTrueRange, MinusTrueRange manterrà anche per quella candela.

  In un periodo di 10 candele avrai 20 valori, 10 per entrambe le variabili. Quando una delle due variabili non viene calcolata manterrà il valore della candela precedente, perché PRT non supporta vettori (array).

  Va bene? (se non ti va bene allora non si può fare ciò che chiedi)

  

  robertogozzi

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  09/22/2019 at 12:10 PM #108153
  carlo__

  Va bene, poi assemblerò io meglio i valori di output in un successivo codice. Anzi, eventualmente se puoi anche aggiungere il valore sommatorio come richiesto completeresti al meglio la mia richiesta.

  

  carlo__

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  09/22/2019 at 1:31 PM #108155
  robertogozzi

  Prova questo:

  If close > close[1] Then PlusTrueRange = max ((High-Low), max((High-Close[1]), (Close[1]-Low))) Endif // If close < close[1] Then MinusTrueRange = max ((High-Low), max((High-Close[1]), (Close[1]-Low))) Endif // PlusTR = summation[10](PlusTrueRange) MinusTR = summation[10](MinusTrueRange)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  If close > close[1] Then    PlusTrueRange = max ((High-Low), max((High-Close[1]), (Close[1]-Low))) Endif // If close < close[1] Then    MinusTrueRange = max ((High-Low), max((High-Close[1]), (Close[1]-Low))) Endif // PlusTR   = summation[10](PlusTrueRange) MinusTR = summation[10](MinusTrueRange)

   

  

  robertogozzi

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  09/22/2019 at 1:54 PM #108158
  carlo__

  Grazie, adesso implemento tutto in un altro script e ti faccio sapere.

   

  PS

  Messa cosi era più facile di quanto immaginassi….senza loops 🙂

  

  carlo__

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  09/22/2019 at 1:59 PM #108159
  carlo__

  Una domanda, data la semplicità del codice a questo punto Plus/MinusTrueRange non poteva essere semplicemente sostituito dalla funzione “True Range” del sistema invece di eseguirla col calcolo max (…. ecc)?

  La domanda ha scopo didattico 🙂

  

  carlo__

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  09/22/2019 at 2:17 PM #108161
  robertogozzi

  Prova a sostituire i due IF…ENDIF con:

  PlusTrueRange = (close > close[1]) * max ((High-Low), max((High-Close[1]), (Close[1]-Low))) MinusTrueRange = (close < close[1]) * max ((High-Low), max((High-Close[1]), (Close[1]-Low)))

  1 2	PlusTrueRange = (close > close[1]) * max ((High-Low), max((High-Close[1]), (Close[1]-Low))) MinusTrueRange = (close < close[1]) * max ((High-Low), max((High-Close[1]), (Close[1]-Low)))

  Ovviamente puoi usare TR anche qui al posto della formula.

  

  robertogozzi

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