Buongiorno, è possibile avere questi indicatori relativi alla volatilità storica
- Volatilità storica a 50 gg.
- Volatilità Storica a 6 giorni e a 100 giorni
- Un indicatore che calcola il range medio di oscillazione giornaliera (Min e Max) di un titolo negli ultimi 10 periodi
- Indicatore del volume medio a 50 giorni (forse già c’è in PRT?)
- Un indicatore che in base al rapporto della volatilità storica a 6/100 restituisca un valore che va sommato e detratto dalla quotazione giornaliera dell’azione per capire entro quale range (Min e Max) nei prossimi 6 giorni la citata azione dovrebbe muoversi
(Formula per calcolare dove dovrebbe essere il prezzo in rapporto a hv 6/100:
– 252 : 6 =42
– Radice quadrata di 43,67 = 6,48
– Dividere attuale volatilità del titolo XYZ (hv XYZ) per 6,48
– Il risultato va aggiunto o sottratto al prezzo del titolo XYZ per calcolare il range tra min e max entro cui il prezzo dovrebbe muoversi nei prossimi 6 giorni)
Grazie a tutti e buona giornata
1. e 2. Per la volatilità storica c’è già l’indicatore Historical Volatility, sul quale puoi indicare i periodi che t’interessano.
3. eccolo:
p = 10
RangeMedio = average[p,0](range)
RETURN RangeMedio AS "Range Medio"
4. puoi applicare una media a 50 periodi sull’indicatore dei volumi
5. eccolo (però le differenze tra le due bande sono talmente piccole che si sovrappongono:
p = 50
a = HistoricVolatility[p](close)
b = a / 6.48
x = close + b
y = close - b
RETURN x AS "Range Minimo",y AS "Range Massimo"
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Grazie Roberto, sempre puntuale e gentile, comunque:
Per 1 e 2: intendi dire che l’indicatore Historical Volatility c’è già su ProRelTime o su ProRealCode (ProBuilder), dove lo devo cercare?
Per il 5: Forse mi sono espresso male:
Ad esempio, il titolo X che è quotato € 0,60 ha una HV a 50 giorni del 41%.
Ciò significa che tra un anno (supponendo che la volatilità rimanga la stessa) vi è la probabilità che i prezzi tra un anno saranno compresi tra € 0.36 e € 0.84 rispetto a oggi (0,60€).
Come trader a breve termine, vogliamo sapere dove chiuderanno i prezzi nei prossimi giorni (ad es. 6 giorni), non tra un anno.
La formula è:
- Passaggio 1: prendi 260 giorni di trading (mediamente in un anno ci sono 262 giorni di scambi non 365) e dividili per 6 giorni di trading, che equivale a 43,33.
- Passaggio 2: prendi la radice quadrata del passaggio 1 (43,33) e ottieni 6,58.
- Passaggio 3: dividere l’attuale volatilità del titolo del 41% per il passaggio 2 (6,58) = 6,23.
- Passaggio 4: Aggiungi 6,23 al prezzo corrente del titolo (0,60€) e ottieni circa 0,66. Sottrai 6,23 dal prezzo corrente del titolo e ottieni circa 0,53.
Questo ora ci dice che, se la volatilità rimane sostanzialmente invariata nei prossimi sei (6) giorni, il titolo ha due possibilità su tre di chiudere tra 0,66 e 0,53.
Come vedi le differenze tra le due bande non dovrebbe essere così piccola da farli sovrapporre.
Grazie ancora e buona giornata
Inoltre Roberto, per quanto riguarda il 2 (HV a 6 e a 100 giorni):
Mi cerco un indicatore che contemporaneamente mostri la volatilità a 100 e la volatilità a 6 giorni nello stesso grafico.
E’ una cosa fattibile?
Grazie ancora
Si chiama Historical Volatility ed è insieme agli altri indicatori di PRT.
Nel terzo ed ultimo punto della tua formula se aggiungo 6.23 come faccio ad ottenere 0.66?
Per la seconda domanda, eccolo:
a = HistoricVolatility[100](close)
b = HistoricVolatility[6](close)
Return a as “hv100”,b as “hv6”
Grazie ancora Roberto,
Ovviamente per un titolo che oggi quota 0,60€ il valore da sommare e da detrarre sarebbe 0,0623.
Questo ci dice che, se la volatilità rimane sostanzialmente invariata nei prossimi sei (6) giorni, il titolo ha due possibilità su tre di chiudere tra 0,66 e 0,53. (Dati ricavati dai libri di Dave Lendry e Larry Connors sul calcolo della Volatilità Storica)
Secondo te è una cosa fattibile un indicatore che restituisca questi valori?
Grazie ancora
Scusa… sommi o sottrai 6,23 oppure 6,23%?
In realtà anche a me era sorto il dubbio sul sommare e sottrarre il valore (6,23) piuttosto che farlo con la sua %.
Nei Libri gli esempi parlano di sommare e sottrarre il valore e non la %.
Secondo te è una cosa fattibile un indicatore che restituisca questi valori?
(Ecco l’esempio riportato sul libro:
Usiamo il titolo molto volatile Knight / Trimark (NITE) e chiediamo dove chiuderà probabilmente tra cinque giorni da oggi. Supponiamo che il suo prezzo sia $ 150,00 e la sua volatilità sia del 153%. La formula è:
- Passaggio 1: prendi 260 giorni di trading (mediamente in un anno ci sono 262 giorni di scambi non 365) e dividili per 5 giorni di trading, che equivale a 52.
- Passaggio 2: prendi la radice quadrata del passaggio 1 (52) e ottieni 7.2.
- Passaggio 3: dividere l’attuale volatilità del titolo del 153% per il passaggio 2 (7.2) = 21,25.
- Passaggio 4: Aggiungi 21,25 al prezzo corrente del titolo e ottieni 171 *. Sottrai 21,25 dal prezzo corrente del titolo e ottieni 128 *.
Questo ora ci dice che se la volatilità rimane sostanzialmente invariata nei prossimi cinque giorni, il titolo ha due possibilità su tre di chiudere tra 128 * e 171 *.)
Grazie ancora per la disponibilità
