Besoin d'aide pour stratégie devise

• 06/22/2018 at 9:10 AM #74011
  Nicolas

  Je suis parti sur un plus bas historique (20 derniers périodes) = variable ll à modifier si besoin.

  Il n’y a que les achats dans ce programme :

  DEFPARAM CumulateOrders = true q = 2 //quantité de lot de chaque position ouverte ecart = 0.1 //ecart en pourcentage minimal entre mm20 et mm50 //indis mm5 = average[5] mm20 = average[20] mm50 = average[50] bolup = BollingerUp[20](close) rrsi = rsi[14] ll = lowest[20](low)[1] //conditions buyc1 = mm5>mm20 and mm20>mm50 and rrsi>=45 and mm20/mm50>=1+(ecart/100) buyc2 = close<= mm5 and close<=mm20 and close>mm50 //trigger if buyc1 and buyc2 and barindex-tradeindex(1)>2 then buy q contracts at market endif //orders managmt if longonmarket and countoflongshares<=q*3 then if close > bolup and close<close[1] then sell q/2 contract at market endif endif //exit whole basket if longonmarket and mm20<mm50 and low<ll then sell at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  DEFPARAM CumulateOrders = true   q = 2 //quantité de lot de chaque position ouverte ecart = 0.1 //ecart en pourcentage minimal entre mm20 et mm50   //indis mm5 = average[5] mm20 = average[20] mm50 = average[50] bolup = BollingerUp[20](close) rrsi = rsi[14] ll = lowest[20](low)[1]   //conditions buyc1 = mm5>mm20 and mm20>mm50 and rrsi>=45 and mm20/mm50>=1+(ecart/100) buyc2 = close<= mm5 and close<=mm20 and close>mm50   //trigger if buyc1 and buyc2 and barindex-tradeindex(1)>2 then buy q contracts at market endif   //orders managmt if longonmarket and countoflongshares<=q*3 then if close > bolup and close<close[1] then sell q/2 contract at market endif endif   //exit whole basket if longonmarket and mm20<mm50 and low<ll then sell at market endif

   

  

  Nicolas

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  06/22/2018 at 9:12 AM #74013
  sophia_etoille83

  Je vous est joint la photo afin d’éviter de mal m’exprimer et de vous induire en erreur.  C’est la dernier plus bas de la derniere vague

  

  sophia_etoille83

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  06/22/2018 at 9:15 AM #74016
  sophia_etoille83

  Oups je n’avais pas vu votre code. Je le test dessuite. Meric

  

  sophia_etoille83

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  06/22/2018 at 9:29 AM #74018
  sophia_etoille83

  Ci joint la résultat sur un test de qq heures.

  Avec le mien j’ai 7 achats et o avec le votre

  Sur une autre devise, j’ai eu 1 achat perdant.

  Je ne comprend pas…

  

  sophia_etoille83

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  06/22/2018 at 9:33 AM #74022
  Nicolas

  Les stratégies sont différentes, logique que les résultats le soient également 🙂

  Quel est instrument et le timeframe du test en question svp?

  

  Nicolas

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  06/22/2018 at 9:36 AM #74023
  sophia_etoille83

  Je trade en 300 ticks

  

  sophia_etoille83

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  06/22/2018 at 9:38 AM #74024
  Nicolas

  Ok mais quel est l’instrument du test que vous avez fait svp ? Il semble que ce  soit une action  car je vois 60.000 shares ?

  Pour mémoire ou pour information, le trading automatique sur les graphiques en ticks n’est pas possible en réel.

  

  Nicolas

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  06/22/2018 at 9:41 AM #74026
  sophia_etoille83

  Non cette stratégie est uniquement pour le forex.

  Le test a été fait sur l’  AUD/JPY

  

  sophia_etoille83

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  06/22/2018 at 9:47 AM #74029
  Nicolas

  L’écart en pourcentage entre les MM20 et MM50 est trop restrictif, en 300 ticks il faudrait le baisser (variable “ecart”) au début du code.

  

  Nicolas

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  06/22/2018 at 9:55 AM #74033
  sophia_etoille83

  je vien de faire des tests mais les résultats sont négatifs.

  Sinon comment ajouter à ma stratégie qui fonctionne : vendre que la moitié à chaque vente?

  Je rajoute uniquement votre code ci-dessous? :

  //orders managmt

  if longonmarket and countoflongshares<=q*3 then

  if close > bolup and close<close[1] then

  sell q/2 contract at market

  endif

  endif

  //exit whole basket

  if longonmarket and mm20<mm50 and low<ll then

  sell at market

  endif 

  

  sophia_etoille83

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  06/22/2018 at 10:06 AM #74036
  Nicolas

  Votre stratégie initiale ne cumule pas les ordres pour mémoire. Désolé si elle n’est pas concluante.

  Si je reprends votre premier code, voilà ce qu’il faut ajouter pour vendre la moitié d’une position si le prix se situe au dessus de la bollinger haute et uniquement si le close est au dessous du dernier.

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé q = 2 //quantité de lot de chaque position ouverte // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = ExponentialAverage[5](close) c1 = (close <= indicator1) indicator2 = Average[20](close) c2 = (close <= indicator2) indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c3 = (indicator3 > indicator4) IF c1 AND c2 AND c3 THEN BUY q SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5 = BollingerUp[20](close) c4 = (close >= indicator5) and close<close[1] IF c4 THEN SELL q/2 shares AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé   q = 2 //quantité de lot de chaque position ouverte   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = ExponentialAverage[5](close) c1 = (close <= indicator1) indicator2 = Average[20](close) c2 = (close <= indicator2) indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c3 = (indicator3 > indicator4)   IF c1 AND c2 AND c3 THEN BUY q SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5 = BollingerUp[20](close) c4 = (close >= indicator5) and close<close[1]   IF c4 THEN SELL q/2 shares AT MARKET ENDIF

  Pour information, la fermeture partielle des ordres n’est pas encore possible en trading réel sous ProOrder, mais c’est imminent.

  

  Nicolas

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  06/22/2018 at 10:29 AM #74043
  sophia_etoille83

  Super !

  J’ai retiré ça and close<close[1].

  Avec mon code = 14 gagnantes  soit 100%

  Avec votre modif et qq petite modif : 22 gagnantes 100%

  C’est super, mais la vente du 2ieme lot se fait à proximité de la 1ere vente, alors que les 2ièmes parties (de chaque achat)  je veux les laisser courir jusqu’au retournement finalement (car je pyramide) , c’est à dire 3 bougies après le croisement à la baisse de la MM20 ET MM50. Comment l’ajouter?

  

  sophia_etoille83

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  06/22/2018 at 10:42 AM #74046
  sophia_etoille83

  Voici le résulat ( erreur de résultat sur mon post précent c’était en 150ticks)

  Voici la photo en 300 ticks. C’est super.

  Si l’on peut rajouter juste la vente à moitié de chaque position c’est parfait et je ne vous emebete plus.

  Un grand merci 🙂

   

  

  sophia_etoille83

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  06/22/2018 at 10:50 AM #74048
  Nicolas

  Il est logique qu’il y est 100% de positions gagnantes, car il n’y a aucun condition qui ferme les ordres en perte.

  sophia_etoille83 wrote:

  J’ai retiré ça and close

  Merci de poster le code en l’état si je dois ajouter d’autres modifications 🙂

  

  Nicolas

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  06/22/2018 at 11:22 AM #74052
  sophia_etoille83

  1 / Je l’ai enlevé car je passe à un seul achat et sans cette close je passe à 12 achats.

   

  2 / Pour le pyramide, (vendre la moitié) je l’ai noté dans mon 1er post de base mais sur 3 positions.

  Donc au plus simple pour vous, le code à ajouter serai de vendre la moitié sur les 3ieres positions ou la moitié à chaque position et la vendre finale de toutes  les positions >> c’est à dire 3 bougies après le croisement à la baisse de la MM20 ET MM50.

   

  Pour les positions perdantes, sur mon code à moi(pas le votre) j’ai == SET STOP pLOSS 13 et j’arrive à 100% aussi

  Sur le votre, c’est vrai qu’il n’y a pas de condition que stop les pertes. ( je n’avais pas fait attention llol)

  La condition des pertes: serait >>  3 bougie sous le croisement à la baisse des MM20 ET MM50

   

  Voici le code:

  // Définition des paramètres du code // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé q = 2 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = ExponentialAverage[5](close) c1 = (close <= indicator1) indicator2 = Average[20](close) c2 = (close <= indicator2) indicator3 = Average[20](close) indicatormm30 = Average[30](close) indicator4 = Average[50](close) c3 = (indicator3[3] > indicator4[4]) ecart = indicatormm30/indicator4>0.04 IF c1 AND c2 AND c3 and ecart THEN BUY q SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5 = BollingerUp[20](close) // je  l'ai supprimé car je passe à un ordre d achat au lieu de 12 >>> c4 = (close >= indicator5) c4 = (close >= indicator5) IF c4 THEN SELL q/2 shares AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  // Définition des paramètres du code // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé q = 2 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = ExponentialAverage[5](close) c1 = (close <= indicator1) indicator2 = Average[20](close) c2 = (close <= indicator2) indicator3 = Average[20](close) indicatormm30 = Average[30](close) indicator4 = Average[50](close)   c3 = (indicator3[3] > indicator4[4])   ecart = indicatormm30/indicator4>0.04   IF c1 AND c2 AND c3 and ecart THEN BUY q SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5 = BollingerUp[20](close) // je  l'ai supprimé car je passe à un ordre d achat au lieu de 12 >>> c4 = (close >= indicator5) c4 = (close >= indicator5)   IF c4 THEN SELL q/2 shares AT MARKET ENDIF

   

  

  sophia_etoille83

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