Bonjour,
Merci de votre aide par avance pour coder l’algo avec les paramètres suivants pour le dax40. Setup : retest de l’open de la bougie de 9h quand elle fait un open drive. On vend avec 1 contrat le niveau de l’open de 9h si la bougie est partie à la baisse et quand ce niveau sera retesté. On achète 1 avec contrat le niveau de l’open de 9h si la bougie est partie à la hausse et quand ce niveau sera retesté. tp 40 points, sl 40 points. Question : la vente ou l’achat se fait bien au niveau de l’open ou au niveau de l’ouverture de la bougie suivante ? Il faut vraiment le prix de l’open de la bougie de 9h…
Bonjour,
l’ordre est placé avec “BUY/SELLSHORT AT Open9h LIMIT”. Open9h est strictement l’open de la bougie de 9h00, capturé au tick près dès l’ouverture de cette bougie. Ce n’est PAS le prix d’ouverture de la bougie suivante. L’exécution se fait donc exactement au niveau de l’open 9h (ou mieux, c’est la définition d’un ordre LIMIT), au moment où le marché revient toucher ce niveau lors du retest.
Logique du système:
- Sur la bougie de 9h, on enregistre son open et son close.
- Si close 9h > open 9h : open drive haussier → on place un ordre BUY LIMIT à l’open 9h, en attendant que le marché reteste ce niveau.
- Si close 9h < open 9h : open drive baissier → on place un ordre SELLSHORT LIMIT à l’open 9h, idem.
- TP à 40 points, SL à 40 points, tous deux calculés depuis l’open 9h (pas depuis le prix d’exécution, ce qui est identique puisque l’exécution se fait à ce niveau exact).
- Clôture forcée à 17h30 si la position est encore ouverte.
- Timeframe conseillé : 1 minute ou 5 minutes.
// ============================================================
// Open Drive 9h - Retest strategy - DAX40
// Timeframe recommandé : 1 minute ou 5 minutes
// ============================================================
DEFPARAM CumulateOrders = False
// --- Paramètres ---
TPPoints = 40
SLPoints = 40
// --- Capture de l'open et de la direction de la bougie de 9h ---
IF OpenTime = 090000 THEN
Open9h = open
Close9h = close
Open9hSaved = 1
ENDIF
// Conserver les valeurs en mémoire sur les bougies suivantes
IF Open9hSaved[1] = 1 AND OpenTime <> 090000 THEN
Open9h = Open9h[1]
Close9h = Close9h[1]
Open9hSaved = 1
ELSIF Open9hSaved[1] = 1 AND OpenTime = 090000 THEN
Open9hSaved = Open9hSaved[1]
ELSIF Open9hSaved = 0 AND Open9hSaved[1] = 0 THEN
Open9h = 0
Close9h = 0
Open9hSaved = 0
ENDIF
// --- Direction de l'open drive ---
BullishDrive = (Close9h > Open9h) AND Open9hSaved = 1 AND Open9h > 0
BearishDrive = (Close9h < Open9h) AND Open9hSaved = 1 AND Open9h > 0
// --- Fenêtre de trading : uniquement après 9h et avant 17h30 ---
TradingWindow = OpenTime > 090000 AND OpenTime < 173000
// ---------------------------------------------------------------
// ENTREES en ordre LIMIT au niveau exact de l'open de 9h
// ---------------------------------------------------------------
IF NOT OnMarket AND BullishDrive AND TradingWindow and close>open9h THEN
BUY 1 CONTRACT AT Open9h LIMIT
ENDIF
IF NOT OnMarket AND BearishDrive AND TradingWindow and close<open9h THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT Open9h LIMIT
ENDIF
// ---------------------------------------------------------------
// SORTIES : TP et SL
// ---------------------------------------------------------------
IF LongOnMarket THEN
ExitLongSL = Open9h - SLPoints * PointSize
ExitLongTP = Open9h + TPPoints * PointSize
SELL 1 CONTRACT AT ExitLongTP LIMIT
SELL 1 CONTRACT AT ExitLongSL STOP
ENDIF
IF ShortOnMarket THEN
ExitShortSL = Open9h + SLPoints * PointSize
ExitShortTP = Open9h - TPPoints * PointSize
EXITSHORT 1 CONTRACT AT ExitShortTP LIMIT
EXITSHORT 1 CONTRACT AT ExitShortSL STOP
ENDIF
// --- Clôture forcée à 17h30 ---
IF LongOnMarket AND OpenTime >= 173000 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF ShortOnMarket AND OpenTime >= 173000 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
graphonprice open9h coloured("orchid")
2 points qui pourraient être améliorés selon la stratégie ? soit:
- peut on trader plusieurs fois le même jour ?
- le prix doit il être strictement inférieure (ou supérieure) depuis l’ouverture pour autoriser un trade ?
Bonjour ! Voilà !
DEFPARAM CumulateOrders = false
// ---- Paramètres (optimisables) ----
minBody = 10 // corps minimum de la bougie 9h pour valider le "drive" (points)
tp = 40 // take profit (points)
sl = 40 // stop loss (points)
refHour = 090000 // bougie de référence (HHMMSS, horaire de VOTRE plateforme)
endHour = 173000 // dernière heure valable pour le retest
flatHour = 175500 // clôture forcée de la séance (pas d'overnight)
// ---- Reset au début de la journée ----
if IntradayBarIndex = 0 then
tradeDone = 0 // pas encore d'entrée aujourd'hui
open9h = 0
driveLong = 0
driveShort = 0
endif
// ---- Open de 9h + direction du drive ----
if opentime = refHour then
open9h = open
driveLong = close > open + minBody // open drive haussier
driveShort = close refHour and opentime 0 then
if driveLong then
BUY 1 CONTRACT AT open9h LIMIT
elsif driveShort then
SELLSHORT 1 CONTRACT AT open9h LIMIT
endif
endif
// ---- Gestion de la position ----
SET TARGET pPROFIT tp
SET STOP pLOSS sl
// ---- Clôture forcée fin de séance ----
if opentime >= flatHour then
if LongOnMarket then
SELL AT MARKET
endif
if ShortOnMarket then
EXITSHORT AT MARKET
endif
endif
J’ai envisagé d’entrer en position au même niveau que la bougie d’ouverture.
Bonjour Nicolas,
Merci pour ta précieuse aide. Réponse à tes questions:
- peut on trader plusieurs fois le même jour ? Non 1 seul trade , le premier retest
- le prix doit il être strictement inférieure (ou supérieure) depuis l’ouverture pour autoriser un trade ? Oui
Bonne journée
Ok, voici donc ci-dessous une version plus adaptée selon tes réponses.
// ============================================================
// Open Drive 9h - Retest strategy - DAX40
// Timeframe recommandé : 1 minute ou 5 minutes
// ============================================================
DEFPARAM CumulateOrders = False
// --- Paramètres ---
TPPoints = 40
SLPoints = 40
// --- Capture de l'open et de la direction de la bougie de 9h ---
IF OpenTime = 090000 THEN
Open9h = open
Close9h = close
Open9hSaved = 1
traded=0
baropen=barindex
ENDIF
// Conserver les valeurs en mémoire sur les bougies suivantes
IF Open9hSaved[1] = 1 AND OpenTime <> 090000 THEN
Open9h = Open9h[1]
Close9h = Close9h[1]
Open9hSaved = 1
ELSIF Open9hSaved[1] = 1 AND OpenTime = 090000 THEN
Open9hSaved = Open9hSaved[1]
ELSIF Open9hSaved = 0 AND Open9hSaved[1] = 0 THEN
Open9h = 0
Close9h = 0
Open9hSaved = 0
ENDIF
// --- Direction de l'open drive ---
baroffset = max(1,barindex-baropen)
BullishDrive = (Close9h > Open9h) AND Open9hSaved = 1 AND Open9h > 0 AND summation[baroffset](close>=open9h)=baroffset
BearishDrive = (Close9h < Open9h) AND Open9hSaved = 1 AND Open9h > 0 AND summation[baroffset](close<=open9h)=baroffset
// --- Fenêtre de trading : uniquement après 9h et avant 17h30 ---
TradingWindow = OpenTime > 090000 AND OpenTime < 173000
// ---------------------------------------------------------------
// ENTREES en ordre LIMIT au niveau exact de l'open de 9h
// ---------------------------------------------------------------
if not traded then
IF NOT OnMarket AND BullishDrive AND TradingWindow and close>open9h THEN
BUY 1 CONTRACT AT Open9h LIMIT
ENDIF
IF NOT OnMarket AND BearishDrive AND TradingWindow and close<open9h THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT Open9h LIMIT
ENDIF
endif
// ---------------------------------------------------------------
// SORTIES : TP et SL
// ---------------------------------------------------------------
if onmarket then
traded=1
endif
IF LongOnMarket THEN
ExitLongSL = Open9h - SLPoints * PointSize
ExitLongTP = Open9h + TPPoints * PointSize
SELL 1 CONTRACT AT ExitLongTP LIMIT
SELL 1 CONTRACT AT ExitLongSL STOP
ENDIF
IF ShortOnMarket THEN
ExitShortSL = Open9h + SLPoints * PointSize
ExitShortTP = Open9h - TPPoints * PointSize
EXITSHORT 1 CONTRACT AT ExitShortTP LIMIT
EXITSHORT 1 CONTRACT AT ExitShortSL STOP
ENDIF
// --- Clôture forcée à 17h30 ---
IF LongOnMarket AND OpenTime >= 173000 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF ShortOnMarket AND OpenTime >= 173000 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
graphonprice open9h coloured("orchid")
