Stratégie DAX40 en 30 minutes pour ProRealTime
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Bonjour à tous,
Cela fait un moment que je suis parmi vous sur ce forum. Depuis toutes ces années j’ai surtout appris dans l’ombre et aujourd’hui je voudrais rendre un peu de qui a été donné en partageant une stratégie avec la communauté.
C’est un stratégie très simple qui fonctionne en 30 minutes sur le DAX40 (backtest sur PRT via IG avec 1 million d’unités).
Je précise que je ne suis pas du tout satisfait de la stratégie. Elle me semble bien trop optimisée et trop fébrile pour être lancé en réel. Cependant cela peut constituer une base de travail intéressante. n’hésitez pas à vous l’appropriez et à l’améliorer.
Je la poste ici afin tout le monde puisse en profiter l’améliorer le cas échéant.
@nicolas @robertogozzi @fbolsa si vous le souhaitez je peux publier cette stratégie dans la libraire. As you wish 😉
// DAX 30MIN DEFPARAM flatbefore = 090000 DEFPARAM flatafter = 173000 DEFPARAM CumulateOrders = False //Filtre de tendance timeframe(4 hours) filtre= Supertrend[3,10] if close>filtre then tendance=1 else tendance=-1 endif timeframe(30 minutes) //Paramètres atrPeriod = 2 multipleatr=2 riskMult = 0.5 tpMult = 0.5 // Keltner myATR = AverageTrueRange[atrPeriod](close) ema20=ExponentialAverage[50](close) Ksup=ema20+multipleatr*myATR Kinf=ema20-multipleatr*myATR //Volume vol=Volume smavol=Average[20](vol) //Condition volatilité condvol=vol>smavol //Condition d'entrée en position condachat=close crosses over Ksup condvente=close crosses under Kinf //Prises de positions IF condachat and condvol and tendance=1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF IF condvente and condvol and tendance=-1 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF //Sorties sur rentournement IF LongOnMarket AND close<ema20 THEN SELL AT MARKET ENDIF IF ShortOnMarket AND close>ema20 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // SL et TP initiaux IF LongOnMarket THEN SET STOP LOSS (tradeprice - riskMult * myATR) SET TARGET PROFIT (tradeprice + tpMult * myATR) ENDIF IF ShortOnMarket THEN SET STOP LOSS (tradeprice + riskMult * myATR) SET TARGET PROFIT (tradeprice - tpMult * myATR) ENDIFNicolas thanked this postBien vu @nicolas ! Mais je n’ai pas dis mon dernier mot. J’ai une autre version. les conditions d’entrées sont les mêmes, seul le money management change. Je l’ai fais très vite, il y a probablement des erreurs. Voici la version et les résultats :
// DAX 30MIN DEFPARAM flatbefore = 090000 DEFPARAM flatafter = 173000 DEFPARAM CumulateOrders = False //Filtre de tendance timeframe(4 hours) filtre= Supertrend[3,10] if close>filtre then tendance=1 else tendance=-1 endif timeframe(30 minutes) //Money Management capitalinitial=10000 risque=0.5 exitstrategy=1 profitfactor=6 stopfactor=1.5 partialprofit=1 partialprofitfactor=3 ratchetfactor=7 //Paramètres atrPeriod = 2 multipleatr=2 riskMult = 0.5 tpMult = 0.5 // Keltner myATR = AverageTrueRange[atrPeriod](close) ema20=ExponentialAverage[50](close) Ksup=ema20+multipleatr*myATR Kinf=ema20-multipleatr*myATR //Volume vol=Volume smavol=Average[20](vol) //Condition volatilité condvol=vol>smavol //Condition d'entrée en position condachat=close crosses over Ksup condvente=close crosses under Kinf //Positions achats IF condachat and condvol and tendance=1 THEN positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) buy positionsize shares at market set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 THEN set target profit profitfactor*averagetruerange[20] ENDIF flag=0 ENDIF if LONGONMARKET and close>Ksup+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 THEN sell round(positionsize/2) shares at market flag=1 ENDIF if LONGONMARKET and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20]) THEN sell at market ENDIF //Positions ventes IF condvente and condvol and tendance=-1 THEN positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) sellshort positionsize shares at market set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 THEN set target profit profitfactor*averagetruerange[20] ENDIF flag=0 ENDIF if SHORTONMARKET and close<Kinf-partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 THEN exitshort round(positionsize/2) shares at market flag=1 ENDIF if SHORTONMARKET and exitstrategy=1 and close>highest[30](lowest[55](low)+ratchetfactor*averagetruerange[20]) THEN exitshort at market ENDIFNicolas thanked this post
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