Besoin d'aide pour stratégie devise

• 06/22/2018 at 12:09 PM #74064
  Nicolas

  2/ on en revient au problème du départ évoqué dans ce post, dans ce code il n’y a pas de cumul de positions, il ne peut y en avoir qu’une seule car le cumul n’est pas autorisé dans “cumulateorders”.

  Dans ce dernier code, je ne sais pas si c’est volontaire mais:

  • La condition c3 teste les indicator3 et indicator4 respectivement 3 et 4 bougies en arrière (et non au moment actuel)
  • La condition “ecart” teste 4% d’écart, même si la MM30 est en dessous de la MM50

  

  Nicolas

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  06/22/2018 at 12:59 PM #74079
  sophia_etoille83

  1/  il n’y a pas de cumul de positions, il ne peut y en avoir qu’une seule car le cumul n’est pas autorisé dans “cumulateorders”.

  >> // J’ai oublié donc il ne sert à rien de vendre la moitié si les cumuls ne sont pas autorisés (c’est dommage que cela ne soit pas possible)?

  2 / Dans ce dernier code, je ne sais pas si c’est volontaire mais:

  • La condition c3 teste les indicator3 et indicator4 respectivement 3 et 4 bougies en arrière (et non au moment actuel)
  • >> Je pensais qu’elle était forcément au dessus de la MM50 car  c3 = (indicator3[3] > indicator4[4]) donc MM30 obligatoire au dessus de la MM50 Non? Si ce n’est pas le cas comment modifier ce mode?

   

  • La condition “ecart” teste 4% d’écart, même si la MM30 est en dessous de la MM50
  • >> Oui je l’ai affiné, c’est normal

  

  sophia_etoille83

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  06/22/2018 at 1:17 PM #74082
  Nicolas

  1/ Si c’est possible, c’était le cas du programme que j’ai posté ce matin. Il faut une action pour confirmer la deuxième rentrée d’un signal, hors dans le code actuel la condition est valide sur toute une série de bougies à la file (puisqu’on ne teste que des moyennes mobiles dessus/dessous), donc c’est pour cela que l’on avait des ordres qui s’ouvraient dans les bougies successives puisque cette condition reste.

  Dans ma version il y avait : buyc2 = close<= mm5 and close<=mm20 and close>mm50

  (des tests sur la position du prix et des moyennes mobiles)

  et aussi: barindex–tradeindex(1)>2

  (un test pour vérifier qu’on avait au moins 2 bougies révolues depuis le dernier ordre)

  Il était pourtant bien ce programme 🙂

  2/ les nombres entre crochets ce sont la quantité de période en arrière où on prend la valeur de la variable, ici si on veut prendre les valeurs à la bougie actuelle, ils sont inutiles, donc utiliser: c3 = (indicator3 > indicator4) est suffisant.

  Pour apprendre/comprendre la programmation sous ProRealTime, j’ai édité des vidéos de formation.

  

  Nicolas

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  06/22/2018 at 1:33 PM #74085
  sophia_etoille83

  Quand j’ai testé tout votre programme, soit je n’avait pas d’achat ou soit les trades étaient en perte.

  Donc j’ai repris mon code  initial et j’ai affiné en ajoutant des brib du votre.

  Je vais tout reprendre tranquillement ce week, refaire des tests car avec le votre et le mien …. à force de modifier sans annotation, je suis un peu larguée lool Je vais reprendre tous nos échanges et mettre des annotations sur le code.

  Dans le Pdf de PRT il parle de pyramidage: https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probacktest_c1504281788c.pdf#breakout puisque la vente partielle n’est pas autorisée je vais voir pour pyramider et vendre l’intégralité à la rupture de la tendance. Comme la perf est de 80 à 100% positive je pense que le pyramidage sera amplifié…

   

  Super pour votre lien de formation, je vais regarder dessuite…

   

  Un grand merci 🙂

   

   

  

  sophia_etoille83

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