Stò provando ad usare la funzionalità Walk Forward ma ho molti dubbi su come utilizzarla.
Ho letto i manuali e gli esempi ma non sono esaustivi.
Ad esempio il WLE sembra essere un indicatore importante. Troppo grande non va bene, OK ma cosa significa “troppo grande” ?
Inoltre, il walk forward ripete la fase di ottimizzazione n. volte così come la fase di test per cui, se mi accorgo che i risultati dei vari test sono molto diversi tra loro come mi comporto per la moodifica delle variabili ? Quelle dell’ultimo test sono le più attendibili ?
Che differenze ci sono tra il fare il test ancorato ad una data di inizio per tutte le fasi che invece farlo non ancorato ? Quando si usa il primo e quando il secondo ?
Insomma servirebbe una mano altrimenti è una funzione morta.
Forse questo articolo sul blog può aiutarti https://www.prorealcode.com/blog/learning/prorealtime-walk-analysis-tool/.
Puoi anche provare a ricercare WALK FORWARD sul forum per cercare altre indicazioni.
Lo avevo letto ma non è proprio esaustivo. Da qualche elemento in più ma i ProOrder veri che si fanno e si utilizzano sono ben diversi dall’esempietto con 3 parametri.
Ci vorrebbe almeno un esempio reale, con un robot che usa almeno 6 o 7 parametri, che sono abbastanza frequenti, e vedere come ci si comporta per arrivare ad un risultato utile
Inoltre sto facendo delle prove ma le variabli che lui prende in esame non sono quelle che gli indico io ma le prime 4 della lista…stando alle FAQ dovrebbe prendere quelle selezionate nel range indicato
Non considerare il fatto delle variabili perchè mi sono accorto che bisogna allungare il grafico delle equity per vederle tutte
L’uso di molte variabili contemporaneamente può facilmente eccedere il limite massimo di combinazioni, che è 10000.
JSParticipant
Senior
Penso che citare una WFE del 50% possa creare confusione. L’obiettivo è che il sistema guadagni circa lo stesso (ad es. profitto annualizzato) nel periodo OOS rispetto al periodo IS…
In tal caso WFE = 100%.
Di quanto può discostarsi la WFE dal 100%? Non esiste uno standard fisso. Ad esempio, puoi considerare ancora accettabile che i ricavi OOS siano il 50% (WFE = 50%) di quelli IS — anche se, personalmente, trovo 50% piuttosto basso e punterei più a 75%. Si può quindi dire: una WFE del 50% è ancora (appena) accettabile, e se in OOS si guadagna più che in IS, una WFE del 150% è realistica.
Esempi:
-
WFE = 100% → stessi ricavi/risultati in OOS e IS.
-
WFE = 50% → 50% in meno in OOS rispetto a IS.
-
WFE = 150% → 50% in più in OOS rispetto a IS.
Per iniziare in modo semplice con il Walk-Forward, imposta il periodo IS al 70% (così l’OOS = 30%) e usa la “Anchor mode”. Eseguendo l’ottimizzazione, il 70% della storia viene usato per ottimizzare (IS) e i parametri ottimizzati vengono applicati al periodo OOS (30%). Se nel report dettagliato delle statistiche di Walk-Forward vedi una WFE del 100%, è la situazione ideale: il sistema rende allo stesso modo in OOS e in IS. In seguito puoi sperimentare con altre durate, ripetizioni e modalità di ancoraggio.
Grazie questi consigli sono molto utili. Ho iniziato a fare come suggerisci ed il primo passaggio 70-30 va abbastanza bene. quando però aumento il numero degli step le cose cambiano. Ho provato allora a fare 3 step 90-10 sia ancorati che non ed in questo caso alcuni robot hanno prestazioni coerenti.
Facevo quindi questo ragionamento: dato che stò facendo il test su circa 2,5 anni di storico, un test con 3 ripetizioni 90-10 mi da un “margine” di 3 mesi dopodichè devo rifare la simulazione, è corretta questa interpretazione ?
JSParticipant
Senior
Il mio ragionamento sarebbe questo:
Ho in totale 30 mesi e utilizzo 3 fasi da 10 mesi ciascuna…
Quando la suddivisione per fase è 90% IS e 10% OOS, cioè 9 mesi IS e 1 mese OOS, in questo caso dovrei riottimizzare ogni mese…
Da quello che ho capito non funziona cosi.
Se io faccio un walk forward su 30 mesi not anchored, con 3 ripetizioni, ed una percentuale 90-10, il software ragiona cosi:
- Primo test su 30-9 = 21 mesi di IS + 3 OOS
- Secondo test partendo da +3 mesi, con durata sempre 21 IS + 3 OOS
- Terzo test partendo da +6 mesi, durata sempre 21 IS + 3 OOS
Quindi il range di retuning dovrebbe essere 3 mesi.
PRT guys confermate ?
JSParticipant
Senior
Corretto: ci sono 3 passi di walk-forward (WF), ciascuno con 21 mesi in-sample e 3 mesi out-of-sample…
La riottimizzazione avviene ogni 3 mesi…
