BACKTEST GIORNI SETTIMANA

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10/12/2024 at 6:09 PM #238915 quote

frax81
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Salve, premetto di non avere dimestichezza con la programmazione ma di aver provato comunque a scrivere il backtest desiderato, con scarsi risultati.

Ho ad oggi la versione free di prorealtime e volevo fare un backtest che mi restituisca una statistica EOD dell’andamento dei giorni della settimana, delle settimane nell’anno e dei mesi dell’anno.

Per la serie:

copro in apertura lunedì, vendo alla chiusura lunedì.

—–

compro lunedì in apertura vendi venerdì in chiusura la prima settimana del mese di gennaio

—–

compro all’apertura il primo gennaio, vendo alla chiusura il 31 gennaio

grazie a chi vorrà aiutarmi

robertogozzi thanked this post

10/14/2024 at 8:51 AM #238944 quote

Iván González
Moderator

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Ciao bene. I robot non possono assumere posizioni alla chiusura del mercato. Possono assumere posizioni solo all'apertura o durante la negoziazione della candela tramite ordine stop/limit. Puoi avvicinarti all'uscita alla chiusura della candela, ad esempio abbassando i tempi a candele da 1 minuto. Il problema è che perdi molta storia. In ogni caso, non potrai farlo con i dati EOD. Se vuoi davvero controllare gli output alla chiusura, ti direi di farlo con Excel.

10/14/2024 at 12:18 PM #238966 quote
robertogozzi
Moderator

Legend
Puoi provare questo, ottimizzando la variabile TIPO (riga 1), potrai provare quale delle 3 strategie da risultati migliori:
```
Tipo = 3
//
// 1 - copro in apertura lunedì, vendo alla chiusura lunedì.
//
IF Tipo = 1 THEN
   IF (DayOfWeek = 1) AND (DayOfWeek <> DayOfWeek[1]) AND Not OnMarket THEN
      BUY 1 CONTRACT AT MARKET
   ENDIF
   IF (DayOfWeek >= 2) AND LongOnMarket THEN
      SELL 1 CONTRACT AT MARKET
   ENDIF
ENDIF
//
// 2 - compro lunedì in apertura vendi venerdì in chiusura la prima settimana del mese
//     di gennaio
//
IF Tipo = 2 THEN
   IF (DayOfWeek = 1) AND (DayOfWeek <> DayOfWeek[1]) AND (Month <> Month[1]) AND (Month = 1) AND Not OnMarket THEN
      BUY 1 CONTRACT AT MARKET
   ENDIF
   IF ((OpenDayOfWeek >= 5) OR (DayOfWeek < DayOfWeek[1])) AND LongOnMarket THEN
      SELL 1 CONTRACT AT MARKET
   ENDIF
ENDIF
//
// 3 - Compro all’apertura il primo gennaio, vendo alla chiusura il 31 gennaio
//
IF Tipo = 3 THEN
   IF (Day >= 1) AND (Month = 1) AND Not OnMarket THEN
      BUY 1 CONTRACT AT MARKET
   ENDIF
   IF (((Day = 31) AND (Month = 1)) OR (Month >= 2))  AND LongOnMarket THEN
      SELL 1 CONTRACT AT MARKET
   ENDIF
ENDIF
```
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