Alertes séquentielles

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This topic contains 7 replies, has 2 voices, and was last updated by avatar PhilippeN 2 days, 23 hours ago.

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  • #98547

    Bonjour,

    PRT est désormais multi-UT et cela est bien pratique.

    Le système d’alerte par email l’est tout autant.

    Pourtant quel dommage de ne pas pouvoir créer d’alertes séquentielles nous évitant ainsi d’attendre le résultat d’une première alerte pour en programmer la suivante.

    En effet lorsque dans une stratégie l’on attend un événement puis alors seulement un deuxième événement dans une UT differente, il n’est pas possible de créer une telle alerte séquentielle.

    Quelles solutions sont-elles possibles pour être prévenu par exemple lorsqu’en UT1 le prix a clôturé au dessus de la bollinger puis seulement qu’en UT2 le prix a clôturé sous sa moyenne mobile 20 et enfin que suite à cet événement que le prix en UT3 a clôturé au dessus de sa moyenne mobile 7?

    Merci

    #98573

    La solution c’est de créer un indicateur de signaux qui compile ces conditions et retourne une valeur qui lorsqu’elle serait identifiée lancerait une alerte synthétique. Cependant, le multi-UT n’existe pas pour les indicateurs, je suppose que tu fais référence aux stratégies MTF en backtests?

    #98575

    Merci Nicolas pour ta réponse, j’utilise cela en screener. J’ai oublié de préciser que les séquences d’événements ne proviennent pas souvent à la suite en terme de période mais bien souvent à plusieurs périodes de décalage. La seule solution que j’ai trouvé et qui a ses limites est de reconnaître la condition 1 en UT1 lors des x périodes précédentes puis de reconnaitre la condition 2 en UT2 dans les y périodes précédentes puis de te reconnaitre la condition 3 qui est mon signal dans l’UT3. le screener me renvoie alors le signal. Malheureusement je ne peux pas transformer cela en signal (je souhaiterai le recevoir par email).

    Je n’ai pas compris ce que tu veux dire par alerte synthétique.

    Merci et à bientôt

    #98742

    ok, ça commence à être plus clair, j’ai donc déplacé le sujet dans le forum screener.

    Afin d’être rapide, il suffit simplement de poster le code du screener en question et je te ferai voir comment faire.

    En “flaggant” une variable avec une valeur puis une autre et enfin une dernière différente, tu pourrais gérer une séquence de validation de ces conditions. Bref, sans avoir vu le code en question, je ne pourrai pas mieux aider.

    #98753

    Merci pour ta réponse.

    Pardon Nicolas, mais je suis sur smartphone et la fonction “Add PRT code” renvoit un ecran dans lequel je suis incapable de valider mon code pour envoi…

    Si tu as une idée sur ce principe mais comme résultat :

    – Recevoir une notification lorsque la condition 3 est remplie, seulement après que la 1 puis la 2 l’aient été. –

    Voici le code avec lequel je me debrouille pour le moment

    // Condition 1 – vérifie que la condition a eu lieu précédemment //
    TIMEFRAME(Daily)
    1 = Average[100](close)
    Achat1 = lowest[4](low)<1
    Vente1 = highest[4](high)>1

    // Condition 2 – vérifie que la condition vient d’avoir lieu sur la période précédente//
    TIMEFRAME(4h)
    2 = Average[50](close)
    Achat2 = lowest[4](low) > 2
    Vente2 = highest[4](high)< 2 // Condition 3 - vérifie le signal suite aux événements précédents // TIMEFRAME(1h) 3 = Average[10](close) Achat3 = close[1] crosses over 3 Vente3 = close[1] crosses under 3 SCREENER[(Achat1 and Achat2 and Achat3) or (Vente1 and Vente2 and Vente3)] Au plaisir de te lire, Philippe

    #98754

    Pardon c’est vraiment pas propre.
    La fin du code est collée.
    Désolé

    #98935

    Je reposte cela proprement en corrigeant mes erreurs (encore desolé pour ma derniere publication) :

    // Condition 1 – vérifie que la condition a eu lieu précédemment //

    TIMEFRAME(Daily)
    1 = Average[100](close)

    Achat1 = lowest[4](low)<1
    Vente1 = highest[4](high)>1

    // Condition 2 – vérifie que la condition vient d’avoir lieu sur la période précédente//

    TIMEFRAME(4h)
    2 = Average[50](close)

    Achat2 = low[1]) > 2
    Vente2 = high[1]< 2 // Condition 3 - renvoit le signal suite aux événements précédents // TIMEFRAME(1h) 3 = Average[10](close) Achat3 = close crosses over 3 Vente3 = close crosses under 3 SCREENER[(Achat1 and Achat2 and Achat3) or (Vente1 and Vente2 and Vente3)]

    #98936

    J’ai beau mettre des retour a la ligne ça donne ce paquet tout collé

    // Condition 3 – renvoit le signal suite aux événements précédents //

    TIMEFRAME(1h) 3 = Average[10](close)

    Achat3 = close crosses over 3 Vente3 = close crosses under 3

    SCREENER[(Achat1 and Achat2 and Achat3) or (Vente1 and Vente2 and Vente3)]

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