As you already spotted what is not correct, make it easier for us 🙂 … which of the conditions for a Buy have not been met correctly?

Candle zero is the last closed candle. It is at the close of this candle that all decisions are made based on your code. The trade is opened at the open of the next candle.

It is as I showed in the image that I posted. Your strategy ignores the most recently closed candle and bases all its decisions on the three candles before. Subtract 1 from all your candle index numbers and maybe the strategy will trade how you think it should.

You must save your SL and TP and set them only once, otherwise they might change at any future bar, as Vonasi explained:

DEFPARAM CumulateOrders = true
 
//Buy-Condition l1: Kerze vor 3 Perioden muss bullish sein und es müssen 3 Kerzen mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs folgen und der Schlusskurs der vorherigen Kerze muss größer sein als der Schlusskurs der ersten Kerze
l1 = OPEN[3] < CLOSE[3] AND High[3] > High [2] AND High[2] > High[1] AND Low[3] > Low[2] AND Low[2] > Low[1] AND Close[1] >= Close[3]
 
//Buy-Condition l2: Kerze vor 3 Perioden muss bearish sein und es müssen 3 Kerzen mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs folgen und der Schlusskurs der vorherigen Kerze ist größer als das Open der ersten Kerze
l2 = OPEN[3] > CLOSE[3] AND High[3] > High [2] AND High[2] > High[1] AND Low[3] > Low[2] AND Low[2] > Low[1] AND Close[1] >= Open[3]
 
//Sell-Condition s1: Kerze vor 3 Perioden muss bullish sein und es müssen 3 Kerzen mit höheren Hochs und höheren Tiefs und der SK der vorherigen Kerze ist kleiner als der SK's der ersten Kerze, wenn der SK von Kerze 1 kleiner als das Close ist
s1 = OPEN[3] < CLOSE[3] AND High[3] < High [2] AND High[2] < High[1] AND Low[3] < Low[2] AND Low[2] < Low[1] AND Close[1] <= Close[3]
//Sell-Condition s2: Kerze vor 3 Perioden muss bearish sein und es müssen 3 Kerzen mit höheren hoch und hheren Tiefs und der SK der vorherigen Kerze ist kleiner als der SK's der ersten Kerze, wenn der SK von Kerze 1 kleiner als das Close ist
s2 =OPEN[3] > CLOSE[3] AND High[3] < High [2] AND High[2] < High[1] AND Low[3] < Low[2] AND Low[2] < Low[1] AND Close[1] <= Open[3]
 
//Kauforder zur Eröffnung der nächsten Kerze wenn Konditionen l1 oder l2 erfüllt sind
IF l1 OR l2 AND Not OnMarket THEN       //Not OnMarket will prevent SL & TP to be recalculated
   SL = (close - low[1])                //difference between current price and LOW of candle 1
   TP = (high[3] - close)               //difference between the HIGH of candle 3 and current price (a lower current price is assumed)
   BUY 1 SHARES AT MARKET //NextBarOpen
   SET STOP   LOSS   SL
   SET TARGET PROFIT TP
ENDIF
 
//Verkauforder zur Eröffnung der nächsten Kerze wenn Konditionen s1 oder s2 erfüllt sind
IF s1 OR s2 AND Not OnMarket THEN      //Not OnMarket will prevent SL & TP to be recalculated
   SL = (high[1] - close)              //difference between current price and HIGH of candle 1
   TP = (close - low[3])               //difference between the LOW of candle 3 and current price (a higher current price is assumed)
   SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET //NextBarOpen
   SET STOP   LOSS   SL
   SET TARGET PROFIT TP
ENDIF

robertogozzi wrote:

l1

My mistake – I got my open[3] < or > close[3] condition mixed up as I always write it the other way round – close before open!