Je crois comprendre ce qui se passe … quand j’ai optimisé les variables, je n’ai pas utilisé le mode tick-par-tick.

De toute façon, il y a un bug dans l’optimisation des variables, même lorsque j’enclenche le mode tick-par-tick, le  système calcule les variables sans le mode tick-par-tick.

D’autre part, j’ai un autre problème de backtest avec le capital qu’il faut augmenter pour ne pas produire de rupture du backtest, lorsque j’agrandis la période d’analyse. J’ai intégré dans mon robot un calcul d’équité et de couverture (Equity0+margin) qui colle à la réalité et qui m’évite d’investir plus que le capital que j’ai spécifié en début de programme. Le backtest provoque des fausses ruptures qui oblige à augmenter très largement, plus que nécessaire le capital initial du backtest.

Peut-être que le cœur de stratégie n’est pas si bon que çà et qu’il va me falloir m’appuyer sur une autre stratégie (à partir d’indicateurs ou autre). En tout cas, je garde la structure avec la double martingale qui améliore, sans dégrader la stratégie,  le ratio gains/pertes.

Je suis preneur, si vous avez des solutions, ce serait dommage de mettre ce travail à la poubelle. Merci pour votre aide.