direction inverse $ DAX 4h – stratégie avec martingale

• 10/11/2017 at 9:56 AM #49016
  Gertrade

  je compte bien m’informer auprès de mon Broker sur la taille des lots. En attendant, il me faut tester ce robot sur compte démo avant de passer au réel.

  Que penses-tu Nicolas de mon idée d’indicateur développé à partir de ce robot ?

  Je pense que ce sera utile pour ceux qui me lisent.

  

  Gertrade

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  10/11/2017 at 11:15 AM #49022
  Nicolas

  Je n’ai pas eu le temps de regarder, quelques images peut-être?

  

  Nicolas

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  10/13/2017 at 9:05 PM #49323
  Gertrade

  J’ai effectué quelques améliorations dans les points d’entrée de mon robot.

  J’ai limité le money management à 500 contrats à l’achat et à la vente. (variable: MaxOrders)

  J’obtiens un résultat très honorable (voir image ci-dessous)

  ci-dessous l’indicateur qui vous donne les points d’entrée du robot.

  ci-dessous le robot optimisé.

  Il ne reste plus qu’à reproduire cela sur compte démo avant de se lancer en réel.

  

  Gertrade

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  10/14/2017 at 8:09 AM #49343
  Nicolas

  Tu devrais te renseigner sur la taille maximum de lots sur cette paire forex chez ton courtier. Ensuite, suivant la liquidité présente et la “qualité” du marché, le courtier pourrait te slipper si les lots sont trop importants.

  En réel, on peut subdiviser les ordres pour outrepasser cette limite, mais on ne peut jamais vraiment savoir à l’avance quelle sera la réponse du serveur du courtier bien sûr.

  

  Nicolas

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  10/14/2017 at 12:09 PM #49362
  Gertrade

  Merci Nicolas ! je vais me renseigner pour la taille des lots max sur l’eurusd.

  Quand à subdiviser les ordres, il me faut utiliser “share” à la place de “lot”, mais ensuite je ne vois pas comment faire ?

  

  Gertrade

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  10/15/2017 at 5:48 PM #49432
  Nicolas

  Tu peux utiliser SHARES, LOTS ou même CONTRACTS, ce sera pareil pour le serveur ProOrder.

  Pour diviser tes ordres en plusieurs, tu peux faire une boucle que tu incrémenterai jusqu’à avoir assez d’ordres au marché, comme ceci (exemple):

  Ta martingale (ou autre système de money management), te calcule que tu devrais passer 100 lots et que la taille de lot maximum pour ton courtier est de 10 lots, alors tu dois passer 10 ordres de 10 lots:

  if buycondition then for a = 1 to 10 do buy 10 lots at market next endif

  1 2 3 4 5

  if buycondition then for a = 1 to 10 do   buy 10 lots at market next endif

  Bien sûr, il faudrait créer des variables qui calculerai le nombre d’itération qu’aurait besoin ta boucle ainsi que la taille de lot à passer pour chaque ordre, je t’en laisse le soin 🙂

  

  Nicolas

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  10/15/2017 at 5:54 PM #49433
  Gertrade

  merci Nicolas! je vais essayer çà.

  

  Gertrade

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  10/15/2017 at 9:00 PM #49442
  Gertrade

  J’ai un problème avec la subdivision qui ne fonctionne pas du tout en backtest, ci-dessous un élément du programme à subdiviser:

  partie de programme à subdiviser

  // Conditions for Entry of Long Positions if TDSL=8 then L=(low<low[3] and low<low[2]) or (low[1]<low[2] and low[1]<low[3]) if L AND c1 AND OPENTIME<=LimitEntryTime then if OrderSize >= Subdivision then for a = 1 to Subdivision do BUY Max(1,OrderSize/Subdivision) lot at market next elsif OrderSize < Subdivision then BUY OrderSize lot at market endif endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  // Conditions for Entry of Long Positions if TDSL=8 then L=(low<low[3] and low<low[2]) or (low[1]<low[2] and low[1]<low[3]) if L AND c1 AND OPENTIME<=LimitEntryTime then if OrderSize >= Subdivision then for a = 1 to Subdivision do BUY Max(1,OrderSize/Subdivision) lot at market next elsif OrderSize < Subdivision then BUY OrderSize lot at market endif endif endif

  Merci Nicolas par avance, si tu pouvais m’aider.

  

  Gertrade

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  10/16/2017 at 2:12 AM #49453
  Gertrade

  J’ai trouvé, çà marche parfaitement. Il manquait de modifier la ligne ci-dessous:

  Passer le paramètre de False à True

  DEFPARAM CumulateOrders = True

  1	DEFPARAM CumulateOrders = True

  Encore un grand merci !!! c’est super

  

  Gertrade

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  10/16/2017 at 5:03 AM #49456
  Gertrade

  J’ai simplifié ma formule, mais j’ai encore un bug: il me passe certains lots trop importants, sur l’image ci-dessous il passe 1 lot à 121.

  formule simplifiée

  // Conditions for Entry of Long Positions if TDSL=8 then L=(low<low[3] and low<low[2]) or (low[1]<low[2] and low[1]<low[3]) if L AND c1 AND OPENTIME<=LimitEntryTime then for a = 1 to Subdivision do BUY Max(1,OrderSize/Subdivision) lot at market next endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  // Conditions for Entry of Long Positions if TDSL=8 then L=(low<low[3] and low<low[2]) or (low[1]<low[2] and low[1]<low[3]) if L AND c1 AND OPENTIME<=LimitEntryTime then for a = 1 to Subdivision do BUY Max(1,OrderSize/Subdivision) lot at market next endif endif

   

  

  Gertrade

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  10/16/2017 at 9:18 AM #49501
  Nicolas

  Difficile de t’aider sans savoir ce qu’est “OrderSize” et “Subdivision”..

  Si le résultat de cette division est aussi important c’est forcément que soit :

  _ OrderSize est très important

  ou que

  _ Subdivision est très petit

  

  Nicolas

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  10/16/2017 at 10:03 AM #49512
  Gertrade

  je m’en sors pas entre l’imbrication de la subdivision et la réintégration des gains par le money management. ci-dessous le programme complet.

  

  Gertrade

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  10/16/2017 at 11:00 PM #49626
  Gertrade

  J’ai finalement choisi d’augmenter progressivement la subdivision en fonction de la variable n du money management, soit le capital + les gains.

  Mais j’ai toujours certains lots qui sont excessifs sans raison. ci-dessous le programme complet.

   

  

  Gertrade

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  10/17/2017 at 11:06 AM #49666
  Nicolas

  Est-ce que cette taille de lot excessive est celle du dernier ordre de ta boucle de passage des trades ?

  

  Nicolas

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  06/06/2018 at 11:57 AM #72458
  unkown0403

  in this year the stategy seems to be unprofittable…Gertrade..are you still using it?

  

  unkown0403

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