Depuis les posts ci-dessus, j’ai évolué sur la maîtrise de l’optimisation des variables de mes backtests.
J’ai trouvé pourquoi le mode tick-par-tick ne fonctionnait pas:
Il m’a fallu revoir la formule de money management, concernant le réinvestissement des gains dans le capital.
Il m’a fallu supprimer la deuxième martingale.
J’ai changé la stratégie pour une stratégie à partir de l’indicateur TD Sequential (de Thomas Demarker).
Il m’a fallu faire l’optimisation des variables de stop loss et de take profit séparément.
1/ j’ai mis en commentaire toutes les lignes qui traitent le take profit.
2/j’ai optimisé les variables de la première martingale qui traitent le stop loss. (avec la colonne “mode tick” à 0)
3/j’ai mis en commentaire toutes les lignes qui traitent le stop loss.
4/j’ai optimisé les variables de la première martingale qui traitent le take profit. (avec la colonne “mode tick” à 0)
5)j’ai réintègré toutes les lignes commentées précédemment.
Et enfin, j’obtiens un robot optimisé avec un backtest dont le mode “tick-par-tick” est activé et qui performe.
Merci Nicolas pour tous vos conseils, je suis arrivé à mettre au point les 2 robots ci-dessous sur DAX et EURUSD.
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