La vidéo est corrigé, ouf! Je vais pouvoir monter un bêtisier des vidéos un jour 🙂

Pour répondre à tes questions:

1/ ça n’est pas PRT qui a crée le WFE. Le Walk Forward Efficiency est le ratio de “qualité” du test pour déterminer la robustesse de la stratégie. Il est simplement calculé en divisant le rendement annualisé de la période hors échantillon (OOS) par le rendement annualisé de l’échantillon optimisé (IS). Logique, puisque ces 2 périodes n’ont pas la même durée, il faut pouvoir les comparer ensemble, donc on annualise leurs performances.

Dans ce cas, si le WFE (l’éfficacité Walk Forward en Français..) est supérieur à 50%, on considère que l’optimisation a réussi, puisque le rendement de la stratégie dans la durée hors échantillon a été d’au moins 50% vis à vis de notre optimisation. Plus elle est importante, mieux cela serait bien sûr. Si elle était plus faible, alors sans doute que l’optimisation aurait échoué, l’optimisation aurait mené à une “sur optimisation”, l’overfit en Anglais : on est trop adapté à ce qui s’est passé et sans se soucier de comment la stratégie pourrait performer dans le futur. C’est ici que prend l’intérêt de ce mode d’optimisation.

2/ répondu dans le 1)

3/ Attention, l’analyse Walk Forward ne va pas faire d’une mauvaise stratégie sur-optimisé, une meilleure stratégie moins sur-optimisé. C’est un outil qui permet de tirer nous mêmes des conclusions.

Dans le Walk Forward, on a plusieurs occurrences, qui nous permettent de simuler plusieurs fois à la suite le trading ‘temps réel’ de la stratégie et cela sur toutes la durée de notre historique. On pourrait le faire qu’une seule fois (1 seule occurrence), mais nous n’aurions qu’une seule période de validation. En multipliant les occurrences, on a ainsi plus de périodes de validation, nous permettant de vérifier si celles-ci ont un bon WFE. Plus il y a d’occurrences vérifiant un bon WFE, alors plus de chances on a d’avoir trouvé une stratégie robuste.

4/ Toutes et aucunes. Chaque occurrence est une optimisation à part entière. Comme je le stipule dans la vidéo, le fait d’avoir plusieurs occurrences valides, nous permet de connaître par avance, la durée adéquate pendant laquelle on peut trader la stratégie sans la ré-optimiser (période hors échantillon = Out Of Sample). Une fois cette période passée, on ré-optimise pour la même durée d’échantillon.

zilliq wrote:

Ce que tu appelles rendement annualisé, c’est ce qu’aurait gagné la stratégie sur l’année avec ces paramètres ? Mais comment c’est possible car le test n’est fait que sur une courte période?

Le rendement annualisé c’est une simple règle de 3, calculé avec le résultat de cette “courte période” en effet.

zilliq wrote:

Pour le 4, ce que je ne comprends pas c’est que l’on teste 5 sets de variables pour au final et théoriquement choisir le set qui donne ou donnerait les meilleurs résultats.

Alors ça équivaudrait à faire une optimisation “normale”, non ?

zilliq wrote:

Là le truc c’est que que tu te retrouves avec 5 sets *2, ancré ou non ancré avec des résultats complètement différents et rien ne dit que si le 2ème test était bon, il le sera encore dans le futur sur les 3 autres tests

Et oui, même l’analyse Walk Forward ne peut prédire le futur, il va falloir s’y faire 🙂

zilliq wrote:

Sincèrement, vraiment pas simple à utiliser et à en tirer quelque chose. J’aurai vraiment espérer qu’en le faisant tourner il te donner UN set des meilleurs variables sur les 5 périodes et non pas un set pour chaque période

Idem que précédemment, cela équivaudrait à faire une optimisation ordinaire. Une stratégie robuste est une stratégie qui s’adapte au marché et qui tire un bénéfice de la ré-optimisation et c’est que l’on simule avec ces X occurrences (5 par défaut). Si le WFE avait été bon sur les X occurrences hors échantillon, alors on pourrait dire que la stratégie est robuste car elle se cale correctement avec le marché si on l’optimise. On peut donc lui faire confiance pour l’avenir (la période à trader soit la période hors échantillon .. ). Je sais c’est pas très accessible au premier abord. Pour moi, c’est plutôt clair, je comprends que ça le soit moins pour la plupart.. J’essaie d’expliquer au plus “simple”, enfin je crois 🙂

@zilliq Tu viens d’expliquer avec d’autres mots, la même chose que j’explique dans mes précédents messages. Il y a bien d’autres plateformes qui pourraient sans doute te plaire, en tout les cas, pour lesquels tu n’aurais pas une critique à formuler à chaque évolution.. Peut-être ? Le walk forward était pour mémoire une des requêtes de ta liste, c’est disponible maintenant, profitons on, c’est gratuit et développé spécifiquement pour les développeurs de stratégies que nous sommes.

Personnellement je suis satisfait, je n’ai plus à faire moi même à la main les tests OOS, désormais tout est automatisé. Avec les tests de monte Carlo à venir et l’évolution du walk-forward sur des optimisations autres que sur le gain global, alors on sera gâté. On aura une solution complète de développement pour le trading algorithmique.

@Madrosat je pense que tu confonds avec un forward test, ça n’est pas la même chose 🙂

Le principal est que tu as compris l’intérêt de ce type d’optimisation.

Si d’autres personnes ont des questions ou besoin d’éclaircissement, qu’elles n’hésitent surtout pas !