Z-Score distance from VWAP

• 01/28/2019 at 10:23 PM #89873
  Choliver

  Bonsoir,  re réintègre ici mon post d’hier.
  J’avoue ne pas top savoir où je dois le placer.
  Merci en tout cas.
  ——————-
  Bonsoir Nicolas,
  Super le potentiel de cet indicateur.
  Même s’il n’y a officiellement pas de volume sur les CFD, le Vwap est quand même calculé (j’imagine sur la base des futurs) et apparait sur les charts CFD type Dax UT 15 (en Daily – et même sur des unités de temps plus petites – 60 min par exemple). Très instructif !
  En revanche, cet indicateur VWAP – Z score est sûrement bien pratique, mais il n’apparait pas.
  Serait-il possible de lui permettre d’être utilisable aussi avec des CFD INdices par exemple Dax – NAS et Cie ?
  Voir graph ci-joint CFD 100 ticks DAX avec VWAP journalier et VWAP en 60 min + indic inférieur “vierge”.
  Merci. 🙂
  Bon début de semaine.

  

  Choliver

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  01/29/2019 at 8:58 AM #89905
  Nicolas

  Il fonctionne très bien sur CFD, voir image jointe. Vérifier les horaires de trading peut-être ? Ainsi qu’une quantité de données affichées suffisantes ?

  

  Nicolas

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  01/29/2019 at 6:09 PM #89969
  Choliver

  Merci pour la réponse et l’image jointe.
  Hélas, le résultat est inchangé.
  Je n’ai absolument pas d’info provenant de cet indicateur.
  Là, je ne vois pas…

  

  Choliver

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  01/30/2019 at 9:28 AM #90008
  Nicolas

  Problème de division par zéro en l’absence de Volume, ci-dessous une version corrigée :

  VWAP Z-score fixed

  //PRC_VWAP Z-score //08.01.2019 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge // --- settings SDminPeriod = 100 //minimal period to compute the Standard Deviation smoothZscore = 0 //smooth the curve? (0=false ; 1=true) // --- end of settings d = max(2,intradaybarindex)//max(1, intradaybarindex) if volume>0 then if intradaybarindex=0 then vwap = (volume*customclose)/(volume) else VWAP = SUMMATION[d](volume*customclose)/SUMMATION[d](volume) endif endif sd = SUMMATION[max(SDminPeriod,d)](max(abs(high-vwap),abs(vwap-low)))/max(SDminPeriod,d) if smoothZscore then zscore=average[3]((close-vwap)/sd) else zscore = (close-vwap)/sd endif if zscore>=2 then drawcandle(2,2.5,2,2.5) coloured(255,0,0,100) bordercolor(0,0,0,0) endif if zscore<=-2 then drawcandle(-2,-2.5,-2,-2.5) coloured(0,255,0,100) bordercolor(0,0,0,0) endif RETURN zscore style(line,2), 1 coloured(168,168,168) style(line,2), 2 coloured(210,210,210) style(line,2), -1 coloured(168,168,168) style(line,2), -2 coloured(210,210,210) style(line,2), 0 coloured(168,168,168) style(dottedline)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  //PRC_VWAP Z-score //08.01.2019 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge   // --- settings SDminPeriod = 100 //minimal period to compute the Standard Deviation smoothZscore = 0 //smooth the curve? (0=false ; 1=true) // --- end of settings   d = max(2,intradaybarindex)//max(1, intradaybarindex) if volume>0 then if intradaybarindex=0 then vwap = (volume*customclose)/(volume) else VWAP = SUMMATION[d](volume*customclose)/SUMMATION[d](volume) endif endif   sd = SUMMATION[max(SDminPeriod,d)](max(abs(high-vwap),abs(vwap-low)))/max(SDminPeriod,d)   if smoothZscore then zscore=average[3]((close-vwap)/sd) else zscore = (close-vwap)/sd endif   if zscore>=2 then drawcandle(2,2.5,2,2.5) coloured(255,0,0,100) bordercolor(0,0,0,0) endif if zscore<=-2 then drawcandle(-2,-2.5,-2,-2.5) coloured(0,255,0,100) bordercolor(0,0,0,0) endif   RETURN zscore style(line,2), 1 coloured(168,168,168) style(line,2), 2 coloured(210,210,210) style(line,2), -1 coloured(168,168,168) style(line,2), -2 coloured(210,210,210) style(line,2), 0 coloured(168,168,168) style(dottedline)

   

  

  Nicolas

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  01/30/2019 at 11:49 AM #90022
  Choliver

  Et l’indicateur fut !…
  Excellent, tout semble ok.
  Reste à observer son comportement en live, mais ceci est une autre histoire … 🙂
  Merci Nicolas.

  

  Choliver

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