Dater le Anchor VWAP directement avec le curseur sur le graphique

• 12/27/2022 at 12:03 AM #206344
  Vaiana

  Bonjour tout est dans le titre. J’ai découvert le Anchor VWAP. Mais je trouve que cela ne se prète pas au scan de plusieurs actions d’affilés car il faut rentrer systématiquement la date du jour précis à part les Years to Date, et les 63 jours trimestriels par exemple.
  Est il possible juste avec le curseur de sélectionner la date ou un moyen aussi simple??? Merci beaucoup et super boulot au passage.

  

  Vaiana

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  12/27/2022 at 12:18 AM #206345
  Vaiana

  Oû alors une version du pauvre avec une modification qui permettrai une mise à jour quotidienne avec un Anchor VWAP de 1 mois, 3 mois , 6 mois et 12 mois. Qui serait calculer selon les 21 derniers bars, 64, 128 et 252 dernières bares indépendamment de la date du jour?

  

  Vaiana

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  12/27/2022 at 10:09 AM #206349
  Nicolas

  On peut calculer un VWAP sur une période fixe, par exemple sur les 21 dernières bougies.  Pourrais tu nous partager le code que tu utilises pour ton VWAP afin de le modifier directement, ce sera plus rapide.

  

  Nicolas

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  12/27/2022 at 1:16 PM #206364
  Vaiana

  //PRC_VWAP Date anchored | indicator //19.10.2017 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge // --- settings //startDate = 20161212 //viewSD = 1 //1 = true / 0 = false // --- end of settings VWAP=undefined SDup1 = undefined SDlw1 = undefined SDup2 = undefined SDlw2 = undefined SDup3 = undefined SDlw3 = undefined if opendate=startDate then startbar=barindex endif if opendate>=startDate then barcount=barindex-startbar d = max(1, barcount) VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume) if(barcount=0) then sd = 0 else sd = SUMMATION[d](max(abs(high-vwap),abs(vwap-low)))/d endif if viewSD then SDup1 = vwap+sd SDlw1 = vwap-sd SDup2 = vwap+sd*2 SDlw2 = vwap-sd*2 SDup3 = vwap+sd*3 SDlw3 = vwap-sd*3 endif if vwap>vwap[1] then color = 1 else color = -1 endif endif RETURN VWAP coloured by color as "VWAP", SDup1 coloured(102,102,102) as "upper 1 STD", SDlw1 coloured(102,102,102) as "lower 1 STD", SDup2 coloured(102,102,102) as "upper 2 STD", SDlw2 coloured(102,102,102) as "lower 2 STD", SDup3 coloured(102,102,102) as "upper 3 STD", SDlw3 coloured(102,102,102) as "lower 3 STD"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

  //PRC_VWAP Date anchored | indicator //19.10.2017 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge   // --- settings //startDate = 20161212 //viewSD = 1 //1 = true / 0 = false // --- end of settings   VWAP=undefined SDup1 = undefined SDlw1 = undefined SDup2 = undefined SDlw2 = undefined SDup3 = undefined SDlw3 = undefined   if opendate=startDate then startbar=barindex endif if opendate>=startDate then barcount=barindex-startbar   d = max(1, barcount)   VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume) if(barcount=0) then sd = 0 else sd = SUMMATION[d](max(abs(high-vwap),abs(vwap-low)))/d endif   if viewSD then SDup1 = vwap+sd SDlw1 = vwap-sd SDup2 = vwap+sd*2 SDlw2 = vwap-sd*2 SDup3 = vwap+sd*3 SDlw3 = vwap-sd*3 endif   if vwap>vwap[1] then color = 1 else color = -1 endif endif   RETURN VWAP coloured by color as "VWAP", SDup1 coloured(102,102,102) as "upper 1 STD", SDlw1 coloured(102,102,102) as "lower 1 STD", SDup2 coloured(102,102,102) as "upper 2 STD", SDlw2 coloured(102,102,102) as "lower 2 STD", SDup3 coloured(102,102,102) as "upper 3 STD", SDlw3 coloured(102,102,102) as "lower 3 STD"

   

  

  Vaiana

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  12/27/2022 at 1:17 PM #206365
  Vaiana

  C’est le tien Nico^^.

  L’idée serait d’utiliser un Anchor VWAP comme un Moyenne Mobile finalement.

  10 jours

  20 jours

  50 jours

  100 jours

  200 jours

   

  ou

  1 mois

  3 mois

  6 mois

  12 mois

   

  quelque chose du genre… Merci

  

  Vaiana

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  12/28/2022 at 10:01 AM #206382
  Nicolas

  Le VWAP est une moyenne mobile, ci-dessous la version sans les bandes avec la période réglable (modifier la variable “period”)

  //PRC_VWAP period = 20 VWAP = SUMMATION[period](volume*typicalprice)/SUMMATION[period](volume) if vwap>vwap[1] then color = 1 else color = -1 endif RETURN VWAP coloured by color as "VWAP"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  //PRC_VWAP   period = 20   VWAP = SUMMATION[period](volume*typicalprice)/SUMMATION[period](volume)   if vwap>vwap[1] then color = 1 else color = -1 endif     RETURN VWAP coloured by color as "VWAP"

   

   

  

  Nicolas

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  12/28/2022 at 4:46 PM #206411
  Vaiana

  Merci Nico je vais essayer

   

  

  Vaiana

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  12/28/2022 at 5:00 PM #206413
  Vaiana

  1)Salut Nico, aie je t’ai induis en erreur. En faite je cherche un anchored VWAP, le code que je t’ai donné et qui est de toi, mais à une période antérieur fixe, de sorte que je puisse scanner mes 100 actions sans modifier le Anchored à chaque fois.

  Je les utiliserais comme une moyenne mobile dans le sens ou ils seraient toujours présent sur l’écran comme une moyenne mobile.

  J’aurais en permanence le Anchored VWAP, 20 période, 50 périodes, 100 périodes et 200 période à l’écran. Qu’importe l’unité de temps.
  C’est ça que je recherche et quand je compare le VWAP que je viens de te faire faire , il est différent du anchored VWAP si je le met à la même date/période.

  Il faudrait un ANCHORED VWAP 20 période antérieur, 50 périodes antérieur, 100 période antérieur et 200 période antérieur.

  J’espère ne pas avoir trop mélangé mes termes avec tout ces vwap.

  2) Quelle est la différence entre le VWAP (moyenne mobile) que tu viens de me faire, et un moyenne mobile de la même période, et un anchored vwap?

   

  

  Vaiana

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  12/29/2022 at 10:33 AM #206443
  Nicolas

  1/ c’est exactement ce que fait le code, à chaque nouvelle bougie, on recalcule le VWAP sur les X dernières périodes, il est donc virtuellement toujours ancré sur la Xème dernière bougie (voir image jointe, VWAP 20 périodes et VWAP ancré le 30/11/2022 soit 20 jours), la valeur actuelle est la même.

  2/ un VWAP est un type de moyenne mobile qui a une formule différente d’un autre type de MM tout simplement.

  Le VWAP anchored a une période de calcul qui augmente à chaque nouvelle bougie, si tu ancre (anchored) la VWAP sur la bougie d’aujourd’hui, alors la période est 1 et celle-ci augmentera à chaque nouvelle bougie et donc le calcul se prolongera depuis la bougie d’aujourd’hui jusqu’à l’infini avec une période de plus en plus importante.

  

  Nicolas

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