Ciao,
sto utilizzando il Walk Forward ma sono sconfortato da quanto si discostano i dati dai test tick per tick.
Ho fatto delle simulazioni per vedere la miglior combinazione tra stop loss e take profit ma se applico i risultati proposta tick per tick cambia tutto. (ho ridotto anche il time frame ecc ma non sembra esserci soluzioni)
Qualcuno ha un suggerimento su come capire quale dei risultati Walk Forward sia più vicino alla realtà senza provarli uno per uno a mano?
Sicuramente sbaglio qualcosa io.
Grazie
Per favore, non postare più volte in topic diversi, rischi solo di frammentare le risposte e creare confusione. Ed abbi un pò di pazienza in attesa che qualcuno abbia il tempo per risponderti nei propri momenti di pausa dal lavoro. Grazie.
La modalità tick-by-tick fu aggiunta, ad inizi 2017, per risolvere, almeno da una certa data in poi (che varia da strumento a strumento ed al TF utilizzato) il problema della BARRA ZERO, ovvero della barra, solitamente sui TF più alti, dove veniva colpito sia lo Stop Loss che il Target Profit. PRT ha sempre verificato per primo (e continua a farlo se non spunti quella casella) il Target Profit, per cui se quello viene raggiunto ti segnala l’operazione andata in profitto, anche se in realtà potrebbe essere stato colpito per primo lo Stop Loss. Questo è il motivo per cui, sui TF un pò più alti come ho detto, se non barri quella casella otterrai performance da supermilionario!!!!
La realtà è ben diversa.
Quindi è sempre opportuno barrare quella casella, anche se rallenta un pò il backtest!
In OGNI caso, prima di passare una strategia che sembra profittevole su un conto reale…. fare qualche mese di prova sul demo (e qualche rischio c’è sempre)!
Gentile Roberto,
ti chiedo scusa ma ho provato a cercare se qualcuno aveva il mio stesso problema ed ho trovato un post simile e mi sono permesso di provare a scrivere anche li. Non credevo fosse un problema.
Ti fornisco alcuni dettagli del mio test:
Il time frame che utilizzo è 10min e sto testando in un breve periodo ovvero dal 1 giugno 2018 ad oggi
il check su Probacktest in modalità tick è sempre selezionato
I risultati che ottengo dal walk forward sono completamente diversi dai risultati che ottengo applicando i valori che lui mi suggerisce.
Ho provato a usarlo per testare il take profit e stop loss ed anche per cambiare i valorei della media mobile senza toccare il take o il loss ma non cambia.
Il walk forward mi da % di guadagno altissime che non rispecchiano il test singolo.
Quando dici barrare la casella suppongo ti riferisca a quella che metto nello screen giusto?
Ciao
Ciao Roberto,
dopo vari test e i link che mi hai dato ho finalmente capito come funziona tutto.
Grazie.
Un tuo parere professionale se hai voglia:
Quando testo a 5 periodi e:
- tutti e 5 i periodi in profitto ma i parametri che il sistema mi propone sono diversi fra i vari periodi come devo comportarmi?
- Se le metriche che il sistema mi propone sono tutte uguali vuol dire che il sistema è potenzialmente solido?
- Solitamente tu quando reputi che un test walk forward ha delle basi valide?
Grazie per i consigli se vorrai darmeli.
Generalmente l’ultimo test è il più affidabile, ovviamente più c’è vicinanza tra i 5 più la strategia è potenzialmente affidabile.
In generale percentuali molto alte o troppo basse indicano una strategia potenzialmente poco affidabile.
E’ difficile dirlo, io non sono un gran che esperto di Walk Forward.
