Je comprends mieux l’idée du VWAP mensuel dans un timeframe inférieur, grâce à votre image, voilà une autre version, merci ?
if month<>month[1] then
d=0
else
d=d+1
endif
VWAP = SUMMATION[max(1,d)](volume*typicalprice)/SUMMATION[max(1,d)](volume)
return vwap
C est possible que ça marche sans faire apparaître le début du mois ?
Comme le screenshot de thinkorswim au dessus.
Bonjour,
Vous avez répondu à ma demande de VWAP MTF.
J’en ai besoin sur un graphique intraday. Je découvre que la valeur VWAP n est pas la même sur un graphique intraday que sur un graphique de plusieurs jours.
Pouvez vous y remédier ?
Maxime
En effet pour obtenir les valeurs depuis le début du mois, il faut que celui-ci soit présent dans l’historique affichée et donc lu par le code, pour permettre le calcul correct du VWAP mensuel.
Bonjour,
Quelle est la différence entre le VWAP classique et le VWAP anchored (ancré) ?
Merci d’avance.
C’est simplement le choix de la bougie à partir de laquelle démarre le calcul de l’indicateur.