VWAP en Semestre

Maximedemonts · 2022-01-03T19:33:02+00:00

Bonjour à tous, J aimerai pouvoir utiliser la vwap Semestre ( 6 mois ) dans mon trading. La première de janvier à juin et la deuxième de juillet à décembre. Je vois qu’il y a déjà eu des demandes pour la vwap annuelle mensuelle hebdomadaire mais pas semestrielle. Merci

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05/05/2022 at 12:58 PM #192761 quote
Nicolas
Keymaster

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Je comprends mieux l’idée du VWAP mensuel dans un timeframe inférieur, grâce à votre image, voilà une autre version, merci ?
```
if month<>month[1] then
d=0
else
d=d+1
endif

VWAP = SUMMATION[max(1,d)](volume*typicalprice)/SUMMATION[max(1,d)](volume)

return vwap
```
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05/05/2022 at 2:48 PM #192773 quote

Maximedemonts
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C est possible que ça marche sans faire apparaître le début du mois ?

Comme le screenshot de thinkorswim au dessus.

05/30/2022 at 1:22 PM #194185 quote

Maximedemonts
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Bonjour,

Vous avez répondu à ma demande de VWAP MTF.

J’en ai besoin sur un graphique intraday. Je découvre que la valeur VWAP n est pas la même sur un graphique intraday que sur un graphique de plusieurs jours.

Pouvez vous y remédier ?

Maxime

05/30/2022 at 2:42 PM #194196 quote

Nicolas
Keymaster

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En effet pour obtenir les valeurs depuis le début du mois, il faut que celui-ci soit présent dans l’historique affichée et donc lu par le code, pour permettre le calcul correct du VWAP mensuel.

11/17/2022 at 7:49 PM #204357 quote

ArturAgababyan13
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Bonjour,

Quelle est la différence entre le VWAP classique et le VWAP anchored (ancré) ?

Merci d’avance.

11/18/2022 at 10:56 AM #204377 quote

Nicolas
Keymaster

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C’est simplement le choix de la bougie à partir de laquelle démarre le calcul de l’indicateur.
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