VWAP en Semestre

• 01/03/2022 at 8:33 PM #184454
  Maximedemonts

  Bonjour à tous,

  J aimerai pouvoir utiliser la vwap Semestre ( 6 mois ) dans mon trading. La première de janvier à juin et la deuxième de juillet à décembre.

  Je vois qu’il y a déjà eu des demandes pour la vwap annuelle mensuelle hebdomadaire mais pas semestrielle.

   

  Merci

  

  Maximedemonts

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  01/14/2022 at 3:54 PM #185464
  Maximedemonts

  Bonjour j aimerai utiliser la vwap trimestriel et semestriel sur mon graphique intraday.

  

  Maximedemonts

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  01/14/2022 at 9:40 PM #185501
  JC_Bywan

  Bonjour,

  Voici une adaptation du code de Nicolas (hebdo/mensuel/annuel en lignes pleines) dans la library:

  https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/vwap-weekly-monthly-yearly/

  en y ayant rajouté trimestriel (quarterly) et semestriel (half yearly) en lignes pointillées:

  //PRC_VWAP weekly,monthly,yearly //28.09.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge // // 14.01.2022 added quarterly and Half-yearly // JC_Bywan @ www.prorealcode.com // Sharing ProRealTime knowledge //calculation periods if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek<>5) then weekbar=barindex endif if month<>month[1] then monthbar=barindex if month[1]=3 or month[1]=6 or month[1]=9 or month[1]=12 then quarterbar=barindex endif if month[1]=6 or month[1]=12 then semesterbar=barindex endif endif if year<>year[1] then yearbar=barindex endif once dWeekly=1 once dMonthly=1 once dQuarterly=1 once dHalfyearly=1 once dYearly=1 dWeekly = max(dWeekly, barindex-weekbar) dMonthly = max(dMonthly, barindex-monthbar) dQuarterly = max(dQuarterly, barindex-quarterbar) dHalfyearly = max(dHalfyearly, barindex-semesterbar) dYearly = max(dYearly, barindex-yearbar) VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume) VWAPmonthly = SUMMATION[dMonthly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dMonthly](volume) VWAPquarterly = SUMMATION[dQuarterly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dQuarterly](volume) VWAPhalfyearly = SUMMATION[dHalfyearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dHalfyearly](volume) VWAPyearly = SUMMATION[dYearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dYearly](volume) RETURN VWAPweekly as "VWAP Weekly", VWAPmonthly style(line,2) as "VWAP Monthly", VWAPquarterly style(dottedline,1) as "VWAPquarterly", VWAPhalfyearly style(dottedline,2) as "VWAPhalfyearly", VWAPyearly style(line,3) as "VWAP Yearly"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  //PRC_VWAP weekly,monthly,yearly //28.09.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge // // 14.01.2022 added quarterly and Half-yearly // JC_Bywan @ www.prorealcode.com // Sharing ProRealTime knowledge   //calculation periods if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek<>5) then weekbar=barindex endif   if month<>month[1] then monthbar=barindex if month[1]=3 or month[1]=6 or month[1]=9 or month[1]=12 then   quarterbar=barindex endif if month[1]=6 or month[1]=12 then   semesterbar=barindex endif endif   if year<>year[1] then yearbar=barindex endif once dWeekly=1 once dMonthly=1 once dQuarterly=1 once dHalfyearly=1 once dYearly=1   dWeekly = max(dWeekly, barindex-weekbar) dMonthly = max(dMonthly, barindex-monthbar) dQuarterly = max(dQuarterly, barindex-quarterbar) dHalfyearly = max(dHalfyearly, barindex-semesterbar) dYearly = max(dYearly, barindex-yearbar) VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume) VWAPmonthly = SUMMATION[dMonthly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dMonthly](volume) VWAPquarterly = SUMMATION[dQuarterly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dQuarterly](volume) VWAPhalfyearly = SUMMATION[dHalfyearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dHalfyearly](volume) VWAPyearly = SUMMATION[dYearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dYearly](volume) RETURN VWAPweekly as "VWAP Weekly", VWAPmonthly style(line,2) as "VWAP Monthly", VWAPquarterly style(dottedline,1) as "VWAPquarterly", VWAPhalfyearly style(dottedline,2) as "VWAPhalfyearly", VWAPyearly style(line,3) as "VWAP Yearly"

   

  

  JC_Bywan

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  01/18/2022 at 5:56 PM #185856
  Maximedemonts

  Bonsoir.

  Les differentes vwap apparaissent dans une fenêtre distincte ( voir piece jointe ) . J’aimerai qu’elles soient représentées sur le graphique directement si c est possible. Ca me permettre de rester concentrer sur le graphique prix avec les vwap inclues.

   

  Merci

   

  Maxime

   

  

  Maximedemonts

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  01/18/2022 at 6:35 PM #185865
  JC_Bywan

  Bonsoir,

  c’est bel et bien un code à mettre dans la fenêtre des prix, mais pour ce faire ça ne dépend pas du code, c’est à l’utilisateur de placer l’indicateur dans la fenêtre du prix plutôt qu’en-dessous. Voici la manip à faire décrite dans cette courte vidéo:

  https://www.youtube.com/watch?v=Byl5vH9vTcM

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  Maximedemonts

  

  JC_Bywan

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  01/18/2022 at 9:27 PM #185880
  Maximedemonts

  Merci !

  

  Maximedemonts

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  01/21/2022 at 1:23 PM #186183
  Maximedemonts

  Bonjour

   

  Les vwaps ne sont pas  « anchored » à chaque début de période avec les lignes de codes que j ai copié au dessus.

  J ai comparé avec les Vwap sur la plateforme Américaine Think or Swim
  qui elles, se remettent  à 0 ( c est à dire au close du premier chandelier de chaque début de time frame ).

  J aimerai qu elles le soient sur PRT.

  merci

  

  Maximedemonts

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  01/24/2022 at 5:54 PM #186491
  Maximedemonts

  Bonjour

   

  Les vwaps ne sont pas  « anchored » à chaque début de période avec les lignes de codes que j ai copié au dessus.

  J ai comparé avec les Vwap sur la plateforme Américaine Think or Swim
  qui elles, se remettent  à zéro  ( c est à dire au close du premier chandelier de chaque début de time frame ).

  J aimerai qu elles le soient sur PRT.

  merci

  

  Maximedemonts

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  01/24/2022 at 7:53 PM #186503
  JC_Bywan

  Bonjour,

  Dans le code ci-dessous où l’option du choix du type de Vwap a été rajoutée, mettre la variable “anchored” réglée sur =0 pour du Vwap “classique” (code précédent), ou la mettre =1 si on veut du vwap “anchored”. Je le poste avec pré-réglage sur 1 :

  //PRC_VWAP weekly,monthly,yearly //28.09.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge // // 14.01.2022 added quarterly and Half-yearly // 24.01.2022 added anchored option // JC_Bywan @ www.prorealcode.com // Sharing ProRealTime knowledge once anchored=1 // 0 //choose 0 (not anchored) or 1 (anchored) once dWeekly=1 once dMonthly=1 once dQuarterly=1 once dHalfyearly=1 once dYearly=1 //calculation periods if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek<>5) then weekbar=barindex endif if month<>month[1] then monthbar=barindex if month[1]=3 or month[1]=6 or month[1]=9 or month[1]=12 then quarterbar=barindex endif if month[1]=6 or month[1]=12 then semesterbar=barindex endif endif if year<>year[1] then yearbar=barindex endif if anchored then dWeekly = max(1, barindex-weekbar+1) dMonthly = max(1, barindex-monthbar+1) dQuarterly = max(1, barindex-quarterbar+1) dHalfyearly = max(1, barindex-semesterbar+1) dYearly = max(1, barindex-yearbar+1) else dWeekly = max(dWeekly, barindex-weekbar) dMonthly = max(dMonthly, barindex-monthbar) dQuarterly = max(dQuarterly, barindex-quarterbar) dHalfyearly = max(dHalfyearly, barindex-semesterbar) dYearly = max(dYearly, barindex-yearbar) endif VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume) VWAPmonthly = SUMMATION[dMonthly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dMonthly](volume) VWAPquarterly = SUMMATION[dQuarterly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dQuarterly](volume) VWAPhalfyearly = SUMMATION[dHalfyearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dHalfyearly](volume) VWAPyearly = SUMMATION[dYearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dYearly](volume) RETURN VWAPweekly as "VWAP Weekly", VWAPmonthly style(line,2) as "VWAP Monthly", VWAPquarterly style(dottedline,1) as "VWAPquarterly", VWAPhalfyearly style(dottedline,2) as "VWAPhalfyearly", VWAPyearly style(line,3) as "VWAP Yearly"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

  //PRC_VWAP weekly,monthly,yearly //28.09.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge // // 14.01.2022 added quarterly and Half-yearly // 24.01.2022 added anchored option // JC_Bywan @ www.prorealcode.com // Sharing ProRealTime knowledge   once anchored=1 // 0 //choose 0 (not anchored) or 1 (anchored)   once dWeekly=1 once dMonthly=1 once dQuarterly=1 once dHalfyearly=1 once dYearly=1   //calculation periods if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek<>5) then weekbar=barindex endif   if month<>month[1] then monthbar=barindex if month[1]=3 or month[1]=6 or month[1]=9 or month[1]=12 then quarterbar=barindex endif if month[1]=6 or month[1]=12 then semesterbar=barindex endif endif   if year<>year[1] then yearbar=barindex endif   if anchored then dWeekly = max(1, barindex-weekbar+1) dMonthly = max(1, barindex-monthbar+1) dQuarterly = max(1, barindex-quarterbar+1) dHalfyearly = max(1, barindex-semesterbar+1) dYearly = max(1, barindex-yearbar+1) else dWeekly = max(dWeekly, barindex-weekbar) dMonthly = max(dMonthly, barindex-monthbar) dQuarterly = max(dQuarterly, barindex-quarterbar) dHalfyearly = max(dHalfyearly, barindex-semesterbar) dYearly = max(dYearly, barindex-yearbar) endif   VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume) VWAPmonthly = SUMMATION[dMonthly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dMonthly](volume) VWAPquarterly = SUMMATION[dQuarterly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dQuarterly](volume) VWAPhalfyearly = SUMMATION[dHalfyearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dHalfyearly](volume) VWAPyearly = SUMMATION[dYearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dYearly](volume)   RETURN VWAPweekly as "VWAP Weekly", VWAPmonthly style(line,2) as "VWAP Monthly", VWAPquarterly style(dottedline,1) as "VWAPquarterly", VWAPhalfyearly style(dottedline,2) as "VWAPhalfyearly", VWAPyearly style(line,3) as "VWAP Yearly"

   

   

  

  JC_Bywan

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  05/05/2022 at 9:37 AM #192727
  Maximedemonts

  Merci pour le code.

  Je l ai mis en application.

  Quand je change de timeframe, par exemple : je passe des chandelier de 1h sur 1 semaine à des chandeliers de 1 jour sur 6 mois :::: les VWAP changent aussi de prix !

  C’est pas normal.

  Je voudrais trader sur du 1min avec des vwap qui ne changent pas de prixx en fonction de la timeframe svp.

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 11:05 AM #192740
  Nicolas

  Essayons avec cette version:

  timeframe(monthly) if month<>month[1] then d=0 else d=d+1 endif VWAP = SUMMATION[max(1,d)](volume*typicalprice)/SUMMATION[max(1,d)](volume) return vwap

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  timeframe(monthly) if month<>month[1] then d=0 else d=d+1 endif   VWAP = SUMMATION[max(1,d)](volume*typicalprice)/SUMMATION[max(1,d)](volume)   return vwap

   

  

  Nicolas

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  05/05/2022 at 11:09 AM #192741
  Maximedemonts

  Je l implante sur le graphique et rien ne s’affiche.

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 11:48 AM #192746
  Nicolas

  est-ce que le début du mois est présent sur le graphique ? C’est nécessaire 🙂

  

  Nicolas

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  05/05/2022 at 12:01 PM #192748
  Maximedemonts

  Voila le résultat.

  Pro real code et thinkorSswim TD Ameritrade

   

  Pas le même prix et une ligne en dent de scie. Votre Vwap mensuel est la verte. La jaune est la journalière. Sur ThinkorSwim elle est violette.

  Vous voyez bien qu il y a un fossé entre les deux.

   

   

  

  Maximedemonts

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  05/05/2022 at 12:02 PM #192750
  Maximedemonts

  Voici la photo de pro realtime

  

  Maximedemonts

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