Bonjour à tous,
J aimerai pouvoir utiliser la vwap Semestre ( 6 mois ) dans mon trading. La première de janvier à juin et la deuxième de juillet à décembre.
Je vois qu’il y a déjà eu des demandes pour la vwap annuelle mensuelle hebdomadaire mais pas semestrielle.
Merci
Bonjour j aimerai utiliser la vwap trimestriel et semestriel sur mon graphique intraday.
Bonjour,
Voici une adaptation du code de Nicolas (hebdo/mensuel/annuel en lignes pleines) dans la library:
VWAP Weekly Monthly & Yearly
en y ayant rajouté trimestriel (quarterly) et semestriel (half yearly) en lignes pointillées:
//PRC_VWAP weekly,monthly,yearly
//28.09.2016
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
//
// 14.01.2022 added quarterly and Half-yearly
// JC_Bywan @ www.prorealcode.com
// Sharing ProRealTime knowledge
//calculation periods
if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek<>5) then
weekbar=barindex
endif
if month<>month[1] then
monthbar=barindex
if month[1]=3 or month[1]=6 or month[1]=9 or month[1]=12 then
quarterbar=barindex
endif
if month[1]=6 or month[1]=12 then
semesterbar=barindex
endif
endif
if year<>year[1] then
yearbar=barindex
endif
once dWeekly=1
once dMonthly=1
once dQuarterly=1
once dHalfyearly=1
once dYearly=1
dWeekly = max(dWeekly, barindex-weekbar)
dMonthly = max(dMonthly, barindex-monthbar)
dQuarterly = max(dQuarterly, barindex-quarterbar)
dHalfyearly = max(dHalfyearly, barindex-semesterbar)
dYearly = max(dYearly, barindex-yearbar)
VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume)
VWAPmonthly = SUMMATION[dMonthly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dMonthly](volume)
VWAPquarterly = SUMMATION[dQuarterly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dQuarterly](volume)
VWAPhalfyearly = SUMMATION[dHalfyearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dHalfyearly](volume)
VWAPyearly = SUMMATION[dYearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dYearly](volume)
RETURN VWAPweekly as "VWAP Weekly", VWAPmonthly style(line,2) as "VWAP Monthly", VWAPquarterly style(dottedline,1) as "VWAPquarterly", VWAPhalfyearly style(dottedline,2) as "VWAPhalfyearly", VWAPyearly style(line,3) as "VWAP Yearly"
Bonsoir.
Les differentes vwap apparaissent dans une fenêtre distincte ( voir piece jointe ) . J’aimerai qu’elles soient représentées sur le graphique directement si c est possible. Ca me permettre de rester concentrer sur le graphique prix avec les vwap inclues.
Merci
Maxime
Bonsoir,
c’est bel et bien un code à mettre dans la fenêtre des prix, mais pour ce faire ça ne dépend pas du code, c’est à l’utilisateur de placer l’indicateur dans la fenêtre du prix plutôt qu’en-dessous. Voici la manip à faire décrite dans cette courte vidéo:
Bonjour
Les vwaps ne sont pas « anchored » à chaque début de période avec les lignes de codes que j ai copié au dessus.
J ai comparé avec les Vwap sur la plateforme Américaine Think or Swim
qui elles, se remettent à 0 ( c est à dire au close du premier chandelier de chaque début de time frame ).
J aimerai qu elles le soient sur PRT.
merci
Bonjour
Les vwaps ne sont pas « anchored » à chaque début de période avec les lignes de codes que j ai copié au dessus.
J ai comparé avec les Vwap sur la plateforme Américaine Think or Swim
qui elles, se remettent à zéro ( c est à dire au close du premier chandelier de chaque début de time frame ).
J aimerai qu elles le soient sur PRT.
merci
Bonjour,
Dans le code ci-dessous où l’option du choix du type de Vwap a été rajoutée, mettre la variable “anchored” réglée sur =0 pour du Vwap “classique” (code précédent), ou la mettre =1 si on veut du vwap “anchored”. Je le poste avec pré-réglage sur 1 :
//PRC_VWAP weekly,monthly,yearly
//28.09.2016
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
//
// 14.01.2022 added quarterly and Half-yearly
// 24.01.2022 added anchored option
// JC_Bywan @ www.prorealcode.com
// Sharing ProRealTime knowledge
once anchored=1 // 0 //choose 0 (not anchored) or 1 (anchored)
once dWeekly=1
once dMonthly=1
once dQuarterly=1
once dHalfyearly=1
once dYearly=1
//calculation periods
if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek<>5) then
weekbar=barindex
endif
if month<>month[1] then
monthbar=barindex
if month[1]=3 or month[1]=6 or month[1]=9 or month[1]=12 then
quarterbar=barindex
endif
if month[1]=6 or month[1]=12 then
semesterbar=barindex
endif
endif
if year<>year[1] then
yearbar=barindex
endif
if anchored then
dWeekly = max(1, barindex-weekbar+1)
dMonthly = max(1, barindex-monthbar+1)
dQuarterly = max(1, barindex-quarterbar+1)
dHalfyearly = max(1, barindex-semesterbar+1)
dYearly = max(1, barindex-yearbar+1)
else
dWeekly = max(dWeekly, barindex-weekbar)
dMonthly = max(dMonthly, barindex-monthbar)
dQuarterly = max(dQuarterly, barindex-quarterbar)
dHalfyearly = max(dHalfyearly, barindex-semesterbar)
dYearly = max(dYearly, barindex-yearbar)
endif
VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume)
VWAPmonthly = SUMMATION[dMonthly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dMonthly](volume)
VWAPquarterly = SUMMATION[dQuarterly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dQuarterly](volume)
VWAPhalfyearly = SUMMATION[dHalfyearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dHalfyearly](volume)
VWAPyearly = SUMMATION[dYearly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dYearly](volume)
RETURN VWAPweekly as "VWAP Weekly", VWAPmonthly style(line,2) as "VWAP Monthly", VWAPquarterly style(dottedline,1) as "VWAPquarterly", VWAPhalfyearly style(dottedline,2) as "VWAPhalfyearly", VWAPyearly style(line,3) as "VWAP Yearly"
Merci pour le code.
Je l ai mis en application.
Quand je change de timeframe, par exemple : je passe des chandelier de 1h sur 1 semaine à des chandeliers de 1 jour sur 6 mois :::: les VWAP changent aussi de prix !
C’est pas normal.
Je voudrais trader sur du 1min avec des vwap qui ne changent pas de prixx en fonction de la timeframe svp.
Essayons avec cette version:
timeframe(monthly)
if month<>month[1] then
d=0
else
d=d+1
endif
VWAP = SUMMATION[max(1,d)](volume*typicalprice)/SUMMATION[max(1,d)](volume)
return vwap
Je l implante sur le graphique et rien ne s’affiche.
est-ce que le début du mois est présent sur le graphique ? C’est nécessaire 🙂
Voila le résultat.
Pro real code et thinkorSswim TD Ameritrade
Pas le même prix et une ligne en dent de scie. Votre Vwap mensuel est la verte. La jaune est la journalière. Sur ThinkorSwim elle est violette.
Vous voyez bien qu il y a un fossé entre les deux.
Voici la photo de pro realtime
